Méthodologie de l'indice Bloomberg sur l'égalité entre les genres
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Méthodologie de l'indice
Bloomberg sur l'égalité
entre les genres
1
Table des matières 03 Message de Bloomberg LP 04 Vue d'ensemble sur l'indice 05 Méthodologie de l'indice 06 Calcul du score 08 À propos du GEI
MÉTHODOLOGIE
MÉTHODOLOGIE DE
DE L'INDICE
L'INDICE BLOOMBERG
BLOOMBERG SUR
SUR L'ÉGALITÉ
L'ÉGALITÉ ENTRE
ENTRE LES
LES GENRES
GENRES
Message de
Bloomberg LP
Les sociétés actuelles doivent plus que jamais démontrer leur
engagement à résoudre les disparités entre les genres. Les
parties prenantes, y compris les employés, les investisseurs et les
autorités de réglementation, se soucient désormais de la manière
dont une société traite ses employés et dont ses produits et
services répondent aux besoins de la société dans son ensemble.
Les sociétés qui publient leurs chiffres dans le rapport cadre de
l'indice Bloomberg sur l'égalité entre les genres figurent parmi les
chefs de file en matière de transparence
et ce faisant, elles réitèrent leur engagement envers cette cause,
en interne ainsi que dans les communautés où elles opèrent. Les
sociétés qui figurent dans le rapport cadre de l'indice Bloomberg
sur l'égalité entre les genres ont leur siège social dans plus de 45
pays.
La transparence dont elles font preuve attirent non seulement
les capitaux et les jeunes talents, mais elle permet en outre à la
société entière de profiter de nouveaux ensembles de données.
Chez Bloomberg, nous croyons aux « bienfaits des données » et
sommes heureux de constater que plusieurs sociétés utilisent
notre rapport cadre pour guider leurs efforts.
Félicitations à toutes les sociétés qui, partout dans le monde,
ont assumé un rôle de chef de file et adopté des pratiques
d'évaluation et de transparence en matière d'égalité entre les
genres.
3MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Vue d'ensemble sur l'indice
Le GEI (Gender-Equality Index) de Bloomberg est un indice pondéré par la capitalisation
boursière modifiée qui a pour objectif de suivre la performance des sociétés cotées qui
se sont engagées à maintenir des normes de transparence en matière de données sur les
genres.
Données ESG de Bloomberg
Bloomberg recueille des données en matière Ces données s'accompagnent de définitions précises
d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) afin de garantir la cohérence des réponses fournies par
auprès de plus de 11 700 sociétés dans le monde. Ces les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité.
informations permettent de générer plus de 1 300
champs de données brutes, normalisées ou dérivées. Le cadre de déclaration pour l'exercice comprend plus
Afin de garantir l'exactitude et la cohérence de ces de 70 chiffres clés, appartenant à l'une des 5 catégories
données, Bloomberg compile uniquement les données suivantes :
de sources directes telles que rapports de responsabilité
d'entreprise, rapports annuels, communiqués ESG, • Leadership et relève
rapports de gouvernance et de sollicitation de • Parité salariale
procurations, ainsi que les données fournies directement
• Culture d'inclusion
par l'entreprise, y compris le rapport cadre sur l'égalité
entre les genres de Bloomberg. L'équipe ESG de • Politiques contre le harcèlement sexuel
Bloomberg réalise des contrôles sophistiqués à • Image de marque
plusieurs niveaux afin de s'assurer que les données de
toutes provenances sont conformes aux normes les plus Les sociétés disposent de 4 mois pour prendre
strictes. connaissance des normes (nouvelles ou mises à jour) et
déclarer leurs données à Bloomberg en complément de
leur rapport annuel pour l'exercice fiscal précédent.
Rapport cadre de Bloomberg sur l'égalité
entre les genres
Le rapport cadre de Bloomberg vise à éliminer les
idiosyncrasies locales en matière de déclaration
des données sur les milieux de travail et à offrir des
métriques normalisées qui mesurent les progrès d'une
entreprise en lien avec ses objectifs d'égalité entre les
genres. Plusieurs aspects sont considérés, notamment
la représentation des genres à tous les niveaux de
l'organisation, la mise en place de politiques pour
concilier vie familiale et vie professionnelle et finalement,
la promotion de la cause des femmes en dehors de
l'entreprise. Chaque année, Bloomberg demande à
un groupe représentatif d'intervenants de dresser la
liste des données qu'ils considèrent essentielles à la
promotion de l'équité sur le lieu de travail dans un
contexte de mondialisation.
4MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Vue d'ensemble sur l'indice
Critères du GEI Système de classification d'industrie
Bloomberg (BICS)
Pour déterminer la composition du GEI, Bloomberg
utilise son ensemble de données ESG — un univers qui Le score GEI fait appel au groupe d'industries défini
comprend plus de 11 500 sociétés cotées — et retient les selon la classification BICS (Bloomberg Industry
sociétés qui répondent aux critères suivants : Classification Standard) développée par Bloomberg.
Cette classification à plusieurs niveaux recouvre les
• C
apitalisation boursière actuelle supérieure ou égale à activités de plus de 60 000 sociétés cotées en Bourse
1 milliard USD. et les regroupe selon plusieurs facteurs, y compris leur
• V
aleur quotidienne moyenne négociée sur trois mois cycle économique.
supérieure à 50 000 USD.
Les revenus constituent le premier critère pour
• V
olume moyen de négociation sur trois mois supérieur déterminer l'activité principale d'une entreprise,
à 5 000 USD. suivis d'autres considérations, telles que les revenus
• S
i une société est cotée sur plusieurs Bourses, et si d'exploitation et les actifs. Au besoin, lorsque les
plusieurs de ces cotations répondent aux critères mesures quantitatives sont insuffisantes pour déterminer
ci-dessus, le ticker retenu pour l'ajout à l'indice sera la classification principale de la société ou encore, dans
déterminé d'après : le cas où règne un consensus sur le marché, des critères
qualitatifs entrent en ligne de compte pour classifier la
— La liquidité, c'est-à-dire la valeur quotidienne
société. La classification de la société est révisée chaque
moyenne négociée et le volume moyen négocié et
année ou suite à des évènements majeurs, tels des
— La capitalisation boursière. cessions ou des acquisitions.
Méthodologie de l'indice
Composition de l'indice Pondération de l'indice
Les sociétés sont admises dans l'indice si elles Les composants de l'indice sont pondérés selon un
répondent aux critères précédents et si leur score GEI se modèle de capitalisation boursière modifiée, obtenue
situe au-dessus d'un seuil pré-défini, en multipliant la capitalisation boursière de chaque
revu et mis à jour chaque année. Les scores GEI sont composant (société) par son score GEI.
calculés une fois par an à partir des champs « en lien
avec le genre » de l'exercice fiscal précédent qui sont
disponibles sur le terminal dans la fonction d'analyse Rééquilibrage de l'indice
financière (FA).
Le rééquilibrage de l'indice (suite à un ajout ou à la mise
FA affiche des informations financières exhaustives, y
à jour d'un score GEI) a lieu à l'ouverture du marché
compris les données ESG, sur une base individuelle
de New York le lundi suivant le troisième vendredi
ainsi que selon un modèle standardisé qui permet
de janvier de chaque année. Pour tenir compte des
de comparer les entreprises dont les rapports suivent
variations de la capitalisation boursière, les poids
différents formats.
sont par la suite ajustés le lundi suivant le troisième
vendredi de chacun des trois trimestres restants de
l'année calendaire. La composition de l'indice demeure
constante tout au long de l'année, à l'exception des
retraits éventuels lorsqu'une société est radiée de la
cote ou acquise.
5MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Calcul du score
Score GEI Excellence des données
10
Divulgation 10 Leadership et relève
Excellence des 70 Parité salariale
25
données Culture d'inclusion
Politiques contre le
30
30 harcèlement sexuel
Image de marque
25
Bloomberg attribue un score GEI aux sociétés en II. Excellence des données
fonction des données qu'elles publient pour les
métriques définies dans son rapport cadre. Ce score Le score d'Excellence des données représente 70 %
mesure à la fois la qualité de la divulgation des du score GEI et est une compilation des 5 scores
entreprises ainsi que l'excellence de leurs données. suivants, pondérés comme suit : Leadership et relève
Cette seconde composante du score, souvent appelée (25 %), Parité salariale (25 %), Culture d'inclusion(30 %),
Excellence des données, est elle-même la somme des Politiques contre le harcèlement sexuel (10 %) et Image
scores obtenus pour chacun des piliers du cadre GEI et de marque (10 %).
inclut la performance de l'entreprise en matière d'égalité
par rapport à celle de son groupe de référence. Chacun de ces scores a une valeur maximale de 100 %,
obtenue en divisant le nombre de points obtenus
Le score GEI est mesuré sur une échelle de 0 à 100, où par l'entreprise par le total des points possibles et
100 est un score parfait. en multipliant par 100. Les points sont obtenus en
comparant les valeurs fournies par l'entreprise à des
Le rapport cadre GEI porte sur 5 aspects de l'égalité des valeurs seuil, redéfinies chaque année et déterminées en
genres au sein de l'entreprise : 1) Leadership et relève, fonction des conditions de marché et des changements
2) Parité salariale, 3) Culture d'inclusion, 4) Politiques apportés aux champs de données eux-mêmes.
