Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles - États fnanciers semestriels
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Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles États fnanciers semestriels 30 septembre 2021
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles AVIS DE NON-EXAMEN PAR L’AUDITEUR DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES Fidelity Investments Canada s.r.i., le gestionnaire du Fonds, nomme un auditeur indépendant pour effectuer l’audit des états fnanciers annuels du Fonds. Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si les états fnanciers intermédiaires n’ont pas été examinés par un auditeur, ils doivent être accompagnés d’un avis en faisant état. Les présents états fnanciers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’un examen par un auditeur indépendant du Fonds conformément aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada. États fnanciers semestriels 2
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
États fnanciers (non audité)
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Au 30 septembre Au 31 mars
2021 2021
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 425 379 $ 398 729 $
Trésorerie 385 20
Plus-value latente des contrats de change à terme 121 –
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 2 551 2 466
Souscriptions à recevoir 381 357
428 817 401 572
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements
Livraison régulière 3 195 234
Livraison différée – 2 079
Rachats à payer 657 1 241
Distributions à payer (note 5) 33 33
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 72 84
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 11 12
Moins-value latente des contrats de change à terme – 58
Autres montants et charges à payer (note 4) 7 9
3 975 3 750
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 424 842 $ 397 822 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (8 906 $ et 10 190 $, respectivement) 10,73 $ 10,45 $
Série B : (17 750 $ et 19 040 $, respectivement) 10,72 $ 10,45 $
Série F : (24 592 $ et 22 449 $, respectivement) 10,72 $ 10,45 $
Série O : (316 903 $ et 281 547 $, respectivement) 10,73 $ 10,45 $
Série E1 : (14 397 $ et 15 747 $, respectivement) 10,72 $ 10,44 $
Série E2 : (2 875 $ et 4 024 $, respectivement) 10,73 $ 10,46 $
Série E3 : (4 196 $ et 5 869 $, respectivement) 10,73 $ 10,45 $
Série E4 : (1 162 $ et 1 125 $, respectivement) 10,73 $ 10,45 $
Série E5 : (2 013 $ et 659 $, respectivement) 10,73 $ 10,45 $
Série P1 : (12 570 $ et 12 576 $, respectivement) 10,73 $ 10,45 $
Série P2 : (3 185 $ et 5 241 $, respectivement) 10,73 $ 10,45 $
Série P3 : (4 664 $ et 5 644 $, respectivement) 10,73 $ 10,45 $
Série P4 : (4 648 $ et 943 $, respectivement) 10,73 $ 10,45 $
Série P5 : (6 981 $ et 12 768 $, respectivement) 10,73 $ 10,45 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 3Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
États fnanciers (non audité) (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les semestres clos les 30 septembre 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 3 801 $ 3 319 $
Dividendes 233 192
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 1 790 2 579
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements (868) 7 998
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 9 558 (1 409)
8 690 6 589
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change 283 (254)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises 41 (154)
324 (408)
Gain (perte) net sur les dérivés
Gain (perte) net réalisé sur les dérivés (501) (146)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des dérivés 179 32
(322) (114)
Total des revenus (pertes) de placement 14 516 12 157
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 455 556
Frais d’administration 67 76
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille – –
Taxe de vente 58 67
Total des charges d’exploitation 580 699
Charges abandonnées (note 4) (8) (9)
Charges d’exploitation nettes 572 690
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 13 944 $ 11 467 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 256 $ 426 $
Série B 537 $ 506 $
Série F 784 $ 628 $
Série O 10 562 $ 8 431 $
Série E1 452 $ 406 $
Série E2 77 $ 91 $
Série E3 151 $ 221 $
Série E4 37 $ 90 $
Série E5 27 $ (6)$
Série P1 437 $ 352 $
Série P2 110 $ 121 $
Série P3 325 $ 54 $
Série P4 39 $ 6$
Série P5 150 $ 141 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série A 0,29 $ 0,34 $
Série B 0,31 $ 0,26 $
Série F 0,35 $ 0,26 $
Série O 0,38 $ 0,38 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 4Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles États fnanciers (non audité) (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les semestres clos les 30 septembre 2021 2020 Série E1 0,33 $ 0,30 $ Série E2 0,27 $ 0,35 $ Série E3 0,32 $ 0,36 $ Série E4 0,34 $ 0,86 $ Série E5 0,24 $ (0,13)$ Série P1 0,37 $ 0,28 $ Série P2 0,36 $ 0,22 $ Série P3 0,57 $ 0,21 $ Série P4 0,19 $ 0,04 $ Série P5 0,17 $ 0,70 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 5
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Total Série A Série B Série F Série O Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 397 822 $ 10 190 $ 19 040 $ 22 449 $ 281 547 $ 15 747 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 13 944 256 537 784 10 562 452
