IMPACTS & REPONSES AU COVID-19 - What to do NOW ? What to do NEXT ? Risques bancaires - Accenture Banking Blog
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IMPACTS & REPONSES AU COVID-19 Risques bancaires What to do NOW ? What to do NEXT ? Avril 2020 Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. NOW NEXT 1
AGENDA SYNTHÈSE DES MESURES PRISES 01 POUR ATTÉNUER LES EFFETS DE LA CRISE DUE AU COVID-19 HEAT MAP DES PRINCIPAUX 02 IMPACTS SUR LA GESTION DES RISQUES BANCAIRES PISTES DE RÉPONSES 03 NOW & NEXT Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. 2
UNE MOBILISATION GÉNÉRALE DES AUTORITÉS EUROPÉENNES , DE L’ ÉTAT FRANÇAIS ET DES BANQUES POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE Synthèse – au mois de mai 2020 – des mesures prises par les autorités européennes et françaises pour atténuer les effets de la crise due au COVID-19 ASSOUPLISSEMENT DE LA SOUTIEN DU ASSOUPLISSEMENT DES POLITIQUE MONÉTAIRE GOUVERNEMENT FRANCAIS EXIGENCES REGLEMENTAIRES • L’entrée en vigueur de la nouvelle • Baisse des taux de la part des Banques • 110 Md€ de mesures de soutien définition du défaut en 2021 est Centrales (e.g. FED, BOE, BPC) et mis en • 300 Mds€ de prêts garantis par l’État maintenue. Mais les moratoires de place de mesures visant à stimuler la avec octroi de la garantie Banque paiement ne doivent pas donner lieu à liquidité du marché Publique Investissement jusqu’à 90 % un reclassement systématique en défaut • La BCE, au regard de taux souvent déjà des nouveaux octrois de crédit des contreparties concernées négatifs, a fait le choix de mettre en • Fonds de solidarité de l'État de 2 Mds€ • L’entrée en vigueur de Bâle III révisé a place : pour les TPE et indépendants été reportée d'un an au 1er janvier 2023. Les dispositions transitoires • un nouveau programme d'achat • Dispositif de médiation du crédit aux d'accompagnement ont également été temporaire de titres pour un professionnels et entreprises pour le prolongées, jusqu'au 1er janvier 2028 montant total de 750 Mds€ rééchelonnement des crédits • Le stress test EBA est décalé à 2021 • un assouplissement des critères • Plans de soutien pour certains secteurs • Les buffers de capital peuvent être d'éligibilité de son programme lourdement impactés par la crise (e.g. utilisés pour soutenir le crédit existant d'achat temporaire de tourisme) titres (CSPP) en l’élargissant aux • Des assouplissements complémentaires • Demandes aux entreprises et aux et la création d’une ‘Bad Bank’ sont en Commercial Papers banques de maintenir l’emploi et de discussion pour soutenir le secteur suspendre le versement de dividendes bancaire et relancer ainsi l’économie Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
AGENDA SYNTHÈSE DES MESURES PRISES 01 POUR ATTÉNUER LES EFFETS DE LA CRISE DUE AU COVID-19 HEAT MAP DES PRINCIPAUX 02 IMPACTS SUR LA GESTION DES RISQUES BANCAIRES PISTES DE RÉPONSES 03 NOW & NEXT Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. 4
LE COVID-19... HEAT MAP DES IMPACTS SUR LES RISQUES BANCAIRES ET LA RÉSILIENCE RISQUE DE RISQUE RISQUE DE MARCHÉ CRÉDIT DE LIQUIDITÉ & IRRBB ET DE CONTREPARTIE …exige une révision • Répondre à la multiplication • Réajuster le plan de • Intégrer des nouveaux des besoins de financement financement pour tenir facteurs de risque de marché du cadre de la gestion des et prévenir les défauts, e.g. en compte, à l’actif, des mesures • Réévaluer les corrélations adaptant les processus exceptionnelles sur les des portefeuilles / risques sur risques et de la résilience, d’octroi, de recouvrement… crédits et, au passif, des les activités dérivés • Recalibrer les modèles risques sur la liquidité ainsi que la définition • Réviser le Risk Appetite interbancaire Framework et la trajectoire de • Réajuster le calcul du buffer d'un plan