contre le harcèlement sexuel et 5) Image de marque
À des fins de transparence, une description détaillée de
ces seuils accompagne la fiche d'évaluation envoyée
I. Divulgation aux entreprises qui ont rempli le rapport cadre GEI. Les
valeurs maximales des points d'excellence des données
Le score de divulgation représente 30 % du score GEI sont déterminées en fonction de l'impact qu'elles ont
et a une valeur maximale de 100 %. Il est calculé en sur la place des femmes dans les milieux de travail et
attribuant 1 point pour chaque donnée publiée, puis en l'importance qu'elles revêtent aux yeux du marché. Par
divisant le total de ces points par le total des données exemple, les études ont démontré une forte corrélation
que la société aurait pu fournir. Ce total varie selon entre les politiques de congé parental et le taux de
plusieurs facteurs, notamment le secteur d'activité de retour au travail des femmes.1
l'entreprise (par exemple, vente au détail vs services
financiers) ainsi que la présence d'effectifs aux USA.
Si un facteur ne s'applique pas à une entreprise, il n'a
aucun impact sur son score de divulgation.
_____________________________________
1 onds monétaire international (mai 2018) Pursuing Women’s Economic Empowerment. Extrait du site Web du Fonds monétaire international :
F
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/31/pp053118pursuing-womens-economic-empowerment
6MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Calcul du score
Leadership et relève Publication : Dans le profil de la société sur le Terminal
Bloomberg, seules les données représentant 80 % ou
Dans cette catégorie, les questions valent 1 ou 2 plus des effectifs mondiaux seront publiées.
points. La plupart des questions ont 2 seuils. Ainsi, une Les données qui ne représentent qu'une fraction de ses
entreprise peut obtenir 1 point si elle atteint ou dépasse effectifs totaux seront utilisées à des fins de notation
le premier seuil, et un autre, si elle atteint ou dépasse le uniquement. Elles ne seront pas publiées dans la
second. page d'analyse financière sur le terminal. Toutefois,
Si une question ne comprend qu'un seuil, 2 points ces données seront incluses dans les documents de
seront attribués si le seuil est atteint ou dépassé. Pour transparence du rapport cadre publiés dans la page de
éviter toute distorsion du fait des différences entre Documents de référence de la société sur le terminal
secteurs, certains seuils pour ce pilier sont basés sur Bloomberg (CF), et désignées comme des données
le quartile supérieur, le quartile central supérieur ou la publiées par la société.
moyenne de l'industrie. D'autres seuils d'excellence de
données prennent également en compte les standards
de meilleures pratiques publiés par McKinsey & Culture d'inclusion
Company et Catalyst, des standards reconnus au niveau
Dans cette catégorie, les questions valent de 1 à 8
international.2, 3
points. Les questions en lien avec les politiques de
congé parental reçoivent le plus de points en raison de
Parité salariale leur relation directe avec l'égalité entre les genres en
milieu professionnel. Il existe 2 seuils pour les questions
Dans cette catégorie, 1 seul seuil est utilisé et chaque quantitatives et 1 seul pour les questions qui exigent
question vaut 1 ou 2 points. Des points sont accordés une réponse par oui ou non. Les sociétés obtiennent
si l'entreprise a déclaré des données de rémunération des points si elles ont mis en place des politiques
pertinentes ou si, donnant suite à des recommandations, qui reflètent les pratiques d'excellence reconnues en
elle a pris certaines mesures telles que la réalisation d'un matière d'inclusion et d'égalité en milieu professionnel.
examen de la rémunération par genre ou la publication
de chiffres exhaustifs sur l'écart de rémunération entre
les genres. Politiques contre le harcèlement sexuel
Comme indiqué précédemment, les données ESG Dans cette catégorie, les questions valent 1 ou 2 points.
recueillies par Bloomberg représentent au moins 80 % Il existe 2 seuils pour les questions quantitatives et 1 seul
des effectifs globaux d'une société. Toutefois, en ce qui pour les questions qui exigent une réponse par oui ou
concerne les pratiques de rémunération dans le monde, non.
si les données consolidées ne sont pas disponibles pour Les sociétés obtiennent des points si elles ont mis en
au moins 80 % des effectifs mondiaux d'une société, place des politiques contre le harcèlement sexuel qui
celle-ci pourra fournir des données de rémunération reflètent les pratiques d'excellence reconnues.
consolidées pour un certain pourcentage de ses
effectifs et obtenir un crédit partiel pour l'excellence des
données. Image de marque
Si les informations représentent au moins 80 % des Dans cette catégorie, 1 seul seuil est utilisé et chaque
effectifs mondiaux, la société sera créditée en totalité. question vaut 1 ou 2 points. Les entreprises obtiennent
Si elles représentent entre 50 et 80 % des effectifs des points si elles ont établi des politiques concernant
mondiaux, la société sera créditée à moitié. Enfin, si elles leurs clients ou leurs communautés dans le but de
représentent moins de 50 % des effectifs mondiaux, la répondre aux pratiques d'excellence.
société sera créditée du quart.