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (4 068) (28) (81) (176) (3 403) (66)
Réduction des frais de gestion (1) – (1) – – –
(4 069) (28) (82) (176) (3 403) (66)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 91 965 371 3 333 13 014 59 641 1 476
Réinvestissement des distributions 3 913 27 76 122 3 400 60
Montants versés au rachat de titres (78 733) (1 910) (5 154) (11 601) (34 844) (3 272)
17 145 (1 512) (1 745) 1 535 28 197 (1 736)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 424 842 $ 8 906 $ 17 750 $ 24 592 $ 316 903 $ 14 397 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série E2 Série E3 Série E4 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 4 024 $ 5 869 $ 1 125 $ 659 $ 12 576 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 77 151 37 27 437
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (14) (25) (6) (8) (94)
Réduction des frais de gestion – – – – –
(14) (25) (6) (8) (94)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 377 481 – 1 679 4 608
Réinvestissement des distributions 12 14 6 8 61
Montants versés au rachat de titres (1 601) (2 294) – (352) (5 018)
(1 212) (1 799) 6 1 335 (349)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 2 875 $ 4 196 $ 1 162 $ 2 013 $ 12 570 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série P2 Série P3 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 5 241 $ 5 644 $ 943 $ 12 768 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 110 325 39 150
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (25) (49) (22) (71)
Réduction des frais de gestion – – – –
(25) (49) (22) (71)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 897 2 410 3 678 –
Réinvestissement des distributions 11 36 10 70
Montants versés au rachat de titres (3 049) (3 702) – (5 936)
(2 141) (1 256) 3 688 (5 866)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 3 185 $ 4 664 $ 4 648 $ 6 981 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 6Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Total Série A Série B Série F Série O Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 313 815 $ 14 502 $ 17 181 $ 24 326 $ 216 749 $ 13 013 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 11 467 426 506 628 8 431 406
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (6 131) (139) (236) (381) (4 678) (178)
Réduction des frais de gestion (2) – (2) – – –
(6 133) (139) (238) (381) (4 678) (178)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 237 790 2 311 23 916 49 751 99 930 8 930
Réinvestissement des distributions 5 901 132 231 319 4 677 177
Montants versés au rachat de titres (110 326) (3 177) (14 903) (44 866) (26 906) (3 144)
133 365 (734) 9 244 5 204 77 701 5 963
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 452 514 $ 14 055 $ 26 693 $ 29 777 $ 298 203 $ 19 204 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série E2 Série E3 Série E4 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 440 $ 6 763 $ 1 964 $ 1$ 12 121 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 91 221 90 (6) 352
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (35) (89) (19) (6) (198)
Réduction des frais de gestion – – – – –
(35) (89) (19) (6) (198)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 2 668 2 005 543 706 12 179
Réinvestissement des distributions 35 43 19 6 136
Montants versés au rachat de titres (1 288) (2 339) (2 052) – (7 158)
1 415 (291) (1 490) 712 5 157
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 3 911 $ 6 604 $ 545 $ 701 $ 17 432 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série P2 Série P3 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 3 470 $ 700 $ 399 $ 186 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 121 54 6 141
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (89) (36) (18) (29)
Réduction des frais de gestion – – – –
(89) (36) (18) (29)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 9 008 5 940 1 937 17 966
Réinvestissement des distributions 67 30 3 26
Montants versés au rachat de titres (1 523) (2 969) (1) –
7 552 3 001 1 939 17 992
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 11 054 $ 3 719 $ 2 326 $ 18 290 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 7Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles États fnanciers (non audité) (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les semestres clos les 30 septembre 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (165 520)$ (347 199)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 149 607 218 988 Trésorerie reçue au titre des dividendes 231 197 Trésorerie reçue au titre des intérêts 4 172 3 158 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (588) (658) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (12 098) (125 514) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (156) (274) Produit de la vente de titres 77 032 180 612 Montants versés au rachat de titres (64 409) (55 195) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 12 467 125 143 Variation nette de la trésorerie 369 (371) Gain (perte) de change sur la trésorerie (4) – Trésorerie à l’ouverture de la période 20 371 Trésorerie à la clôture de la période 385$ –$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 8
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2021 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Obligations – 60,0 %