d'actions fonds propres de liquidité NOW et NEXT RÉSILIENCE ET RISQUES RISQUE RISQUES CYBER SYSTEMIQUE, OPÉRATIONNELS ET CONFORMITÉ SUSTAINABILITY ET RISQUE D’EPIDÉMIE • Assurer la continuité • Gérer et prévenir l’afflux de • Maintenir l’effort sur la d’activité (e.g. infrastructure, cyber-attaques (e.g. piratage, Résolution d’ici 2021 (cf. com. organisation) attaques massives, phishing) du SRB post COVID-19) • Sécuriser les risques liés aux • Faire face aux nouveaux défis • Lancer la mise en conformité fournisseurs et prestataires en matière de criminalité avec les directives EU de services essentiels financière en temps de crise Sustainability / Risque climatique • Réajuster le modèle • Prendre des mesures pour • Lancer une réflexion sur opérationnel conformément éviter la fuite de données l’intégration du risque de aux exigences du SREP pandémie Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. 5
AGENDA SYNTHÈSE DES MESURES PRISES 01 POUR ATTÉNUER LES EFFETS DE LA CRISE DUE AU COVID-19 HEAT MAP DES PRINCIPAUX 02 IMPACTS SUR LA GESTION DES RISQUES BANCAIRES PISTES DE RÉPONSES 03 NOW & NEXT Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. 6
NOTRE VISION DES ACTIONS A MENER NOW& NEXT GERER L’URGENCE ET PREPARER MESURER LES IMPACTS, ANTICIPER ET S’ADAPTER AU « NEW NORMAL » LA SORTIE DE CRISE RÉDUIRE LES RISQUES 11 Réduire structurellement la base des coûts De 0 à 30 jours D’ici 60 jours 8 Carve-out du recouvrement de NPLs 4 Adapter le Plan de Continuité Préparer les nouvelles exigences 2 Mobiliser d’Activité 10 en matière une Task Force de finance durable et NPLs pour 9 de risque climatique anticiper et Recalibration gérer le pic de des modèles 0 Gérer la crise charge à venir avec la mise en risques place des War room 3 Mobiliser une Task Force Définir un Risk Analytics 1 Plan de D’ici 180 jours Reprise d’Activité NOW NOW NEXT Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. 77
NOS ACCÉLÉRATEURSPOUR VOUS AIDER ÀCOURT / MOYEN TERME GERER L’URGENCE ET PREPARER MESURER LES IMPACTS, ANTICIPER ET S’ADAPTER AU « NEW NORMAL » LA SORTIE DE CRISE REDUIRE LES RISQUES Réduire structurellement 11 ▪ Retour d’expérience ▪ Early Warning App. ‘plug & play’ à la baseManagement’ ▪ ‘Plusieurs 100x millions de NPL ‘Under des coûts De réseau, de notre 0 à 30 jours notamment des destination: D’ici 60 jours & références clients bancaires et credit servicers en banques italiennes des équipes de modélisation risques 8 Carve-out du Espagne Italie et en des équipes commerciales ‘Front-Line’ recouvrement des gestionnaires de portefeuille de crédit de NPLs avec une bibliothèque ‘out-of-the-box 4 Adapter d’indicateurs, de règles, stratégies de scoring ▪ Innovation : collaboration avec une start-up le Plan de et d’actions à mener Continuité proposant une plateforme de cession de NPL entre Préparer les nouvelles exigences 2 Mobiliser d’Activité banques et investisseurs, 10 enbasée sur la blockchain matière une Task Force de finance durable et NPLs pour 9 de risque climatique anticiper et ▪ Outil de clustering du portefeuille de crédit Recalibration gérer le pic de ▪ Pool de data scientists (en langue française) et des modèles 0 Gérer la crise charge à venir experts quantitatifs risques de crédit (en anglais) avec la mise en risques place des War room ▪ Pool de data scientists (en langue française), experts quantitatifs3risques de crédit (en Mobiliser anglais), une Task Force ▪ Capacités industrielles en Intelligent Opérations & experts Fraude & SécuritéRisk financière (en Analytics Application Outsourcing pour réduire structurellement Définir un 1 Plan de français) la base de coûts. D’ici 180 jours Reprise d’Activité NOW NOW NEXT Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. 88
