QUANTOLOGY SMART FCP de droit français - Quantology CM

 
FCP de droit français

QUANTOLOGY SMART

 RAPPORT SEMESTRIEL

               au 28 février 2019

   Société de Gestion : QUANTOLOGY Capital Management
                    Dépositaire : Caceis Bank
  Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

  QUANTOLOGY Capital Management - 5, avenue Ingres - 75016 - Paris
•       ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

                                                                                                                Montant à l'arrêté
                                    Eléments de l'état du patrimoine
                                                                                                                  périodique *
    a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et                    4 251 849,26
    financier.
    b) Avoirs bancaires                                                                                                 3 614 936,29
    c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                                   655 357,82
    d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)                                                                8 522 143,37
    e) Passif                                                                                                          -1 247 474,22
    f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)                                                      7 274 669,15
    * Les montants sont signés

•       NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

                                                                                          Nombre de parts     Valeur nette
    Part                                         Type de part        Actif net par part
                                                                                           en circulation d'inventaire par part
    QUANTOLOGY SMART Part I                             C                  5 078 503,29                48,343            105 051,47

    QUANTOLOGY SMART Part R                             C                  2 196 165,86          21 021,768                  104,47

                                                                                                                                       2
•    ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

                                                                                              Pourcentage      Pourcentage
                            Eléments du portefeuille titres
                                                                                               actif net *    total des actifs
                                                                                                                     **

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la                  45,75             39,06
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote             12,69             10,84
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs.

*    Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**   Se reporter au d) de l’état du patrimoine

                                                                                                                                 3
•      RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

                                                                                  Pourcentage      Pourcentage total
                       Titres                      Devise   En montant (EUR)
                                                                                   actif net *       des actifs **
    Dollar us                                       USD            1 114 321,33            15,32              13,08
    Euro                                            EUR            3 137 527,93            43,13              36,82
    TOTAL                                                          4 251 849,26            58,45              49,89

*      Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**     Se reporter au d) de l’état du patrimoine

                                                                                                                      4
•       RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE
        RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

                                                               Pourcentage      Pourcentage total
                                            Pays
                                                                actif net *       des actifs **
    France                                                              34,15              29,15
    Etats unis amerique                                                  6,36               5,43
    Allemagne                                                            5,69               4,86
    Iles caimans                                                         3,40               2,91
    Pays-bas                                                             3,08               2,63
    Suisse                                                               2,93               2,50
    Luxembourg                                                           2,83               2,42
    TOTAL                                                               58,45              49,89

*      Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**     Se reporter au d) de l’état du patrimoine

                                                                                                   5
•       RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

                                                                                      Pourcentage    Pourcentage total
                                      Nature d'actifs
                                                                                       actif net *     des actifs **
     Organismes de placement collectif
     OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
     équivalents d'autres pays
     Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
     Etats membres de l'UE
     Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres
     de l'UE et organismes de titrisations cotés
     Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
     membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
     Autres organismes non européens
     Autres
     TOTAL

*      Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**     Se reporter au d) de l’état du patrimoine

                                                                                                                         6
•    MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

                                                                                               Mouvements (en montant)
                            Eléments du portefeuille titres
                                                                                              Acquisitions     Cessions

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la            1 415 933,18    2 928 393,07
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote       6 333 515,44   10 082 040,46
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs.

•    INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la
période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
QUANTOLOGY Capital Management - 5, avenue Ingres - 75016 - Paris

                                                                                                                            7
 TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.

                                                                                                      8
•   PORTEFEUILLE TITRES AU 28/02/2019 EN EUR

                                                                           Qté Nbre                    % Actif
                    Désignation des valeurs                      Devise              Valeur actuelle
                                                                          ou nominal                    Net

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ETATS UNIS AMERIQUE
   COSTAR GROUP INC                                               USD           550       221 233,02     3,04
    SNAP INC - A                                                  USD         28 000      241 241,37     3,33
       TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE                                                          462 474,39     6,37

FRANCE
  CRITEO ADR                                                      USD          8 000      190 883,12     2,62
       TOTAL FRANCE                                                                       190 883,12     2,62

ILES CAIMANS
   SEA LTD-ADR                                                    USD         13 100      247 615,28     3,40
       TOTAL ILES CAIMANS                                                                 247 615,28     3,40

SUISSE
  GARMIN                                                          USD          2 890      213 348,54     2,93
       TOTAL SUISSE                                                                       213 348,54     2,93

       TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.                          1 114 321,33    15,32

       TOTAL Actions et valeurs assimilées                                              1 114 321,33    15,32
Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
   DIC ASSET 4.625% 08-09-19                                      EUR        400 000      414 211,23     5,69
       TOTAL ALLEMAGNE                                                                    414 211,23     5,69

FRANCE
  AUCHAN 6% 15/04/19 EMTN                                         EUR        300 000      317 953,77     4,37
    BOUYGUES 3.641%10-2019                                        EUR        250 000      259 352,23     3,57
    GALERIES LAFAYETTE 4.75% 26/04/2019                           EUR        100 000      102 874,27     1,41
    GROUPEMENT DES CHU/CHR 4.375%09-20/05/19                      EUR        150 000      156 487,58     2,15
    LA 5.5% 16-12-19 EMTN                                         EUR        200 000      210 944,68     2,90
    ORANO SA 4.375% 06-11-19 EMTN                                 EUR        600 000      625 184,30     8,60
    VEOLIA ENV 6.25%09-240419 EMTN                                EUR        300 000      320 378,55     4,41
       TOTAL FRANCE                                                                     1 993 175,38    27,41

LUXEMBOURG
  MTNA 3 03/25/19                                                 EUR        200 000      205 914,79     2,83
       TOTAL LUXEMBOURG                                                                   205 914,79     2,83

                                                                                                                 9
•   PORTEFEUILLE TITRES AU 28/02/2019 EN EUR (Suite)

                                                                            Qté Nbre                     % Actif
                    Désignation des valeurs                       Devise              Valeur actuelle
                                                                           ou nominal                     Net

PAYS-BAS
  VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2% 14/01/2020                             EUR        220 000      224 286,68      3,08
       TOTAL PAYS-BAS                                                                      224 286,68      3,08

       TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.                          2 837 588,08     39,01

       TOTAL Obligations et valeurs assimilées                                           2 837 588,08     39,01
Titres de créances
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou
assimilé
FRANCE
    VALLOUREC ZCP 20-03-19                                         EUR        300 000      299 939,85      4,12
       TOTAL FRANCE                                                                        299 939,85      4,12
       TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou                                 299 939,85      4,12
       ass.
       TOTAL Titres de créances                                                            299 939,85      4,12
Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou
assimilé
    CME EC EURUSD 0319                                             USD            12           593,43      0,01
    NQ USA NASDAQ 0319                                             USD             5         -1 459,40     -0,02
       TOTAL Engagements à terme fermes sur marché                                            -865,97     -0,01
       réglementé
       TOTAL Engagements à terme fermes                                                       -865,97     -0,01

Autres instruments financiers à terme
CFD
   CITRIX SYSTEMS GP 12                                            USD         -2 400        -6 245,55     -0,09
    ELECTRONIC ARTS GP 1                                           USD         -3 000       -44 407,02     -0,60
    GP BLUCORA 1230                                                USD         -3 000          304,31
    GP CARBONITE 1230                                              USD         -7 900        -2 546,21     -0,04
    GP LOGMEIN 1230                                                USD         -2 900        8 399,37      0,12
    GP ROSS STORE 1230                                             USD         -4 333       -10 323,47     -0,14
    GP STAMPSCOM 1230                                              USD         -2 600       -19 500,95     -0,27
    GP THE KRAFT 1230                                              USD         -6 600       11 546,26      0,16
    GPP TRUECAR INC 1230                                           USD        -28 600       18 071,97      0,25
    VISTAPRINT GPP 1230                                            USD         -2 800        1 649,30      0,02
       TOTAL CFD                                                                           -43 051,99     -0,59

       TOTAL Autres instruments financiers à terme                                         -43 051,99     -0,59

       TOTAL Instruments financiers à terme                                                -43 917,96     -0,60
Appel de marge
  APPEL MARGE CACEIS                                               USD           985           865,97      0,01
       TOTAL Appel de marge                                                                   865,97       0,01
Créances                                                                                   613 927,21      8,44

                                                                                                               10
•   PORTEFEUILLE TITRES AU 28/02/2019 EN EUR (Suite)

                                                            Qté Nbre                    % Actif
                     Désignation des valeurs      Devise              Valeur actuelle
                                                           ou nominal                    Net

Dettes                                                                  -1 162 990,76   -15,99
Comptes financiers                                                       3 614 935,43    49,69
Actif net                                                                7 274 669,15   100,00

                                                                                              11
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