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes – 0,5 % Ares XLI CLO Ltd. / Ares XLI CLO LLC, série 2021‑41A,
Obligations de sociétés – 0,5 % cat. BR, LIBOR en USD à 3 mois + 1,450 %,
1,5761 %, 15-04-34a)b)c) 770 USD 978 $ 974 $
Corporation Parkland, 3,875 %, 16-06-26 600 $ 600 $ 606 $
Ares XXXIV CLO Ltd., série 2020‑2A, cat. BR2, LIBOR en
Banque Royale du Canada, 4,5 %, 24-11-80a) 1 360 1 405 1 440 USD à 3 mois + 1,600 %, 1,7339 %, 17-04-33a)b)c) 971 USD 1 287 1 230
2 005 2 046 République argentine :
0,5 %, 09-07-30d) 1 310 USD 951 605
Obligations étrangères – 59,5 % 1 %, 09-07-29 80 USD 59 39
3M Co. : AT&T, Inc., 4,3 %, 15-02-30 1 000 USD 1 466 1 454
2,65 %, 15-04-25 16 USD 23 21 AutoZone, Inc. :
3,7 %, 15-04-50 16 USD 23 23 3,625 %, 15-04-25 42 USD 59 58
AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust : 4 %, 15-04-30 196 USD 277 281
2,875 %, 14-08-24 1 500 USD 1 989 1 979 Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 01-05-26b) 2 095 USD 2 868 2 865
6,5 %, 15-07-25 150 USD 201 220 Babson CLO Ltd. :
AIA Group Ltd. : série 2020‑1A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois
3,2 %, 16-09-40b) 200 USD 263 256 + 1,850 %, 1,9761 %, 15-10-32a)b)c) 667 USD 871 845
3,375 %, 07-04-30b) 276 USD 387 377 série 2021‑1A, cat. BR, LIBOR en USD à 3 mois
AIMCO CLO Ltd. : + 1,650 %, 1,6 %, 15-10-36a)b)c) 607 USD 775 769
série 2020‑11A, cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, taux
+ 1,380 %, 1,5061 %, 15-10-31a)b)c) 250 USD 327 317 variable, payeur séquentiel, série 2020‑JGDN, cat. A,
Série 2021‑12A : LIBOR en USD à 1 mois + 2,750 %, 2,834 %,
cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,210 %, 15-11-30a)b)c) 300 USD 400 385
1,3439 %, 17-01-32a)b)c) 330 USD 427 418 BANK, série 2020‑BN30, cat. MCDE, 3,0155 %,
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,550 %, 15-12-53a) 1 297 USD 1 657 1 600
1,6839 %, 17-01-32a)b)c) 760 USD 983 963 Bank of America Corp. :
Air Lease Corp., 4,25 %, 01-02-24 1 500 USD 2 057 2 039 3,419 %, 20-12-28a) 1 500 USD 2 069 2 059
Alaska Airlines, Inc., titre garanti par nantissement de 3,95 %, 21-04-25 4 507 USD 6 343 6 221
matériel, 4,8 %, 15-02-29b) 645 USD 874 910 Barclays PLC :
Alibaba Group Holding Ltd. : 1,007 %, 10-12-24a) 472 USD 608 601
2,125 %, 09-02-31 200 USD 256 243 5,088 %, 20-06-30a) 200 USD 267 292
2,7 %, 09-02-41 545 USD 694 631 Barings CLO Ltd, série 2021‑4A, cat. B, LIBOR en USD à
Ally Financial, Inc. : 3 mois + 1,550 %, 1,6843 %, 20-01-32a)b)c) 910 USD 1 167 1 153
4,625 %, 30-03-25 72 USD 97 101 Beechwood Park CLO Ltd., série 2019‑1A, cat. A1, LIBOR en
5,75 %, 20-11-25 2 220 USD 3 197 3 215 USD à 3 mois + 1,330 %, 1,4639 %, 17-01-33a)b)c) 2 014 USD 2 655 2 554
5,8 %, 01-05-25 192 USD 269 280 Berkshire Hathaway Energy Co., 4,25 %, 15-10-50 20 USD 28 31
American International Group, Inc. : BNP Paribas SA, 2,219 %, 09-06-26a)b) 294 USD 398 382
3,4 %, 30-06-30 600 USD 849 829 Bristol Park CLO Ltd., série 2020‑1A, cat. BR, LIBOR en
USD à 3 mois + 1,450 %, 1,5761 %, 15-04-29a)b)c) 849 USD 1 129 1 075
5,75 %, 01-04-48a) 300 USD 392 436
Broadcom, Inc. :
American Money Management Corp., série 2012‑11X,
cat. A1R2, LIBOR en USD à 3 mois + 1,010 %, 1,95 %, 15-02-28b) 83 USD 106 104
1,1385 %, 30-04-31a)c) 500 USD 655 633 2,45 %, 15-02-31b) 703 USD 897 862
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 3,65 %, 01-02-26 550 USD 699 764 2,6 %, 15-02-33b) 704 USD 898 857
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. : 3,5 %, 15-02-41b) 569 USD 725 712
3,5 %, 01-06-30 550 USD 781 763 3,75 %, 15-02-51b) 267 USD 340 337
4,35 %, 01-06-40 133 USD 189 196 BX Trust, taux variable, série 2018‑EXCL, cat. D, LIBOR
4,5 %, 01-06-50 438 USD 622 662 en USD à 1 mois + 2,620 %, 2,709 %, 15-09-37a)c) 828 USD 1 107 887
4,6 %, 01-06-60 144 USD 205 219 CAN Community Health, Inc., 8,5 %, 01-03-28b) 1 000 USD 1 282 1 406
Ares Capital Corp., 4,25 %, 01-03-25 550 USD 687 748 Capital One Financial Corp. :
Ares CLO, série 2019‑54A, cat. A, LIBOR en USD à 3,65 %, 11-05-27 512 USD 724 718
3 mois + 1,320 %, 1,4461 %, 15-10-32a)b)c) 250 USD 327 317 3,8 %, 31-01-28 56 USD 80 79
Ares CLO Ltd., série 2020‑58A : Castlelake Aircraft Structured Trust, série 2021-1A, cat. B,
cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,220 %, 6,656 %, 15-01-46b) 217 USD 275 297
1,3461 %, 15-01-33a)b)c) 320 USD 419 406 Cedar Funding XII CLO Ltd. / Cedar Funding XII CLO
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,550 %, LLC, série 2020‑12A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois
1,6761 %, 15-01-33a)b)c) 510 USD 667 646 + 1,700 %, 1,8253 %, 25-10-32a)b)c) 250 USD 333 317
CEDF, série 2021‑6A, cat. BRR, LIBOR en USD à 3 mois
+ 1,400 %, 1,5343 %, 20-04-34a)b)c) 1 054 USD 1 341 1 329
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 9Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Deere & Co. :
Centene Corp. : 2,75 %, 15-04-25 32 USD 45 $ 43 $
2,45 %, 15-07-28 415 USD 513 $ 528 $ 3,75 %, 15-04-50 26 USD 37 39
2,625 %, 01-08-31 195 USD 243 245 Dell International LLC/EMC Corp. :
4,25 %, 15-12-27 200 USD 264 265 5,85 %, 15-07-25 47 USD 66 69
4,625 %, 15-12-29 305 USD 405 421 6,1 %, 15-07-27 86 USD 121 135
CF Hippolyta Issuer LLC, payeur séquentiel, 6,2 %, 15-07-30 75 USD 106 122