AGENDA SYNTHÈSE DES MESURES PRISES 01 POUR ATTÉNUER LES EFFETS DE LA CRISE DUE AU COVID-19 NOW HEAT MAP DES PRINCIPAUX 02 IMPACTS SUR LA GESTION DES ACTIONS À ENTREPRENDRE RISQUES BANCAIRES D’ICI 30 À 60 JOURS PISTES DE RÉPONSES NEXT 03 NOW & NEXT ACTIONS À ENTREPRENDRE D’ICI 120 À 180 JOURS Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. 9
0. “ WAR ROOM “ DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ Activités génériques de la cellule de crise Activités de l’unité crise spécifique NOW Capabilities > Accenture Accélérateurs Illustrative Comité Accompagnement à l’analyse et à la gestion de crise Méthodologie Actifs COVID-19 RBC Room Team Mise à disposition des tableaux de bord et des reportings L'équipe Risk Business Continuity d'Accenture quotidiens pour le suivi des Reporting risques a les capacités de gestion des risques afin Risques d’accompagner ses clients dans la gestion de crise en cours et garantir la continuité des activités Unité de crise spécifique pour l'analyse et la mitigation des Risques risques opérationnels, RISK BUSINESS opérationnels, informatiques (IT), de CONTINUITY ROOM CLIENT IT/Sécurité Axes de sécurité travail Accenture met également à disposition son Unité de crise spécifique pour réseau d'experts risques pour l'analyse des risques financiers accompagner en continue ses clients sur Financial Risk (i.e. impasse de liquidité / de les besoins spécifiques taux d'intérêt du banking book, > etc.) Expertise Réseau Réseau d'experts Contribution à la mise à jour du plan de Accenture Plan post crise gestion des risques (2020 / 2021) compte tenue de l'évolution du marché et de l'environnement réglementaire Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. 10
0. VEILLE DE PLACE DANS LA GESTION DES RISQUES LIÉS AU COVID-19 NOW Une veille pilotée par la practice Risks d’Accenture Italie, pays européen le plus avancé dans le cycle de l’épidémie RISK MANAGERS COMMUNITY PARTICIPANTS CONTENU BENCHMARK Gentile Risk Manager, UBI La pandemia di COVID-19 ha purtroppo costretto tutti noi ad agire tempestivamente per comprendere il contesto di emergenza e per minimizzare l’impatto del lockdown sulle persone, sui ▪ les actions que les gestionnaires de risques clienti e sulle organizzazioni. Quello a cui assistiamo oggi è più significativo il test di resilienza mai affrontato da nazioni e aziende in una generazione. des principales institutions financières Non si tratta della tipica situazione di rischio: l'epidemia COVID -19 ha infatti provocato una drammatica interruzione della vita economica e cambiato radicalmente la percezione dei rischi che mettent en œuvre pour surveiller les sin qui abbiamo avuto e conseguentemente le tecniche di misurazione, prevenzione e mitigazione degli stessi. risques et déclencher des mesures de In momenti come questi, più che mai, la condivisione di esperienze ed azioni concrete aumenta la resistenza del sistema. Vi proponiamo pertanto la creazione di una COVID 19 - Risk Community che limitation du risque de faillite su base settimanale avrà cura di: - segnalarLe le principali novità in ambito COVID con impatti diretti sull’attività di Risk Management - condividere le azioni che i Risk Manager del Sistema Bancario stanno attuando per monitorare e mitigare i rischi del momento - raccogliere specifiche richieste, di Suo interesse, per avere benchmark e risposte concrete dalla Community Il formato della comunicazione sarà semplice e diretto con la costituzione di una mailing list alla quale su base settimanale sarà inviato quanto descritto. Con i migliori saluti VEILLE REGLEMENTAIRE ▪ principales évolutions dues au COVID ayant un impact direct sur les activités de gestion des risques Managing Director Strategy & Consulting Risk & Compliance Lead Italy, Greece and East Europe Mobile: +39 335 7496703 ▪ informations sur les délais de transposition Phone: +39 06 59566847 fax: +39 02 777666847 de la réglementation européenne email: fabrizio.sarrocco@accenture.com Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
