SEEYOND VOLATILITY ALTERNATIVE INCOME - RAPPORT SEMESTRIEL - Natixis ...
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OPCVM de droit français
SEEYOND VOLATILITY
ALTERNATIVE INCOME
RAPPORT SEMESTRIEL
au 31 décembre 2020
Société de gestion : Natixis Investment Managers International
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : KPMG
Natixis Investment Managers International 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris France - Tél. : +33 (0)1 78 40 80 00
www.im.natixis.com
• ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
Montant à l'arrêté
Eléments de l'état du patrimoine
périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 11 668 936,23
b) Avoirs bancaires 1 393 789,45
c) Autres actifs détenus par l'OPC 5 377 594,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 18 440 320,31
e) Passif -4 688 402,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 13 751 917,32
* Les montants sont signés
• NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
Valeur nette
Nombre de parts
Part Type de part Actif net par part d'inventaire par
en circulation
part
SEEYOND VOLATILITY ALTERNATIVE INCOME
C 13 751 917,32 244,2200 56 309,54
Part I (C)
SEEYOND VOLATILITY ALTERNATIVE INCOME 2• ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Pourcentage actif Pourcentage total
Eléments du portefeuille titres
net * des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et 64,05 47,77
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des 20,80 15,51
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 8,35 6,23
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
SEEYOND VOLATILITY ALTERNATIVE INCOME 3• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
Pourcentage actif Pourcentage total
Titres Devise En montant (EUR)
net * des actifs **
Euro EUR 8 808 448,72 64,05 47,77
Dollar Us USD 2 860 487,51 20,80 15,51
TOTAL 11 668 936,23 84,85 63,28
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
SEEYOND VOLATILITY ALTERNATIVE INCOME 4• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS
DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
Pourcentage actif Pourcentage total
Pays
net * des actifs **
FRANCE 37,12 27,68
ESPAGNE 26,93 20,08
ETATS-UNIS 20,80 15,51
TOTAL 84,85 63,28
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
SEEYOND VOLATILITY ALTERNATIVE INCOME 5• RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
Pourcentage actif Pourcentage total
Nature d'actifs
net * des actifs **
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
8,35 6,23
d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats
membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE
et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de
l’UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Autres actifs
Autres
TOTAL 8,35 6,23
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
SEEYOND VOLATILITY ALTERNATIVE INCOME 6• MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
Acquisitions Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et 17 622 185,12 15 900 000,00
financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert
au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des 6 002 817,82 6 013 359,79
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 1 723 186,22 1 435 008,40
• INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la
période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 - Paris
SEEYOND VOLATILITY ALTERNATIVE INCOME 7• TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L’OPC (EUR) Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. SEEYOND VOLATILITY ALTERNATIVE INCOME 8
• PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/12/2020 EN EUR
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
Titres de créances
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou
assimilé
ESPAGNE
SPAI LETR DEL TESO ZCP 12-02-21 EUR 3 700 000 3 703 456,56 26,93
TOTAL ESPAGNE 3 703 456,56 26,93
ETATS-UNIS
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-02-21 USD 500 000 408 612,64 2,97
TOTAL ETATS-UNIS 408 612,64 2,97
FRANCE
BNP PARIBAS 080321 FIX 0.0 EUR 1 000 000 1 000 931,28 7,28
CFCM - COMPAGN 260221 FIX 0.0 EUR 500 000 500 428,14 3,64
CIC PARIS 080321 FIX 0.0 EUR 1 000 000 1 001 009,35 7,28
FRENCH REP ZCP 17-02-21 EUR 1 600 000 1 601 687,51 11,64
SOCIETE GENERALE SA 080321 FIX 0.0 EUR 1 000 000 1 000 935,88 7,28
TOTAL FRANCE 5 104 992,16 37,12
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché
9 217 061,36 67,02
réglementé ou assimilé
TOTAL Titres de créances 9 217 061,36 67,02
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
OSTRUM CASH EURIBOR RC EUR 28 1 148 562,52 8,36
TOTAL FRANCE 1 148 562,52 8,36
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
1 148 562,52 8,36
professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif 1 148 562,52 8,36
Titres mis en déposit
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou
assimilé
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-01-21 USD 3 000 000 2 451 874,87 17,83
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché
2 451 874,87 17,83
réglementé ou assimilé
TOTAL Titres mis en déposit 2 451 874,87 17,83
Instrument financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé
EURO STOXX 50 0321 EUR 11 -1 680,00 -0,01
FTSE 100 FUT 0321 GBP 8 -12 557,26 -0,09
SP 500 MINI 0321 USD 14 18 857,01 0,13
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
4 619,75 0,03
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes 4 619,75 0,03
Engagements à terme conditionnels
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé
DJ EURO STOXX 50 01/2021 PUT 3500 EUR -8 -2 920,00 -0,02
DJ EURO STOXX 50 02/2021 CALL 3600 EUR -174 -131 196,00 -0,95
DJ EURO STOXX 50 02/2021 PUT 3500 EUR -174 -143 550,00 -1,04
HANG SENG 01/2021 PUT 26400 HKD -5 9 987,09 0,07
SEEYOND VOLATILITY ALTERNATIVE INCOME 9• PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/12/2020 EN EUR (suite)
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
NIKKEI 225 02/2021 PUT 26000 JPY -6 -11 636,61 -0,08
S&P 500 INDEX 01/2021 PUT 3600 USD -9 -12 872,38 -0,09
S&P 500 INDEX 02/2021 CALL 3700 USD -6 -65 636,88 -0,47
S&P 500 INDEX 02/2021 CALL 3750 USD -30 -247 272,28 -1,80
S&P 500 INDEX 02/2021 PUT 3550 USD -6 -24 322,67 -0,18
S&P 500 INDEX 02/2021 PUT 3600 USD -30 -144 293,25 -1,05
UKX - FTSE 100 INDX 02/2021 PUT 6400 GBP -3 -5 781,48 -0,05
UKX - FTSE 100 INDX 03/2021 CALL 6600 GBP -65 -111 104,90 -0,81
UKX - FTSE 100 INDX 03/2021 PUT 6300 GBP -65 -141 967,38 -1,04
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché
-1 032 566,74 -7,51
réglementé
TOTAL Engagements à terme conditionnels -1 032 566,74 -7,51
TOTAL Instrument financier à terme -1 027 946,99 -7,48
Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS HKD -94 000 -9 908,03 -0,07
APPEL MARGE CACEIS USD -5 852,47 -4 783,19 -0,04
APPEL MARGE CACEIS EUR 1 680 1 680,00 0,02
APPEL MARGE CACEIS GBP 4 320 4 826,28 0,03
TOTAL Appel de marge -8 184,94 -0,06
Créances 4 193 681,73 30,50
Dettes -3 285 295,14 -23,89
Comptes financiers 1 062 163,91 7,72
Actif net 13 751 917,32 100,00
SEEYOND VOLATILITY ALTERNATIVE INCOME 10NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France - Tél. : 01 78 40 80 00 Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros 329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38
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