série 2021-1A, cat. A1, 1,53 %, 15-03-61b) 454 USD 573 579 Demeter Investments BV, 5,125 %, 01-06-48 (Reg. S)a) 210 USD 264 306
Charter Communications Operating LLC/Charter Deutsche Bank AG, succursale de New York :
Communications Operating Capital Corp. : 3,3 %, 16-11-22 550 USD 700 719
2,3 %, 01-02-32 3 640 USD 4 744 4 391 5,882 %, 08-07-31a) 800 USD 1 094 1 196
2,8 %, 01-04-31 1 000 USD 1 385 1 269 Discover Financial Services, 4,1 %, 09-02-27 193 USD 270 272
Chevron Phillips Chemical Co. LLC / Chevron Phillips Discovery Communications LLC, 4,65 %, 15-05-50 359 USD 500 527
Chemical Co. LP, 5,125 %, 01-04-25b) 210 USD 304 301 République dominicaine :
Chicago Board of Ed. : 5,875 %, 30-01-60b) 800 USD 1 039 989
série 2009 G, 1,75 %, 15-12-25 2 040 USD 2 413 2 504 6 %, 19-07-28 150 USD 197 214
série 2010 C, 6,319 %, 01-11-29 570 USD 751 862 6,4 %, 05-06-49 (Reg. S) 200 USD 267 268
CIM Retail Portfolio Trust, taux variable, série 2021‑RETL : 6,5 %, 15-02-48b) 1 200 USD 1 731 1 624
cat. A, LIBOR en USD à 1 mois + 1,400 %, 1,484 %, 6,5 %, 15-02-48 (Reg. S) 450 USD 587 609
15-08-36a)b)c) 234 USD 294 297
Domino’s Pizza Master Issuer LLC, série 2017‑1A,
cat. B, LIBOR en USD à 1 mois + 1,900 %, 1,984 %, cat. A23, 4,118 %, 25-07-47b) 1 303 USD 1 798 1 771
15-08-36a)b)c) 100 USD 126 127
DPL, Inc., 4,35 %, 15-04-29 2 320 USD 3 003 3 196
cat. C, LIBOR en USD à 1 mois + 2,300 %, 2,384 %,
Dryden CLO, Ltd., série 2021‑83A :
15-08-36a)b)c) 100 USD 126 127
cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,220 %,
cat. D, LIBOR en USD à 1 mois + 3,050 %, 3,134 %,
1,3539 %, 18-01-32a)b)c) 250 USD 327 317
15-08-36a)b)c) 100 USD 126 127
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,600 %,
CIT Group, Inc. :
1,7339 %, 18-01-32a)b)c) 430 USD 563 545
3,929 %, 19-06-24a) 70 USD 95 93
Dryden Senior Loan Fund :
5 %, 01-08-23 300 USD 391 406
LIBOR en USD à 3 mois + 1,800 %, 1,9261 %,
6,125 %, 09-03-28 2 500 USD 3 910 3 828 15-10-32a)b)c) 800 USD 1 052 1 013
Citigroup, Inc. : série 2018‑58X, cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois
4,412 %, 31-03-31a) 386 USD 559 565 + 1,000 %, 1,1339 %, 17-07-31a)c) 730 USD 965 925
4,45 %, 29-09-27 2 500 USD 3 551 3 601 série 2021‑85A, cat. BR, LIBOR en USD à 3 mois
5,5 %, 13-09-25 1 409 USD 2 148 2 059 + 1,600 %, 1,15 %, 15-10-35a)b)c) 520 USD 666 659
Columbia Cent CLO 31 Ltd., série 2021‑31A, cat. B, Eaton Vance CLO, Ltd., série 2020‑2A :
LIBOR en USD à 3 mois + 1,550 %, 1,6843 %, cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois + 1,370 %,
20-04-34a)b)c) 730 USD 939 923 1,4961 %, 15-10-32a)b)c) 340 USD 448 431
Columbia Cent CLO Ltd. / Columbia Cent CLO Corp., cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,750 %,
série 2021‑30A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois 1,8761 %, 15-10-32a)b)c) 430 USD 567 545
+ 1,750 %, 1,8843 %, 20-01-34a)b)c) 1 130 USD 1 444 1 432 Eaton Vance CLO, Ltd. / Eaton Vance CLO LLC,
Comcast Corp. : série 2021-1A :
3,1 %, 01-04-25 22 USD 32 30 cat. A13R, LIBOR en USD à 3 mois + 1,250 %,
3,3 %, 01-04-27 58 USD 84 80 1,3761 %, 15-01-34a)b)c) 250 USD 316 317
3,75 %, 01-04-40 21 USD 30 30 cat. A23R, LIBOR en USD à 3 mois + 1,550 %,
COMM Mortgage Trust, payeur séquentiel, 1,6761 %, 15-01-34a)b)c) 900 USD 1 137 1 140
série 2020‑SBX, cat. A, 1,67 %, 10-01-38b) 773 USD 1 013 990 Energy Transfer LP :
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. : 4,5 %, 15-04-24 18 USD 24 25
3,35 %, 01-04-30 29 USD 41 40 5,25 %, 15-04-29 28 USD 37 42
3,95 %, 01-04-50 51 USD 71 74 6,25 %, 15-04-49 20 USD 27 33
Credit Suisse Group AG, 4,194 %, 01-04-31a)b) 358 USD 501 508 Exelon Corp. :
Credit Suisse Mortgage Trust, série 2018‑SITX : 4,05 %, 15-04-30 65 USD 92 93
cat. D, 4,9414 %, 15-04-36a) 100 USD 132 127 4,7 %, 15-04-50 29 USD 41 46
cat. E, 4,9414 %, 15-04-36a) 484 USD 616 593 Flatiron CLO Ltd., série 2019‑1A, cat. A, LIBOR en USD à
CSX Corp., 3,8 %, 15-04-50 52 USD 74 75 3 mois + 1,320 %, 1,4448 %, 16-11-32a)b)c) 250 USD 328 317
CVS Health Corp., 3,625 %, 01-04-27 66 USD 93 92
DCP Midstream Operating LP, 5,85 %, 21-05-43 (Reg. S)a) 1 800 USD 2 222 2 120
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 10Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Magnetite XXIX, Ltd. / Magnetite XXIX LLC,
Flatiron CLO Ltd. / Flatiron CLO LLC, série 2020‑1A, série 2021‑29A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,750 %, + 1,400 %, 1,5261 %, 15-01-34a)b)c) 410 USD 523 $ 519 $
1,8809 %, 20-11-33a)b)c) 710 USD 943 $ 901 $ MasterCard, Inc. :
Ford Motor Credit Co. LLC : 3,3 %, 26-03-27 26 USD 38 36
3,375 %, 13-11-25 1 700 USD 2 214 2 212 3,85 %, 26-03-50 31 USD 45 47
4,063 %, 01-11-24 2 000 USD 2 639 2 664 McDonald’s Corp. :
5,584 %, 18-03-24 200 USD 266 272 3,3 %, 01-07-25 22 USD 31 30
General Electric Co. : 3,5 %, 01-07-27 62 USD 88 87
3,45 %, 01-05-27 52 USD 72 72 3,6 %, 01-07-30 74 USD 105 104
3,625 %, 01-05-30 120 USD 166 169 4,2 %, 01-04-50 37 USD 54 56
4,25 %, 01-05-40 500 USD 691 740 Millicom International Cellular SA, 6,25 %, 25-03-29
4,35 %, 01-05-50 951 USD 1 364 1 454 (Reg. S) 284 USD 378 393
Goldman Sachs Group, Inc. : Milos CLO, Ltd., série 2020‑1A, cat. BR, LIBOR en USD à
3 mois + 1,550 %, 1,6843 %, 20-10-30a)b)c) 790 USD 1 050 1 001
3,75 %, 25-02-26 550 USD 697 764
Mississippi Hosp. Equip. & Facilities Auth., série 2016 B,
4,25 %, 21-10-25 2 898 USD 4 264 4 065
3,72 %, 01-09-26 433 USD 596 573
6,75 %, 01-10-37 728 USD 1 273 1 321