1. DEFINITION DU PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉS NOW Conformément au plan du déconfinement progressif à partir du 11 mai, les Directions Risques doivent contribuer dès maintenant à la définition du plan de reprise d’activités PRINCIPAUX LIVRABLES Gérer la crise du Covid-19 Plan de reprise d’activité, Planning de reprise Etude des impacts Reprendre l’activité définition des rôles et d’activité par scenario post crise du responsabilité de déconfinement COVID-19 Etablir les Identifier les Définir les Affecter les Communiquer Ajuster par scénarios de risques liés à la priorités, équipes aux et accompagner rapport à reprise reprise leurs coûts et le activités les équipes l’évolution de la d’activité d’activité planning prioritaires dans la reprise situation conformément de reprise (probable d’activité aux scénarios d’activité besoin d’ agilité Plan de de de l’orga.) Plan de communication et Liste et tableau déconfinement remédiation & d’accompagnement du de suivi des KPI & de sécurisation conduite de changement KRI Mettre à jour le Plan de Reprise d’Activité (PRA) ACTIFS ET ACCÉLÉRATEURS Recenser et modéliser Définir les indicateurs Tester et ajuster le plan Etablir les scenarios les impacts de suivi (KPI, KRI) de reprise d’activité futures et leur impacts ✓ Livrables de War Room du ✓ Scénarios de déconfinement / fonctionnels & sur les revenus et les suivi du plan de continuité scénarios de reprise opérationnels coûts d’actitivé pour plusieurs economique banques europeennes dans le cadre du COVID 19 Tester & actualiser le Plan de Continuité d’Activité (PCA) Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
2. IMPACT RÉGLEMENTAIRE DU COVID-19 SUR LES NPL NOW Contexte réglementaire avant COVID-19 Contexte réglementaire après COVID-19 • L’entrée en vigueur de la nouvelle Définition du défaut (New • L’entrée en vigueur de New DoD n’est pas remise en cause. DoD) en janvier 2021 vise à harmoniser et durcir les règles de New DoD s’appliquera aux créances restructurées après Effet de soutien à CT Défaut reconnaissance du défaut. application des moratoires de crédit décidés dans le contexte sur le coût du risque de COVD-19, à l’initiative des Etats ou de l’industrie bancaire et les fonds propres, • La restructuration d’un crédit (« forbearance ») constitue un (le calcul des impayés prendra pour référence l’échéancier mais augmentation événement de défaut, dès lors qu’elle se traduit pour la ajusté post-Covid 19) des défauts à banque par une perte supérieure à 1% de la valeur actualisée craindre après de la créance. • L’EBA précise que les moratoires COVID-19 ne constituent pas dissipation des effets de la forbearance : ils ne doivent pas se traduire par des des moratoires reclassements systématiques en défaut. • Les évolutions réglementaires conduisent à des taux de • Malgré les moratoires, les banques devront identifier provisionnement élevés pour les NPL : individuellement les contreparties dont la qualité de crédit à - en IFRS 9, les provisions en stages 2 et 3 doivent LT est détériorée. Les encours de crédit en stages 2 et 3 Provisions correspondre au montant de pertes de crédit attendues à devraient donc croître de manière significative. Forte augmentation l’échéance. des provisions - l’UE a introduit un mécanisme de « backstop » prudentiel • Le niveau des provisions devrait augmenter en raison de pour que les NPL soient couverts par un montant suffisant l’effet procyclique des PD Point in time. La BCE prévoit de comptables de provisions : le delta entre les provisions comptables et le fournir des scénarios macro-économiques de référence pour seuil minimal