_____________________________________
2 Thomas, Rachel, et al. (2018) Women in the Workplace. Extrait du site Web de la firme McKinsey & Company : https://womenintheworkplace.com
3 Catalyst (14 juin 2019) Quick Take : Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Extrait du site Web de Catalyst :
https://www.catalyst.org/research/women-in-science-technology-engineering-and-mathematics-stem
7MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
À propos
du GEI
Les investisseurs commencent à prendre
conscience du pouvoir des femmes.
Le terminal Bloomberg est le seul endroit où les
investisseurs peuvent trouver des informations
complètes et comparables sur les points de
données liés à l'égalité entre les genres dans les
sociétés cotées en Bourse.
En plus de rendre ces données disponibles
sur le profil d'investissement d'une société,
Bloomberg a développé un indice pour suivre
la performance des sociétés qui s'engagent
à soutenir l'égalité entre les genres via
l'élaboration de politiques, la représentation
dans l'entreprise et la transparence. Alors
que la demande des investisseurs pour les
produits ESG augmente, le GEI représente une
opportunité pour les sociétés, afin d'attirer
de nouveaux capitaux et d'élargir leur base
d'investisseurs.
8MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
9MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE BLOOMBERG SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES GENRES
Prenez l'initiative Pékin Hong Kong New York Singapour
+86 10 6649 7500 +852 2977 6000 +1 212 318 2000 +65 6212 1000
Pour obtenir des informations Dubaï Londres San Francisco Sydney
complémentaires, appuyez deux +971 4 364 1000 +44 20 7330 7500 +1 415 912 2960 +61 2 9777 8600
fois sur la touche du Francfort Mumbaï São Paulo Tokyo
Bloomberg Terminal®. +49 69 9204 1210 +91 22 6120 3600 +55 11 2395 9000 +81 3 4565 8900
bloomberg.com/GEI
The Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) and the data included in these materials are for illustrative purposes only. The GEI is not intended to be used, nor is it permitted to be used, as a regulated financial ‘benchmark’
whether in the European Union, the United Kingdom, or in any other jurisdiction. Without limiting the foregoing, under no circumstances shall the GEI or any information or data provided in connection with the GEI be used
for any of the following purposes: (i) valuation or accounting purposes; (ii) to determine any interest or other amounts payable under or in respect of a financial instrument or a financial contract; (iii) to determine the price
at which a financial instrument may be bought or sold or traded or redeemed; (iv) to determine the value of a financial instrument; or (v) to measure the performance of an investment fund, including without limitation,
for the purpose of tracking the return of the GEI or of defining the asset allocation of a portfolio or of computing performance fees.
The BLOOMBERG TERMINAL service and Bloomberg data products, including the GEI (the “Services”), are owned and distributed by Bloomberg Finance L.P. (“BFLP”) except (i) in Argentina, Australia and certain jurisdictions in the
Pacific islands, Bermuda, China, India, Japan, Korea and New Zealand, where Bloomberg L.P. and its subsidiaries (“BLP”) distribute these products, and (ii) in Singapore and the jurisdictions serviced by Bloomberg’s Singapore office,
where a subsidiary of BFLP distributes these products. BLP or one of its subsidiaries provides BFLP and its subsidiaries with global marketing and operational support and service. Certain features, functions, products and services
are available only to sophisticated investors and only where permitted. BFLP, BLP and their affiliates do not guarantee the accuracy of prices or other information in the Services. Nothing in the Services shall constitute or be construed
as an offering of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates, or as investment advice or recommendations by BFLP, BLP or their affiliates of an investment strategy or whether or not to “buy”, “sell” or “hold” an investment.
Information available via the Services should not be considered as information sufficient upon which to base an investment decision. The following are trademarks and service marks of BFLP, a Delaware limited partnership,
or its subsidiaries: BLOOMBERG, BLOOMBERG ANYWHERE, BLOOMBERG MARKETS, BLOOMBERG NEWS, BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG TERMINAL and BLOOMBERG.COM. Absence of any trademark or service
mark from this list does not waive Bloomberg’s intellectual property rights in that name, mark or logo. All rights reserved. ©2022 Bloomberg 1792740 DIG 0422 LOC
10Vous pouvez aussi lire