Moody’s Corp., 3,25 %, 20-05-50 87 USD 121 113
JBS U.S.A. Lux SA / JBS Food Co. :
Morgan Stanley :
5,5 %, 15-01-30b) 400 USD 563 563
2,188 %, 28-04-26a) 1 042 USD 1 466 1 363
6,5 %, 15-04-29b) 1 000 USD 1 430 1 414
3,622 %, 01-04-31a) 370 USD 520 517
6,5 %, 15-04-29 (Reg. S) 1 000 USD 1 405 1 414
3,95 %, 23-04-27 1 200 USD 1 610 1 690
JPMorgan Chase & Co. :
4,1 %, 22-05-23 550 USD 699 736
2,739 %, 15-10-30a) 1 500 USD 1 985 1 968
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust,
4,125 %, 15-12-26 4 262 USD 6 300 6 069 série 2020‑2PAC, cat. AMZ1, 3,6167 %, 15-01-37a)b) 517 USD 689 677
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, NatWest Group PLC :
série 2018‑WPT, cat. AFX, 4,2475 %, 05-07-33b) 97 USD 140 130
5,125 %, 28-05-24 750 USD 976 1 047
Kraft Heinz Foods Co. :
6 %, 19-12-23 1 323 USD 1 878 1 857
3,875 %, 15-05-27 800 USD 1 127 1 106
6,1 %, 10-06-23 827 USD 1 151 1 137
4,375 %, 01-06-46 81 USD 90 117
NIKE, Inc. :
5,2 %, 15-07-45 340 USD 445 539
2,75 %, 27-03-27 57 USD 81 78
Leidos, Inc. :
3,375 %, 27-03-50 69 USD 99 98
2,95 %, 15-05-23 147 USD 205 192
Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, 15-03-26 550 USD 785 773
3,625 %, 15-05-25 111 USD 155 152
Omega Healthcare Investors, Inc. :
Lennar Corp., 4,75 %, 29-11-27 960 USD 1 185 1 409
3,625 %, 01-10-29 2 000 USD 2 647 2 665
Lowe’s Companies Inc., 4,5 %, 15-04-30 140 USD 204 208
4,375 %, 01-08-23 114 USD 144 153
Lucali CLO Ltd., série 2021‑1A :
Oracle Corp. :
cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,210 %,
2,8 %, 01-04-27 217 USD 306 291
1,3361 %, 15-01-33a)b)c) 250 USD 327 317
3,6 %, 01-04-40 220 USD 310 289
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,600 %,
1,7261 %, 15-01-33a)b)c) 620 USD 811 785 3,6 %, 01-04-50 220 USD 310 279
Madison Park Funding L Ltd. / Madison Park Funding 3,85 %, 01-04-60 200 USD 282 257
L LLC., série 2021‑50A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois Peace Park CLO, Ltd., série 2021‑1A, cat. B1, LIBOR en
+ 1,400 %, 1,5958 %, 19-04-34a)b)c) 600 USD 764 761 USD à 3 mois + 1,600 %, 1,7382 %, 20-10-34a)b)c) 250 USD 316 317
Magnetite CLO Ltd. : Petroleos Mexicanos :
série 2015‑15A, cat. AR, LIBOR en USD à 3 mois 6,49 %, 23-01-27 105 USD 139 140
+ 1,010 %, 1,1353 %, 25-07-31a)b)c) 500 USD 667 634 6,75 %, 21-09-47 800 USD 1 017 878
série 2015‑15X, cat. AR, LIBOR en USD à 3 mois 6,84 %, 23-01-30 210 USD 277 273
+ 1,010 %, 1,1353 %, 25-07-31a)c) 400 USD 527 507 7,19 %, 12-09-24 (Reg. S) 3 500 MXN 209 204
série 2021‑27A, cat. BR, LIBOR en USD à 3 mois 7,69 %, 23-01-50 3 404 USD 4 483 4 061
+ 1,550 %, 1,6843 %, 20-10-34a)b)c) 250 USD 315 317 Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 3,8 %,
Magnetite XVI, Ltd. / Magnetite XVI, LLC, 15-09-30 147 USD 196 199
série 2018‑16A, cat. BR, LIBOR en USD à 3 mois Planet Fitness Master Issuer LLC :
+ 1,200 %, 1,3339 %, 18-01-28a)b)c) 440 USD 571 556
Série 2018‑1A :
Magnetite XXI Ltd., série 2019‑24A, cat. A, LIBOR en
cat. A2I, 4,262 %, 05-09-48b) 398 USD 530 504
USD à 3 mois + 1,330 %, 1,4561 %, 15-01-33a)b)c) 250 USD 332 317
cat. A2II, 4,666 %, 05-09-48b) 371 USD 468 482
série 2019‑1A, cat. A2, 3,858 %, 05-12-49b) 983 USD 1 318 1 264
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 11Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) 3,3 %, 15-04-40 124 USD 173 $ 170 $
Prime Healthcare Foundation, Inc., 7 %, 01-12-27 739 USD 1 064 $ 1 092 $ 3,35 %, 15-04-50 93 USD 131 127
Prudential Financial, Inc., 3,935 %, 07-12-49 95 USD 125 142 The Walt Disney Co., 3,8 %, 13-05-60 1 200 USD 1 698 1 756
Retail Properties America, Inc. : Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., série 2018‑A, cat. A,
4 %, 15-03-25 283 USD 380 380 4,147 %, 15-09-38a)b) 789 USD 1 073 993
4,75 %, 15-09-30 450 USD 586 627 Time Warner Cable LLC :
Sabra Health Care LP : 4,5 %, 15-09-42 300 USD 331 416
3,9 %, 15-10-29 180 USD 236 240 6,75 %, 15-06-39 209 USD 369 362
4,8 %, 01-06-24 121 USD 162 169 Toledo Hospital, 5,325 %, 15-11-28 29 USD 38 42
Simon Property Group LP : Toll Brothers Finance Corp. :
2,45 %, 13-09-29 61 USD 77 79 4,875 %, 15-11-25 1 005 USD 1 370 1 426
3,375 %, 01-12-27 124 USD 169 171 4,875 %, 15-03-27 45 USD 61 64
Société Générale, 1,488 %, 14-12-26a)b) 462 USD 591 579 Treman Park CLO, Ltd., série 2018‑1A, cat. ARR, LIBOR en
USD à 3 mois + 1,070 %, 1,2043 %, 20-10-28a)b)c) 169 USD 226 214
État du Qatar :
Obligations du Trésor américain :
3,4 %, 16-04-25b) 200 USD 279 273
1,875 %, 15-02-51 6 115 USD 7 704 7 386
3,75 %, 16-04-30b) 200 USD 279 286
2 %, 15-08-51 13 121 USD 16 872 16 326
4,4 %, 16-04-50b) 200 USD 280 308
2,375 %, 15-05-51 4 156 USD 5 080 5 618
State Street Corp. :
Billets du Trésor américain :
2,825 %, 30-03-23a) 25 USD 35 32
0,875 %, 15-11-30 6 023 USD 7 205 7 240
2,901 %, 30-03-26a) 24 USD 34 32
1,125 %, 15-02-31 1 621 USD 1 959 1 989
3,152 %, 30-03-31a) 16 USD 22 22
1,25 %, 30-04-28 9 600 USD 11 799 12 151
Store Capital Corp., 2,75 %, 18-11-30 1 750 USD 2 309 2 227
États-Unis du Mexique :
Symphony CLO Ltd., série 2020‑22A, cat. A1A, LIBOR en
USD à 3 mois + 1,290 %, 1,4239 %, 18-04-33a)b)c) 400 USD 525 507 7,75 %, 29-05-31 62 901 MXN 4 269 3 961
Symphony CLO XXIII Ltd, série 2020-23A 7,75 %, 13-11-42 65 123 MXN 4 355 3 959
cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,320 %, Ventas Realty LP, 4,75 %, 15-11-30 375 USD 520 558