attendu est déduit des FP CET1. la modélisation IFRS 9, afin de limiter la volatilité des FP réglementaires et des résultats des banques. • Les portefeuilles de NPL sont suivis de près par les autorités • La part des NPL dans les portefeuilles de créances des de supervision. L’EBA a défini un seuil (ratio brut de NPL > 5%) banques françaises pourrait croître fortement et dépasser le Gestion seuil de 5%. En 2019 le ratio de NPL en France était de 2,6%, au-delà duquel un mécanisme de surveillance renforcée se des NPL déclenche : avec un stock de NPL des banques françaises supérieur à 120 Renforcement de la G€ soit le 2ème plus important en Europe après l’Italie. surveillance des NPL - Obligations de reporting supplémentaires par les autorités de - Définition d’une stratégie de réduction des NPL • L’avenir concernant les opérations de cession de créances supervision (externalisation auprès d’un gestionnaire de crédit, en France est ambigu. Elles pourraient être freinées en cas cessions de créances…) d’accès restreint à la liquidité, ou fortement accélérées si le stock de NPL des banques se rapproche du seuil des 5% et en - Mesure de l’efficacité de la fonction de recouvrement cas d’évolution du marché secondaire dans un modèle italien Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
2. GESTION DU PIC DE CHARGE ATTENDU DANS LE RECOUVREMENT NOW DES NON PERFORMING LOANS (1/2) Dans le contexte COVID-19, l’industrie bancaire risque de faire face à une envolée des cas de NPL tant sur la clientèle de particuliers que professionnels / PME / ETI Drivers Leviers Description Bénéfices Type d'engagement 10% à 20% Absorption du pic Réduction des de charge lié au Sourcing des coûts du back opérations de Modèle hybride onshore + near / Prix par ETP COVID offshore office sur les recouvrement par mois volumes Limitation et additionnels de variabilisation de NPL l'augmentation des coûts Suivi et Early warnings, pour remédier à la NPL analyse situation lorsque les prêts sont Post Covid- prévisionnelle encore "in bonis", avant le déclassement en NPL et en tenant 19 compte des mesures d'urgence Prévention et prises par les gouvernements Amélioration de optimisation du l'analyse du recouvrement NPL Clustering portefeuille des Consulting / Clustering du portefeuille de crédit du portefeuille et analyses des écarts vis-à-vis des NPL et plan Advisory Limitation de NPL mesures d'urgence prises par les d'actions à court l'impact du Covid-19 gouvernements terme sur le portefeuille des NPL Planification du capital / des Analyses ‘What if’ provisions pour faciliter la prise des décisions de gestion Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
2. GESTION DU PIC DE CHARGE ATTENDU DANS LE RECOUVREMENT NOW DES NON PERFORMING LOANS (2/2) Périmètre de processus couvert par Accenture dans le cadre de la gestion des NPLs Strategie Application des Définition des Identification des Affectation des dossiers Intégration des Structuration du Segmentation de la Définition de la stratégies à tous les critères de prestataires de aux tiers / managers / modèles, dossiers portefeuille clientèle stratégie segments priorisation services de collecte avocats dans le système et de recouvrement Contrôles Suivi du succès des Suivi de la productivité des Contrôle des Suivi de l'évolution des Contrôle des Suivi économique Planification et positions ouvertes de la relance budgétisation campagnes centres d’appel (rapprochement) accords amiables affectations Suivi opérationnel de la Contrôle de gestion de la Suivi des étapes Suivi de la formalisation des Suivi des objectifs Suivi des SLA récupération propriété immobilière (REO) juridiques accords extrajudiciaires (récupération en entonnoir) Mise en oeuvre Collecte Envoi des Rapprochement des Gestion des incidents et des Numérisation