Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - États fnanciers annuels 31 mars 2021
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Fonds Fidelity Obligations multisectorielles États fnanciers annuels 31 mars 2021
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Aux 31 mars 2021 31 mars 2020
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 1 929 387 $ 997 706 $
Trésorerie 31 1 209
Montants à recevoir pour la vente de placements – 10 171
Plus-value latente des contrats de change à terme – 34
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 9 438 10 127
Souscriptions à recevoir 13 422 2 108
1 952 278 1 021 355
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements
Livraison régulière 1 787 27 891
Livraison différée 19 349 948
Rachats à payer 6 850 1 927
Distributions à payer (note 5) 139 534
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 349 292
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 49 39
Moins-value latente des contrats de change à terme 257 305
Autres montants et charges à payer (note 4) 93 37
28 873 31 973
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 1 923 405 $ 989 382 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (31 290 $ et 28 232 $, respectivement) 9,38 $ 9,95 $
Série B : (92 977 $ et 64 872 $, respectivement) 9,38 $ 9,95 $
Série F : (166 011 $ et 113 397 $, respectivement) 9,39 $ 9,95 $
Série O : (1 388 546 $ et 600 058 $, respectivement) 9,38 $ 9,95 $
Série E1 : (48 860 $ et 28 455 $, respectivement) 9,38 $ 9,95 $
Série E2 : (10 210 $ et 6 043 $, respectivement) 9,39 $ 9,95 $
Série E3 : (8 365 $ et 6 066 $, respectivement) 9,38 $ 9,95 $
Série E4 : (9 924 $ et 359 $, respectivement) 9,38 $ 9,95 $
Série E5 : (46 $ et 1 $, respectivement) 9,39 $ 9,96 $
Série P1 : (92 879 $ et 68 219 $, respectivement) 9,38 $ 9,95 $
Série P2 : (30 370 $ et 28 739 $, respectivement) 9,38 $ 9,95 $
Série P3 : (25 656 $ et 16 534 $, respectivement) 9,38 $ 9,95 $
Série P4 : (14 657 $ et 4 445 $, respectivement) 9,38 $ 9,95 $
Série P5 : (3 614 $ et 23 962 $, respectivement) 9,40 $ 9,97 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 22 879 $ 17 757 $
Dividendes 1 227 728
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 19 506 27 812
Distributions sur les gains en capital provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 1 144 1 378
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 997 40 487
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements (79 632) (30 580)
(78 635) 9 907
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (1 482) 1 545
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (154) 229
(1 636) 1 774
Gain (perte) net sur les dérivés
Gain (perte) net réalisé sur les dérivés (2 334) 1 499
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des dérivés 14 (352)
(2 320) 1 147
Total des revenus (pertes) de placement (37 835) 60 503
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 4 162 2 671
Frais d’administration 566 374
Frais du Comité d’examen indépendant 1 –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille – –
Taxe de vente 565 380
Total des charges d’exploitation 5 294 3 425
Charges abandonnées (note 4) (56) (38)
Charges d’exploitation nettes 5 238 3 387
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (43 073)$ 57 116 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A (990)$ 1 231 $
Série B (2 970)$ 3 123 $
Série F (4 255)$ 5 325 $
Série O (29 234)$ 40 263 $
Série E1 (1 738)$ 1 341 $
Série E2 (459)$ 271 $
Série E3 (229)$ 88 $
Série E4 (384)$ 23 $
Série E5 (2)$ 617 $
Série P1 (2 095)$ 2 981 $
Série P2 (518)$ 892 $
Série P3 (532)$ 806 $
Série P4 (447)$ 236 $
Série P5 780 $ (81)$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série A (0,30)$ 0,51 $
Série B (0,33)$ 0,54 $
Série F (0,28)$ 0,58 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 3Fonds Fidelity Obligations multisectorielles États fnanciers (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les périodes closes les 31 mars 2021 2020 Série O (0,31)$ 0,76 $ Série E1 (0,41)$ 0,50 $ Série E2 (0,40)$ 0,53 $ Série E3 (0,29)$ 0,34 $ Série E4 (1,22)$ 0,44 $ Série E5 (0,39)$ 0,57 $ Série P1 (0,24)$ 0,59 $ Série P2 (0,16)$ 0,56 $ Série P3 (0,26)$ 0,70 $ Série P4 (0,45)$ 0,43 $ Série P5 0,65 $ (0,30)$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 4