1,4461 %, 15-01-34a)b)c) 250 USD 330 317 Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,125 %,
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,750 %, 12-05-23b) 200 USD 283 263
1,8761 %, 15-01-34a)b)c) 520 USD 686 659 Voya CLO Ltd., série 2019‑2A, cat. A, LIBOR en USD à
Symphony CLO XXVI Ltd. / Symphony CLO XXVI LLC, 3 mois + 1,270 %, 1,4043 %, 20-07-32a)b)c) 250 USD 330 317
série 2021‑26A, cat. B1R, LIBOR en USD à 3 mois Voya CLO Ltd./Voya CLO LLC :
+ 1,500 %, 1,6343 %, 20-04-33a)b)c) 750 USD 957 947 série 2020‑3A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois
Synchrony Financial, 5,15 %, 19-03-29 1 500 USD 2 179 2 224 + 1,700 %, 1,8343 %, 20-10-31a)b)c) 1 100 USD 1 472 1 393
Société Sysco : série 2021‑2A, cat. BR, LIBOR en USD à 3 mois
3,25 %, 15-07-27 98 USD 137 134 + 1,700 %, 1,7891 %, 19-07-34a)b)c) 544 USD 683 689
5,65 %, 01-04-25 103 USD 148 150 série 2021‑3A, cat. BR, LIBOR en USD à 3 mois
+ 1,600 %, 1,6 %, 20-10-34a)b)c) 1 140 USD 1 444 1 444
5,95 %, 01-04-30 267 USD 399 430
Wells Fargo & Co. :
6,6 %, 01-04-50 643 USD 1 024 1 281
2,164 %, 11-02-26a) 2 331 USD 3 165 3 046
T-Mobile U.S.A., Inc. :
2,188 %, 30-04-26a) 1 100 USD 1 548 1 438
3,75 %, 15-04-27 230 USD 326 321
4,478 %, 04-04-31a) 540 USD 787 796
3,875 %, 15-04-30 340 USD 479 476
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, taux variable,
4,375 %, 15-04-40 50 USD 70 73
série 2021‑FCMT, cat. B, LIBOR en USD à 1 mois
4,5 %, 15-04-50 98 USD 138 145 + 1,850 %, 1,934 %, 15-05-31a)b)c) 207 USD 255 263
Taconic Park CLO, Ltd., série 2020‑1A, cat. A2R, LIBOR en WF-RBS Commercial Mortgage Trust, taux variable,
USD à 3 mois + 1,450 %, 1,5843 %, 20-01-29a)b)c) 556 USD 737 704 série 2021‑FCMT, cat. C, LIBOR en USD à 1 mois
The AES Corp. : + 2,400 %, 2,484 %, 15-05-31a)b)c) 134 USD 165 170
1,375 %, 15-01-26 460 USD 600 575
2,45 %, 15-01-31 365 USD 477 456 TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 255 209 252 884
The Boeing Co. : TOTAL – OBLIGATIONS 257 214 254 930
5,15 %, 01-05-30 442 USD 615 657
5,705 %, 01-05-40 400 USD 557 644
5,805 %, 01-05-50 400 USD 557 675
5,93 %, 01-05-60 400 USD 557 692
The Home Depot, Inc. :
2,5 %, 15-04-27 28 USD 39 38
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 12Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions privilégiées – 2,2 % Abréviations des monnaies
Montant Coût Valeur de MXN – Peso mexicain
du capital (en milliers) marché USD – Dollar américain
(en milliers) (en milliers)
ÉNERGIE – 0,2 % Remarque
Enbridge, Inc., 5,75 %, 15-07-80a) 532 USD 720 $ 770 $ Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
FINANCE – 2,0 %
La Banque de Nouvelle-Écosse : Légende
4,65 %a)e) 2 750 USD 3 528 3 563 a) Le taux d’intérêt des titres à taux variable et à taux ajustable correspond au taux d’intérêt en vigueur à la
4,9 %a)e) 2 200 USD 3 030 3 005 clôture de la période.
Barclays Bank PLC, 7,625 %, 21-11-22 1 350 USD 1 816 1 879
b) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
TOTAL – FINANCE 8 374 8 447 revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 59 927 000 $, ou 14,1 % de l’actif net.
TOTAL – ACTIONS PRIVILÉGIÉES 9 094 9 217
c) Le coupon est indexé à un taux d’intérêt variable pouvant être multiplié par un facteur déterminé ou être
Fonds sous-jacents – 37,9 % assujetti à des plafonds ou à des planchers.
Actions / parts d) Titre émis à un taux d’intérêt initial qui sera plus élevé à la conversion. Le taux affché correspond au taux
(en milliers) d’intérêt en vigueur à la clôture de la période.
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada – e) Titre perpétuel et n’ayant pas de date d’échéance fxe.
série O 44 435 435
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes
multi-actifs – série O 3 515 41 112 39 859
Fiducie de placement Fidelity Titres de créance mondiaux
ex-É.-U. – série O 8 537 81 491 81 011
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. –
série O 3 152 39 628 39 927
TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS 162 666 161 232
TOTAL – TITRES – 100,1 % 428 974 $ 425 379
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
MONTANT NET – (0,1) % (537)
ACTIF NET – 100 % 424 842 $
Contrats de change à terme
Montants en milliers Date de Valeur Plus-value
règlement (en milliers) (moins-value)
(en milliers)
Contrats de vente
71 471 MXN Oct. 2021 4 370 $ 117 $
TOTAL – CONTRATS DE VENTE 4 370 117
Contrats d’achat
3 547 USD Oct. 2021 4 493 4
TOTAL – CONTRATS D’ACHAT 4 493 4
TOTAL – CONTRATS DE CHANGE À TERME 121 $
La valeur des contrats d’achat en pourcentage de l’actif net est de 1,2 %.
La valeur des contrats de vente en pourcentage de l’actif net est de 1,0 %.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 13Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
Notes propres au Fonds
Pour la période close le 30 septembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles (le « Fonds ») est le 8 janvier 2018. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 24 janvier 2018 E4 24 janvier 2018
B 24 janvier 2018 E5 24 janvier 2018
F 24 janvier 2018 P1 24 janvier 2018
O 24 janvier 2018 P2 24 janvier 2018
E1 24 janvier 2018 P3 24 janvier 2018
E2 24 janvier 2018 P4 24 janvier 2018
E3 24 janvier 2018 P5 24 janvier 2018
Un placement dans un fonds sous-jacent géré par Fidelity ou dans un FNB géré à l’externe est désigné comme un fonds sous-jacent.