de la documentation téléphonique Gestion juridique NPL notifications comptes demandes de renseignements interne/externe Gestion extrajudiciaire Réception Rapprochement des Collecte et examen des Gestion de la Inventaire et Données sur les fichiers avec les Modification des documentation pour numérisation des NPL : propositions et des clients conditions de prêt documents pour la vente du formalisation paiements fournisseurs portefeuille de NPL les demandes documents Enregistre- Envoi de la ment REO Occupation Obtention Réquisition Gestion des Remboursement Gestion des Facturation Gestion des demandes de documentation dans le illicite du titre retraits de la dette transferts documentation physique au détenteur système Enregistre- Gestion des Génération de certificats (soldes, annulation LAB et analyse des Exploitation de la documentation Règlement fiscal Levée des charges ment données de de paiement, etc.) fraudes physique et numérique garantie Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. Légende : Banque Accenture
AGENDA SYNTHÈSE DES MESURES PRISES 01 POUR ATTÉNUER LES EFFETS DE LA CRISE DUE AU COVID-19 NOW HEAT MAP DES PRINCIPAUX 02 IMPACTS SUR LA GESTION DES ACTIONS À ENTREPRENDRE RISQUES BANCAIRES D’ICI 30 À 60 JOURS PISTES DE RÉPONSES NEXT 03 NOW & NEXT ACTIONS À ENTREPRENDRE D’ICI 120 À 180 JOURS Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. 16
8. DÉFINITION D’UN NOUVEAU MODÈLE OPÉRATIONNEL / CARVE-OUT NEXT DURECOUVREMENT DENON PERFORMINGLOANS Nous proposons d’être votre opérateur Back Office Recouvrement sur un périmètre de NPL que nous définirions ensemble afin de vous permettre de vous concentrer sur votre cœur d’activité, vos clients sains, et les seules Affaires Sensibles. Drivers Leviers Description Bénéfices Type d'engagement Labor-arbitrage Externalisation (hybrid onshore + near / offshore) des processus Centralisation des opérations Efficacité du Optimisation des processus / réduction des Digitalisation des processus manuels 20% à 40% de Prix par volume processus workflow et réduction des NPLs des documents Mise en place d’une plateforme d’interaction avec les tiers des coûts par an Réduction des coûts Automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, réduire la redondance,… NPL Automatisation Automatisation des traitements des flux digitaux ‘As-a- service’ Suivi et Early warnings, pour remédier à la situation Amélioration avant le déclassement en NPL et éviter la Partage de la analyse contagion du taux de prédictive valeur en Prévention et recouvrement Clustering du portefeuille, pour préparer les fonction des optimisation du jusqu'à 500 bp éventuelle cessions de NPL à des service (sur la base de notre résultats recouvrement Clustering providers expérience en Italie) obtenus par NPL du portefeuille NPL grâce à l’IA rapport au point Réduction du coût Amélioration de la collecte des garanties afin de réduire les provisions Optimiser le de départ du risque / potentiel de Réduction du cout Analyse cession du Planification du capital / des provisions pour portefeuille du capital ‘What if’ faciliter la prise de décision de gestion de NPL Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
9. RECALIBRATION DES MODÈLESDE GESTION DES RISQUES AVEC UNE NEXT PRIORITÉ AU RISQUE DE CRÉDIT Backtesting Recalibration Why Accenture Le Covid-19 aura un impact sur la ▪ Vérification de la capacité ▪ Revue des séries historiques des Équipe spécialisée dans le non-paiements dus aux moratoires solvabilité des prédictive, de la stabilité et de la conseil méthodologique et représentativité des modèles de accordés par les décrets quantitatif des risques clients, la valeur de RISQUE production dans l'échantillon 2020 gouvernementaux financiers : DE ▪ Intégration des preuves de la marché des CRÉDIT • Modélisation