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 31 mars 2021 Total Série A Série B Série F Série O Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 989 382 $ 28 232 $ 64 872 $ 113 397 $ 600 058 $ 28 455 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (43 073) (990) (2 970) (4 255) (29 234) (1 738)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (39 921) (507) (1 602) (3 533) (29 060) (744)
Gain net réalisé (36 709) (808) (2 267) (3 907) (24 275) (1 140)
Réduction des frais de gestion (16) (1) (14) (1) – –
(76 646) (1 316) (3 883) (7 441) (53 335) (1 884)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 756 583 28 932 145 412 251 888 1 019 393 53 938
Réinvestissement des distributions 72 141 1 211 3 533 5 808 53 227 1 545
Montants versés au rachat de titres (774 982) (24 779) (113 987) (193 386) (201 563) (31 456)
1 053 742 5 364 34 958 64 310 871 057 24 027
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 923 405 $ 31 290 $ 92 977 $ 166 011 $ 1 388 546 $ 48 860 $
Pour la période close le 31 mars 2021 Série E2 Série E3 Série E4 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 6 043 $ 6 066 $ 359 $ 1$ 68 219 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (459) (229) (384) (2) (2 095)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (214) (139) (49) (1) (2 117)
Gain net réalisé (304) (203) (55) (1) (2 165)
Réduction des frais de gestion – – – – –
(518) (342) (104) (2) (4 282)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 19 627 11 475 10 056 61 101 572
Réinvestissement des distributions 434 328 105 2 3 202
Montants versés au rachat de titres (14 917) (8 933) (108) (14) (73 737)
5 144 2 870 10 053 49 31 037
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 10 210 $ 8 365 $ 9 924 $ 46 $ 92 879 $
Pour la période close le 31 mars 2021 Série P2 Série P3 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 28 739 $ 16 534 $ 4 445 $ 23 962 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (518) (532) (447) 780
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (799) (510) (239) (407)
Gain net réalisé (774) (493) (209) (108)
Réduction des frais de gestion – – – –
(1 573) (1 003) (448) (515)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 46 460 44 728 21 052 1 989
Réinvestissement des distributions 1 068 875 431 372
Montants versés au rachat de titres (43 806) (34 946) (10 376) (22 974)
3 722 10 657 11 107 (20 613)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 30 370 $ 25 656 $ 14 657 $ 3 614 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 5Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 31 mars 2020 Total Série A Série B Série F Série O Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 513 183 $ 16 819 $ 45 058 $ 60 376 $ 319 220 $ 15 674 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 57 116 1 231 3 123 5 325 40 263 1 341
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (42 153) (875) (2 237) (4 216) (28 793) (1 065)
Gain net réalisé (3 774) (92) (227) (409) (2 414) (110)
Réduction des frais de gestion (12) (1) (11) – – –
(45 939) (968) (2 475) (4 625) (31 207) (1 175)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 023 211 21 614 74 343 199 826 505 649 34 074
Réinvestissement des distributions 42 091 808 2 124 3 394 31 205 815
Montants versés au rachat de titres (600 280) (11 272) (57 301) (150 899) (265 072) (22 274)
465 022 11 150 19 166 52 321 271 782 12 615
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 989 382 $ 28 232 $ 64 872 $ 113 397 $ 600 058 $ 28 455 $
Pour la période close le 31 mars 2020 Série E2 Série E3 Série E4 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 6 239 $ 1 702 $ 338 $ 13 494 $ 18 858 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 271 88 23 617 2 981
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (210) (120) (21) (375) (2 412)
Gain net réalisé (19) (9) (2) (50) (251)
Réduction des frais de gestion – – – – –
(229) (129) (23) (425) (2 663)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 7 561 6 038 397 – 85 832