Le Fonds a pour objectif d’offrir à la fois un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. Le fonds investit essentiellement dans une combinaison de titres à revenu fxe d’émetteurs
américains et d’autres émetteurs du monde entier, en privilégiant les titres à revenu fxe de qualité. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en investissant dans
d’autres fonds sous-jacents. Le Fonds investit environ 70 % de son actif directement dans des titres à revenu fxe mondiaux et environ 30 % dans des fonds sous-jacents (option série O en
dollars canadiens), notamment le Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé, la Fiducie de placement Fidelity Revenu élevé à taux variable et la Fiducie de placement Fidelity Titres
de créance mondiaux ex-É.-U. L’indice de référence du Fonds est l’indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit
à la clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 30 septembre 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Obligations 254 930 $ – $ 254 930 $ –$
Actions privilégiées 9 217 – 9 217 –
Fonds sous-jacents 161 232 161 232 – –
Total des titres : 425 379 $ 161 232 $ 264 147 $ –$
Dérivés :
Actif
Contrats de change à terme 121 $ –$ 121 $ –$
Total de l’actif 121 $ –$ 121 $ –$
Passif
Contrats de change à terme – $ –$ – $ –$
Total du passif – $ –$ – $ –$
Total des dérivés : 121 $ –$ 121 $ –$
Données d’entrée au 31 mars 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Obligations 243 981$ – $ 243 981 $ –$
Actions privilégiées 9 119 – 9 119 –
Fonds sous-jacents 145 629 145 629 – –
Total des titres : 398 729$ 145 629 $ 253 100 $ –$
Dérivés :
Actif
Contrats de change à terme –$ –$ – $ –$
Total de l’actif –$ –$ – $ –$
Passif
Contrats de change à terme (58)$ –$ (58)$ –$
Total du passif (58)$ –$ (58)$ –$
Total des dérivés : (58)$ –$ (58)$ –$
États fnanciers semestriels 14Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 30 septembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Instruments fnanciers ayant fait l’objet de compensation (note 3)
Les dérivés du Fonds indiqués ci-dessous font l’objet de conventions-cadres de compensation (CCC) qui prennent la forme d’ententes ISDA. Les modalités habituelles des opérations de
change effectuées aux termes d’ententes ISDA prévoient le règlement du montant net lorsque des contrats portant sur la même devise arrivent à échéance en même temps. Une défaillance
ou une faillite entraînerait le règlement net des contrats. Les tableaux suivants présentent les instruments fnanciers qui ont fait l’objet d’une compensation aux fns de leur présentation
dans l’état de la situation fnancière, ou qui ont fait l’objet d’une CCC, d’autres accords similaires ou d’une garantie, sans faire l’objet d’une compensation :
Au 30 septembre 2021 Montant brut ($) Montant compensé ($) Montant net ($) CCC* ($) Garantie* ($) Montant net* ($)
Actif
Contrats de change à terme 123 (2) 121 – – 121
Passif
Contrats de change à terme (2) 2 – – – –
Au 31 mars 2021 Montant brut ($) Montant compensé ($) Montant net ($) CCC* ($) Garantie* ($) Montant net* ($)
Passif
Contrats de change à terme (58) – (58) – – (58)
* Montants non compensés dans l’état de la situation fnancière.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, portant sur la prestation de services de conseil en
placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille,
y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux (%) Taux avant le 1er novembre 2020 (%) Taux (%) Taux avant le 1er novembre 2020 (%)
Série A 1,350 1,450 Série E5 0,975 1,000
Série B 1,100 1,200 Série P1 0,600 0,625
Série F 0,600 0,700 Série P2 0,550 0,575
Série E1 1,100 1,125 Série P3 0,525 0,550
Série E2 1,050 1,075 Série P4 0,500 0,525
Série E3 1,025 1,050 Série P5 0,475 0,500
Série E4 1,000 1,025
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier
3). Les frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,200 0,190 0,180 Série E5 0,125 0,115 0,105
Série B 0,175 0,165 0,155 Série P1 0,100 0,090 0,080
Série F 0,125 0,115 0,105 Série P2 0,100 0,090 0,080
Série E1 0,150 0,140 0,130 Série P3 0,075 0,065 0,055
Série E2 0,150 0,140 0,130 Série P4 0,075 0,065 0,055
Série E3 0,125 0,115 0,105 Série P5 0,075 0,065 0,055
Série E4 0,125 0,115 0,105
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
États fnanciers semestriels 15Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 30 septembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période pondéré de titres
Période close le 30 septembre 2021
Série A 975 34 3 (182) 830 883
Série B 1 823 317 7 (492) 1 655 1 729
Série F 2 149 1 245 12 (1 112) 2 294 2 221
Série O 26 931 5 586 322 (3 307) 29 532 27 693
Série E1 1 508 141 6 (312) 1 343 1 377
Série E2 385 35 1 (153) 268 284
Série E3 561 46 1 (217) 391 470
Série E4 108 – – – 108 108
Série E5 63 156 1 (32) 188 115
Série P1 1 203 439 6 (477) 1 171 1 175
Série P2 501 85 1 (290) 297 310
Série P3 540 238 3 (346) 435 572
Série P4 90 342 1 – 433 209
Série P5 1 221 – 7 (577) 651 868
Période close le 30 septembre 2020
Série A 1 314 203 12 (280) 1 249 1 264
Série B 1 558 2 117 20 (1 321) 2 374 1 933
Série F 2 205 4 405 28 (3 991) 2 647 2 395
Série O 19 631 8 844 415 (2 397) 26 493 22 353
Série E1 1 179 790 16 (278) 1 707 1 365
Série E2 221 237 3 (114) 347 264
Série E3 613 177 4 (207) 587 607
Série E4 178 47 2 (179) 48 105
Série E5 – 61 1 – 62 44
Série P1 1 098 1 075 12 (636) 1 549 1 264
Série P2 314 797 6 (135) 982 539
Série P3 63 524 3 (260) 330 265
Série P4 36 171 – – 207 122
Série P5 17 1 606 2 – 1 625 201
Sociétés affliées – Au 30 septembre 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 75 % du Fonds. Au 31 mars 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ
71 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – Voir le tableau « Répartition de la qualité » de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 septembre 2021,
qui présente le risque de crédit pertinent du Fonds.
À l’exception des risques présentés ci-dessus et à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation boursière »,
le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 septembre 2021, qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021, toutes les autres variables étant restées constantes par
ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 14 676 $ (13 158 $ au 31 mars 2021). Cette variation est estimée au moyen du
bêta du Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations
peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Risque de taux d’intérêt – Voir le tableau « Répartition des échéances » de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 septembre 2021 qui présente
l’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt, à la clôture de la période, selon la date de révision contractuelle du taux d’intérêt ou l’échéance, si cette date est plus proche.
Le Fonds investit directement ou indirectement dans des titres à revenu fxe à rendement élevé qui comportent un risque de défaillance supérieur au risque de taux d’intérêt.
Au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021, si les taux d’intérêt avaient augmenté ou diminué de 25 points de base, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs,
l’actif net attribuable aux porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 4 980 $ (5 137 $ au 31 mars 2021). Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer
de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
États fnanciers semestriels 16Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 30 septembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Risque de change – Le tableau suivant indique les devises auxquelles sont fortement exposés les instruments fnanciers du Fonds à la clôture de la période.
Au 30 septembre 2021 Au 31 mars 2021
Devise Exposition nette ($) En pourcentage de l’actif net Exposition nette ($) En pourcentage de l’actif net
Dollar américain 411 830 96,9 % 385 865 96,8 %
Autres devises 4 263 1,0 % 4 466 1,1 %
Au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021, si le dollar canadien s’était apprécié ou déprécié de 5 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables étant restées constantes
par ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 20 808 $ (19 504 $ au 31 mars 2021). Dans les faits, les résultats réels des opérations
peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
30 septembre 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($) 31 mars 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé 3 068 608 26 313
Canada 2 877 529 435 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Canada 2 408 141 69
Composantes multi-actifs 1 312 272 39 859 Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable
Fiducie de placement Fidelity Titres de créance Composantes multi-actifs 1 234 673 38 490
mondiaux ex-É.-U. 916 926 81 011 Fiducie de placement Fidelity Titres de créance
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 750 481 39 927 mondiaux ex-É.-U. 867 666 78 845
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 193 177 1 923
Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.