statistique détérioration du crédit en 2020 portefeuilles dans la moyenne à long terme des avancée (Machine Learning modèles et intelligence artificielle) bancaires / • Validation interne portefeuilles de ▪ Comparaison des estimations ▪ Recalibration des modèles en négociation et la quotidiennes de la VaR avec tenant compte des événements les résultats du P&L ex-post, de 2020 avec la forte volatilité liquidité des RISQUE DE analyse des exceptions et qui caractérise le marché MARCHE vérification à l'aide de modèles institutions ET DE ▪ Recalibration des mesures de ▪ Outil d'analyse de backtesting prédictifs des valeurs financières, LIQUIDITE la liquidité à C/ML terme en prospectives de la liquidité fonction des chocs systémiques ▪ Outil de recalibration pour les rendant nécessaire modèles de risque de crédit, de de recalibrer / marché et de liquidité réviser les modèles ▪ Outil statistique prédictifs pour ▪ Ajustement des seuils du RAF ▪ Tableau de bord, rapport ▪ Analyse historique des sur la base du contexte actuel du d'analyse, documentation de RISK mesurer les seuils du RAF et vérification marché intérieur et du marché validation, manuels APPETITE ✓ Risk Appetite risques impactés. des valeurs actuelles méthodologiques FRAMEWORK ✓ Risk Tolerance ✓ Risk Capacity Advisory Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved. Assets / Accélérateurs
10. PRÉPARATION AUX NOUVELLES EXIGENCES EN MATIÈRE DE FINANCE NEXT DURABLEET DE RISQUE CLIMATIQUE Contexte réglementaire Macro-plan d’action Pourquoi Accenture • Entrée en vigueur à fin 2021 de la • Mise en place d’une collecte de données taxonomie de l’UE des activités durables : enrichie afin de répondre aux critères de Ecosystème de partenaires de la taxonomie start-ups travaillant à - 1ers rapports utilisant la taxonomie en • Afin de respecter l’accord • Evolutions SI afin d’alimenter les l’élaboration d’une solution de FINANCE 2022 (e.g. % du CA lié à des activités de Paris et l’objectif de la durables) reportings en utilisant la taxonomie reporting basée sur la DURABLE neutralité carbone en - Intégration dans les prospectus des • Déclinaison opérationnelle de la taxonomie de l’U.E. et sur la 2050, les banques devront participer à produits financiers d’une description taxonomie, et application au portefeuille mesure des risques climatiques des objectifs environnementaux du d’activités de la banque, notamment en l’effort de transition de produit et du % d’actifs sous-jacents Asset Management l’économie vers des durables énergies décarbonées. • Réflexion MT/LT sur le business model, Assistance fonctionnelle et notamment dans l’hypothèse de technologique dans le cadrage • Recommandations en matière de l’intégration au calcul du capital d’un reporting environnemental (Guidelines green support factor et la mise en œuvre du on reporting climate-related information - programme depuis Commission Européenne - 2019) l’interprétation de la taxonomie (~600 pages) jusqu’à la • Feuille de route 2020-2025 de l’EBA sur • Cartographie des activités exposées aux • déclinaison des besoins de la prise en compte du risque climatique risques climatiques données, les analyses d’écarts, le support à l’implémentation IT RISQUE • Les risques physiques liés • Recommandations de reporting en • Intégration de la dimension climatique et le gouvernance du CLIMATIQUE au changement matière de risque climatique (Guidelines dans le dispositif de contrôle des risques on reporting climate-related information - programme climatique, et les effets Commission Européenne - 2019) • Modélisation des risques climatiques de la transition physiques et de transition énergétique, constituent • Campagne de stress-tests climatiques Équipe spécialisée dans le des facteurs de risque de la Banque de France (initialement • Collecte de données enrichie (ex.: au majeurs pour la stabilité conseil méthodologique et prévue en S1 2020) niveau de l’actif et non de la contrepartie, financière. supply chain de la contrepartie, quantitatif des risques • Rôle pilote de la Banque de France, à identification des brown assets...) financiers, avec un pôle travers le secrétariat du Network for d’expertise sur la question Greening the Financial System (42 climatique superviseurs bancaires) Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
