QUANTOLOGY SMART FCP de droit français - Quantology CM
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FCP de droit français
QUANTOLOGY SMART
RAPPORT SEMESTRIEL
au 28 février 2019
Société de Gestion : QUANTOLOGY Capital Management
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit
QUANTOLOGY Capital Management - 5, avenue Ingres - 75016 - Paris• ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
Montant à l'arrêté
Eléments de l'état du patrimoine
périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et 4 251 849,26
financier.
b) Avoirs bancaires 3 614 936,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC 655 357,82
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 8 522 143,37
e) Passif -1 247 474,22
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 7 274 669,15
* Les montants sont signés
• NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
Nombre de parts Valeur nette
Part Type de part Actif net par part
en circulation d'inventaire par part
QUANTOLOGY SMART Part I C 5 078 503,29 48,343 105 051,47
QUANTOLOGY SMART Part R C 2 196 165,86 21 021,768 104,47
2• ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Pourcentage Pourcentage
Eléments du portefeuille titres
actif net * total des actifs
**
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 45,75 39,06
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote 12,69 10,84
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
3• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
Pourcentage Pourcentage total
Titres Devise En montant (EUR)
actif net * des actifs **
Dollar us USD 1 114 321,33 15,32 13,08
Euro EUR 3 137 527,93 43,13 36,82
TOTAL 4 251 849,26 58,45 49,89
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
4• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE
RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
Pourcentage Pourcentage total
Pays
actif net * des actifs **
France 34,15 29,15
Etats unis amerique 6,36 5,43
Allemagne 5,69 4,86
Iles caimans 3,40 2,91
Pays-bas 3,08 2,63
Suisse 2,93 2,50
Luxembourg 2,83 2,42
TOTAL 58,45 49,89
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
5• RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
Pourcentage Pourcentage total
Nature d'actifs
actif net * des actifs **
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres
de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Autres
TOTAL
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
6• MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
Acquisitions Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 1 415 933,18 2 928 393,07
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote 6 333 515,44 10 082 040,46
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
• INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la
période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
QUANTOLOGY Capital Management - 5, avenue Ingres - 75016 - Paris
7 TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
8• PORTEFEUILLE TITRES AU 28/02/2019 EN EUR
Qté Nbre % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
ou nominal Net
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ETATS UNIS AMERIQUE
COSTAR GROUP INC USD 550 221 233,02 3,04
SNAP INC - A USD 28 000 241 241,37 3,33
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 462 474,39 6,37
FRANCE
CRITEO ADR USD 8 000 190 883,12 2,62
TOTAL FRANCE 190 883,12 2,62
ILES CAIMANS
SEA LTD-ADR USD 13 100 247 615,28 3,40
TOTAL ILES CAIMANS 247 615,28 3,40
SUISSE
GARMIN USD 2 890 213 348,54 2,93
TOTAL SUISSE 213 348,54 2,93
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 1 114 321,33 15,32
TOTAL Actions et valeurs assimilées 1 114 321,33 15,32
Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
DIC ASSET 4.625% 08-09-19 EUR 400 000 414 211,23 5,69
TOTAL ALLEMAGNE 414 211,23 5,69
FRANCE
AUCHAN 6% 15/04/19 EMTN EUR 300 000 317 953,77 4,37
BOUYGUES 3.641%10-2019 EUR 250 000 259 352,23 3,57
GALERIES LAFAYETTE 4.75% 26/04/2019 EUR 100 000 102 874,27 1,41
GROUPEMENT DES CHU/CHR 4.375%09-20/05/19 EUR 150 000 156 487,58 2,15
LA 5.5% 16-12-19 EMTN EUR 200 000 210 944,68 2,90
ORANO SA 4.375% 06-11-19 EMTN EUR 600 000 625 184,30 8,60
VEOLIA ENV 6.25%09-240419 EMTN EUR 300 000 320 378,55 4,41
TOTAL FRANCE 1 993 175,38 27,41
LUXEMBOURG
MTNA 3 03/25/19 EUR 200 000 205 914,79 2,83
TOTAL LUXEMBOURG 205 914,79 2,83
9• PORTEFEUILLE TITRES AU 28/02/2019 EN EUR (Suite)
Qté Nbre % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
ou nominal Net
PAYS-BAS
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2% 14/01/2020 EUR 220 000 224 286,68 3,08
TOTAL PAYS-BAS 224 286,68 3,08
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 2 837 588,08 39,01
TOTAL Obligations et valeurs assimilées 2 837 588,08 39,01
Titres de créances
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou
assimilé
FRANCE
VALLOUREC ZCP 20-03-19 EUR 300 000 299 939,85 4,12
TOTAL FRANCE 299 939,85 4,12
TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou 299 939,85 4,12
ass.
TOTAL Titres de créances 299 939,85 4,12
Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou
assimilé
CME EC EURUSD 0319 USD 12 593,43 0,01
NQ USA NASDAQ 0319 USD 5 -1 459,40 -0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché -865,97 -0,01
réglementé
TOTAL Engagements à terme fermes -865,97 -0,01
Autres instruments financiers à terme
CFD
CITRIX SYSTEMS GP 12 USD -2 400 -6 245,55 -0,09
ELECTRONIC ARTS GP 1 USD -3 000 -44 407,02 -0,60
GP BLUCORA 1230 USD -3 000 304,31
GP CARBONITE 1230 USD -7 900 -2 546,21 -0,04
GP LOGMEIN 1230 USD -2 900 8 399,37 0,12
GP ROSS STORE 1230 USD -4 333 -10 323,47 -0,14
GP STAMPSCOM 1230 USD -2 600 -19 500,95 -0,27
GP THE KRAFT 1230 USD -6 600 11 546,26 0,16
GPP TRUECAR INC 1230 USD -28 600 18 071,97 0,25
VISTAPRINT GPP 1230 USD -2 800 1 649,30 0,02
TOTAL CFD -43 051,99 -0,59
TOTAL Autres instruments financiers à terme -43 051,99 -0,59
TOTAL Instruments financiers à terme -43 917,96 -0,60
Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS USD 985 865,97 0,01
TOTAL Appel de marge 865,97 0,01
Créances 613 927,21 8,44
10• PORTEFEUILLE TITRES AU 28/02/2019 EN EUR (Suite)
Qté Nbre % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
ou nominal Net
Dettes -1 162 990,76 -15,99
Comptes financiers 3 614 935,43 49,69
Actif net 7 274 669,15 100,00
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