INSTITUT CANADIEN DES DÉRIVÉS - DES OPTIONS POUR LE FUTUR - cdi-icd.org - Finance Montréal
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INSTITUT CANADIEN
DES DÉRIVÉS
DES OPTIONS POUR LE FUTUR
LES INSTRUMENTS
DÉRIVÉS :
FORMATION
PERSONNALISÉE
DE L’ICD
Chaque formation représente
de 2 à 3 sessions de 3 heures
cdi-icd.org
LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS :
FORMATION PERSONNALISÉE
DE L’ICD
PRÉSENTATION
Le cycle de formation en instruments dérivés de l’ICD est un programme de
formation professionnelle offrant une mise à jour complète des connaissances
sur les instruments dérivés et les produits structurés, le fonctionnement de leurs
marchés, les stratégies, la gestion des risques, les opérations de back office,
la comptabilisation de ces instruments et les aspects juridiques qui leur sont reliés.
La structure modulaire du cycle de formation (12 formations dont 1 formation
introductif offert en français et en anglais, 6 formations sur les différentes
© Bénédicte Brocard
catégories d’instruments, et 4 formations sur des thèmes spécialisés) permet
un cheminement adapté aux besoins de chaque type de clientèle. Le programme
offre ainsi une inscription à la carte à l’intérieur du cycle complet qui totalise
environ 90 heures de formation. Chaque séminaire est dispensé par un expert PASCAL FRANÇOIS
de l’industrie, à même de livrer les connaissances appliquées et opérationnelles Professeur titulaire au département
conformes aux récentes pratiques du marché. de finance à HEC Montréal
Directeur de l’Institut canadien
Seminars other than Introduction to Derivatives are available in English upon request. des dérivés
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE À UN OU PLUSIEURS SÉMINAIRES
À VOTRE CHOIX.
PARTICIPANTS
Les formations s’adressent à tous les professionnels amenés à traiter NOS PARTENAIRES
avec les instruments dérivés de manière régulière. Seront particulièrement
intéressés : les juristes, les professionnels en comptabilité, le personnel
de back office, les trésoriers d’entreprise, les courtiers de détail, les vérificateurs,
les experts en conformité, les administrateurs de société.
LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS : FORMATION PERSONNALISÉE DE L’ICD
DÉTAIL DES FORMATIONS
INTRODUCTION INTRODUCTION AUX DÉRIVÉS LES OPÉRATIONS DE BACK OFFICE
AUX INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR TITRES À REVENU FIXE (9 heures)
(9 heures) (9 heures) Formation accréditée
Formation accréditée THÈMES COUVERTS par CECAP
par CECAP
• Concepts de base sur les titres THÈMES COUVERTS
THÈMES COUVERTS à revenu fixe • Structure du secteur opérations impliqué
• Présentation des instruments (prix, courbe des taux, durée, etc.) dans les produits dérivés
(contrats à terme, options, swaps, etc.) • Les contrats à terme sur obligations • Le cycle de vie d’une transaction
• Les principaux marchés, leur • Les options sur obligations et de l’initiation à la maturité
fonctionnement et leurs acteurs sur taux d’intérêt • Focus sur les spécificités des différentes
• Les stratégies de couverture, d’arbitrage • Les forward rate agreements classes d’actifs
et de spéculation • Les swaps de taux d’intérêt • Impacts et enjeux des nouvelles lois
• Les risques associés aux transactions et les swaptions et règles
• Les obligations avec options • La gestion du risque opérationnel
INTRODUCTION TO DERIVATIVES • Profil des ressources humaines au sein
(9 hours) INTRODUCTION AUX DÉRIVÉS du secteur des opérations
TOPICS ENVIRONNEMENTAUX
• Overview of derivative securities ET CLIMATOLOGIQUES LA GESTION DES RISQUES
(6 heures)
(futures, forwards, swaps and options) (9 heures)
• The different market places (OTC vs. THÈMES COUVERTS Formation accréditée
exchanges), regulation and participants • Une description des instruments dérivés par CECAP
• Speculative, arbitrage and hedging climatiques et environnementaux
THÈMES COUVERTS
strategies using derivatives • Les stratégies d’utilisation
• La gestion des risques
• Risks associated with derivatives positions • Les mécanismes de fonctionnement
en institution financière
and transactions des marchés
(opérations de middle office,
• Le marché du carbone :
réglementation de Bâle)
LES DÉRIVÉS SUR ACTIONS les enjeux et les opportunités
• La gestion de risques des fonds
ET INDICES • Les leçons à tirer des
de pension
(9 heures) marchés internationaux
• La gestion des risques en trésorerie
Formation accréditée d’entreprise
par CECAP INTRODUCTION AUX DÉRIVÉS (couverture et suivi des stratégies)
THÈMES COUVERTS DE CRÉDIT
(9 heures)
• Contrats à terme sur indices boursiers COMPTABILISATION DES DÉRIVÉS
THÈMES COUVERTS (9 heures)
• Options sur actions
• Introduction aux dérivés de crédit
• Options sur indices THÈMES COUVERTS
• Les CDS
• Le marché interbancaire des dérivés • Constatation selon les différentes
sur actions • Les indices de CDS normes comptables
• CDO et CDO au carré • Mesure de la juste valeur
• Le portefeuille canadien de PCAA
LES DÉRIVÉS DE CHANGE • Différentes stratégies de couverture
(6 heures) • Comptabilité de couverture : exigences,
THÈMES COUVERTS LES PRODUITS STRUCTURÉS documentation, tests, comptabilisation
(6 heures)
• Marché spot • Changements à venir
Formation accréditée
• Marché à terme (futures et forwards)
par CECAP
• Marché des options INSTRUMENTS DÉRIVÉS :
• Stratégie de gestion de portefeuille THÈMES COUVERTS ASPECTS LÉGAUX ET CONFORMITÉ
d’options sur devises • Introduction (historique, l’industrie RÉGLEMENTAIRE
canadienne des produits structurés, (9 heures)
les bases d’une note structurée) Formation accréditée
• Notes structurées sur taux d’intérêt par CECAP
(structures, risques, comportement) THÈMES COUVERTS
• Notes structurées sur actions • Initiatives mondiales concernant les
(structures, risques, comportement) instruments dérivés (documentation
• Pourquoi investir dans une note juridique standardisée ISDA, aspects
structurée (client institutionnel, juridiques particuliers, capacité
client détail) de contracter)
• Convenance pour l’investisseur-client
NOTE • Arrangements de compensation
multilatérale (netting)
Un exemplaire du livre Introduction aux instruments financiers dérivés
(Presses Universitaires de Laval, 2010, 518 pages) par Pascal François, • Initiative législative québécoise
Nabil Khoury et Pierre Laroche, sera gracieusement offert et champ d’application
aux participants, jusqu’à épuisement des stocks. de la Loi sur les instruments dérivés
LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS : FORMATION PERSONNALISÉE DE L’ICDDirecteur :
PASCAL FRANÇOIS
Directeur exécutif
Formation et développement des affaires :
SIMON JACQUES
simon.jacques@hec.ca
Téléphone : 514 973-4002
Coordonnateur scientifique :
CHRISTIAN DORION
Adjointe administrative :
HÉLÈNE POIRÉ
Institut canadien des dérivés
Canadian Derivatives Institute
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 2A7
514 340-5005
cdi-icd@hec.ca
cdi-icd.org
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