11. RÉDUCTION STRUCTURELLE DE LA BASE DE COÛTS VIA EXTERNALISATION NEXT DE PROCESSUS ET/OU IT RISQUES (1/2) Accenture propose d’étudier « à livres ouverts » comment vous aider à réduire de façon structurelle (e.g. 20% +) la base de coûts de la fonction Risques en utilisant les compétences, solutions technologiques et le bilan d’Accenture INTELLIGENT RISK OPERATIONS RISK APPLICATION OUTSOURCING Accenture peut opérer de manière efficiente Accenture peut gérer à coûts optimisés la un vaste périmètre de processus risques pour maintenance applicative d’un large spectre de le compte de ses clients bancaires, en solutions IT risques, logiciel ou custom s’appuyant sur les nouvelles technologies (e.g. digitalisation, data analytics) ILLUSTRATION DE PROCESSUS ILLUSTRATION DE PROPOSITION DE VALEUR - Contrôles et monitoring quotidien / hebdomadaire / - Solutions risques (e.g. SAS, Moody’s Analytics) mensuel des expositions (e.g. encours versus autorisation / limites) - Cloud journey - Contrôle de la qualité de données - Agile @ Scale - Production des indicateurs et métriques - Methodologie DevOps - Validation et backtesting des modèles - Artificial intelligence / Machine Learning - Gestion des NPLs - … - … Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
11. RÉDUCTION STRUCTURELLE DE LA BASE DE COÛTS VIA EXTERNALISATION NEXT DE PROCESSUS ET/OU IT RISQUES (2/2) Illustration du périmètre des compétences et processus risques proposés par Accenture Modeling X-Risk categories CREDIT RISK CREDIT RISK MARKET RISK OPERATIONAL RISK PORTFOLIO RISK ANALYTICS – ANALYTICS - MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT COVERAGE AREAS RETAIL WHOLESALE • PD Models • PD Models • VaR/ Valuation • AMA Operational Risk • Regulatory Capital • LGD Models • LGD Models • IMA/FRTB Models • CCAR Operational Risk • Economic Capital • EAD Models • EAD Models • CCR/IMM Models • RAROC/ RAPM • Underwriting Models • Risk Rating Models • ALM/ Balance Sheet Models • ALLL/ Provisioning • Risk-based Pricing • EL Models • Funding Risk • Liquidity Risk Management • Collections & Recovery • Pricing Models • Interest Rate/ Equities/ • Concentration Risk Currency/Commodities Risk • Counterparty Credit Risk - CVA & Derivative Exposure • PPNR Models Modèles internes / avancés Vendor Models Exemples des modèles Wholesale Credit Risk Retail Credit Risk Risk Assessment Models • Obligor Risk Rating Models • Credit Cards, Personal Loans & Mortgages models • Moody’s: RiskCalc • CCAR Loss Forecasting Models • CCAR & IFRS 9 Models • Moody’s RiskFrontier • Provisions: IFRS 9 & FACL Models Market Risk Operational Risk Valuation Models • VaR Models (FX, EQ, CM) • Non Legal Loss Projection Regression Models • MSCI – Risk Metrics Model • Pricer Models (FX, EQ, CM) • AMA Capital Mode suite (Frequency, Severity, • Axioma – World Equity Factor Risk Model • IRC/CRM Models, CCR Models Aggregate Loss Distribution), Copulas • Mortgage AVM Models: CoreLogic Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
POURCONTINUER NOTRE DISCUSSION Sébastien Van Troys Jérôme Grelier Managing Director – Finance & Risk Lead Managing Director – Compliance Lead +33 6 21 17 85 92 +33 6 75 75 53 36 sebastien.van.troys@accenture.com jerome.grelier@accenture.com 22
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