États fnanciers semestriels 17Notes annexes Pour la période close le 30 septembre 2021 (non audité) (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 1. Création des Fonds Les Fonds Fidelity (collectivement, les « Fonds ») sont des fducies de placement à capital variable constituées selon les lois de l’Ontario et régies par une déclaration de fducie cadre et ses modifcations. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de titres. Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), à titre de gestionnaire et de fduciaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable des activités quotidiennes des Fonds et fournit tous les services de gestion générale et d’administration. Fidelity, également le conseiller en valeurs, est responsable de la gestion des portefeuilles des Fonds. Le siège social des Fonds est situé au 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario M5G 2N7. Actuellement, les séries suivantes des fonds communs de placement Fidelity sont offertes : Les titres des séries A, C, T5 et T8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription différés. Les titres des séries A, T5 et T8 seront respectivement convertis en titres des séries B, S5 et S8, dont les frais de gestion et de conseil sont moins élevés, un an après l’expiration des délais prévus dans le barème des frais de rachat. Les titres des séries B, D, S5 et S8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries C et D sont offerts aux investisseurs inscrits au service de rééquilibrage. Les titres des séries F, F5 et F8 ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs ayant des comptes sur honoraires auprès de courtiers ayant conclu une entente d’admissibilité avec Fidelity. Les titres des séries E1, E1T5, E2, E2T5, E3, E3T5, E4, E4T5, E5 et E5T5 (collectivement, la « série E ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série B ou S5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série E. Les titres des séries P1, P1T5, P2, P2T5, P3, P3T5, P4, P4T5, P5 et P5T5 (collectivement, la « série P ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série F ou F5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série P. Les titres de série O sont destinés i) aux investisseurs institutionnels, qui peuvent être des particuliers ou des institutions fnancières, ayant reçu l’autorisation de Fidelity et ayant conclu une entente d’achat de titres de série O avec les Fonds Fidelity; ou ii) à d’autres fonds et comptes pour lesquels Fidelity est le gestionnaire ou le conseiller. Les parts de série Q sont offertes uniquement à des courtiers qui utilisent des portefeuilles modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les courtiers qui souhaitent souscrire des parts de série Q pour leurs clients doivent conclure avec Fidelity une entente d’admissibilité pertinente. Les titres des séries I, I5 et I8 sont offerts à tous les investisseurs ayant conclu une convention de compte de série I avec Fidelity moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries F5, F8, I5, I8, T5, T8, S5, S8, E1T5, E2T5, E3T5, E4T5, E5T5, P1T5, P2T5, P3T5, P4T5 et P5T5 donnent droit à des distributions mensuelles composées d’un revenu net et/ou d’un remboursement de capital (si disponible). Chaque Fonds répond à la défnition d’entité d’investissement puisqu’il a pour objet d’investir son actif net afn de réaliser une appréciation du capital et/ou un revenu de placement au bénéfce de ses porteurs de titres et que la performance de ses placements est évaluée à la juste valeur. Les états de la situation fnancière sont arrêtés au 30 septembre 2021 et au 31 mars 2021, selon le cas, et les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres et les tableaux des fux de trésorerie portent sur les semestres clos les 30 septembre 2021 et 2020, selon le cas. Lorsqu’un Fonds a été créé pendant la période considérée ou la période précédente, l’information présentée porte sur la période allant de la date de création de ce Fonds jusqu’au 30 septembre 2021 ou au 30 septembre 2020, selon le cas. La date de création de chaque Fonds est indiquée dans les notes propres au Fonds. L’inventaire du portefeuille pour chacun des Fonds est arrêté au 30 septembre 2021. Dans le présent document, le terme « périodes » désigne les périodes défnies ci-dessus. 2. Référentiel comptable Déclaration de conformité – Les présents états fnanciers intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information fnancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et applicables à la préparation d’états fnanciers intermédiaires, notamment la norme IAS 34 Information fnancière intermédiaire. Sauf indication contraire, les méthodes comptables présentées ci-après ont été appliquées uniformément. Les méthodes comptables appliquées lors de la préparation des présents états fnanciers intermédiaires sont fondées sur les IFRS publiées en date du 9 novembre 2021, date à laquelle la publication des présents états fnanciers intermédiaires a été autorisée par le conseil d’administration de Fidelity. Toute modifcation ultérieure apportée aux IFRS et applicable aux états fnanciers annuels d’un Fonds pour la période close le 31 mars 2022 pourrait donner lieu à un retraitement des présents états fnanciers intermédiaires. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation – Les présents états fnanciers sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de chaque Fonds. Notes propres au Fonds – Chaque Fonds présente l’information fnancière pertinente à ses états fnanciers dans ses notes propres au Fonds. Ces informations fgurent immédiatement après l’inventaire du portefeuille du Fonds et sont à lire en parallèle avec les présentes notes annexes. 3. Résumé des principales méthodes comptables Base d’évaluation – Les présents états fnanciers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour les placements et les dérivés évalués à la juste valeur dans l’état de la situation fnancière. Utilisation d’estimations et de jugements – En appliquant les IFRS, la direction doit faire certaines estimations et poser certains jugements à la date des états fnanciers. Les principaux éléments des états fnanciers pouvant donner lieu à des estimations et des jugements comptables importants sont les suivants : Évaluation de la juste valeur – Un Fonds peut investir dans des instruments fnanciers qui ne sont pas cotés sur un marché actif. S’il y a lieu, ces instruments sont classés aux niveaux 2 et 3 de la hiérarchie des justes valeurs décrite ci-après. Lorsque les prix ou les cours de marché ne sont pas faciles à obtenir ou qu’ils ne sont pas fables, des méthodes d’évaluation conformes aux politiques adoptées par le gestionnaire sont utilisées de bonne foi. Les facteurs pris en compte pour l’évaluation de la juste valeur sont, entre autres, les cours obtenus auprès de teneurs de marché réputés, les événements ayant touché le marché ou le titre concerné, les fuctuations des taux d’intérêt et la qualité du crédit. Les modèles d’évaluation de la juste valeur utilisent des données observables lorsque cela est possible. Le gestionnaire doit toutefois, à l’occasion, formuler des estimations et des hypothèses en s’appuyant sur la meilleure information dont il dispose au moment concerné. Toute révision apportée à ces estimations pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des instruments fnanciers, et cette incidence pourrait être importante. États fnanciers semestriels 18
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