Réinvestissement des distributions 134 66 19 – 1 969
Montants versés au rachat de titres (7 933) (1 699) (395) (13 685) (38 758)
(238) 4 405 21 (13 685) 49 043
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 6 043 $ 6 066 $ 359 $ 1$ 68 219 $
Pour la période close le 31 mars 2020 Série P2 Série P3 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 5 618 $ 5 024 $ 4 762 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 892 806 236 (81)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (807) (560) (258) (204)
Gain net réalisé (87) (71) (21) (12)
Réduction des frais de gestion – – – –
(894) (631) (279) (216)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 38 635 19 694 4 710 24 838
Réinvestissement des distributions 702 496 245 114
Montants versés au rachat de titres (16 214) (8 855) (5 229) (694)
23 123 11 335 (274) 24 258
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 28 739 $ 16 534 $ 4 445 $ 23 962 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Obligations multisectorielles États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 31 mars 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (2 494 943)$ (1 517 205)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 1 505 392 1 082 992 Trésorerie reçue au titre des dividendes 1 227 728 Trésorerie reçue au titre des intérêts 21 948 15 976 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (5 113) (3 199) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (971 489) (420 708) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (4 900) (3 450) Produit de la vente de titres 1 466 765 828 561 Montants versés au rachat de titres (491 555) (403 194) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 970 310 421 917 Variation nette de la trésorerie (1 179) 1 209 Gain (perte) de change sur la trésorerie 1 – Trésorerie à l’ouverture de la période 1 209 – Trésorerie à la clôture de la période 31 $ 1 209 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 7
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
Inventaire du portefeuille au 31 mars 2021
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Obligations – 50,7 %
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes – 0,7 % Ares XLI CLO Ltd. / Ares XLI CLO LLC,
Obligations de sociétés – 0,7 % série 2021‑41A, cat. BR, LIBOR en USD à 3 mois
+ 1,450 %, 1,5468 %, 15-04-34a)b)c) 2 880 USD 3 657 $ 3 623 $
Banque Royale du Canada, 4,5 %, 24-11-80a) 3 030 $ 3 036 $ 3 205 $
Ares XXXIV CLO Ltd., série 2020‑2A, cat. BR2,
Vidéotron ltée, 3,125 %, 15-01-31 10 770 10 751 10 444 LIBOR en USD à 3 mois + 1,600 %, 1,8234 %,
13 787 13 649 17-04-33a)b)c) 3 252 USD 4 309 4 123
République argentine :
Obligations étrangères – 50,0 % 0,125 %, 09-07-30e) 4 389 USD 3 090 1 832
AASET Trust, série 2018‑1A, cat. A, 3,844 %, 1 %, 09-07-29 267 USD 190 120
16-01-38b) 873 USD 1 043 1 049 AutoZone, Inc., 4 %, 15-04-30 627 USD 886 872
AerCap Ireland Capital Ltd. / AerCap Global Aviation Babson CLO Ltd. / Cayman Islands, série 2020‑1A,
Trust, 6,5 %, 15-07-25 494 USD 661 724 cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,850 %,
Aimco, série 2019‑10A, cat. A, LIBOR en USD à 2,0913 %, 15-10-32a)b)c) 2 369 USD 3 094 2 983
3 mois + 1,320 %, 1,5424 %, 22-07-32a)b)c) 514 USD 694 646 BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust :
AIMCO CLO Ltd. : taux variable, série 2019‑RLJ, cat. A, LIBOR en USD
série 2020‑11A, cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois à 1 mois + 1,050 %, 1,156 %, 15-04-36a)b)c) 1 100 USD 1 430 1 378
+ 1,380 %, 1,6046 %, 15-10-31a)b)c) 779 USD 1 019 981 taux variable, payeur séquentiel,
Série 2021‑12A : série 2020‑JGDN, cat. A, LIBOR en USD à
cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,210 %, 1 mois + 2,750 %, 2,856 %, 15-11-30a)b)c) 1 000 USD 1 332 1 284
1,4356 %, 17-01-32a)b)c) 1 180 USD 1 527 1 483 Barclays PLC :
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,550 %, 4,375 %, 11-09-24 900 USD 1 175 1 236
1,7756 %, 17-01-32a)b)c) 2 700 USD 3 493 3 394 5,088 %, 20-06-30a) 5 118 USD 6 833 7 285
AIMCO CLO Ltd. / AIMCO CLO LLC, série 2021‑14A, Barings CLO Ltd. :
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,350 %, 0 %,
série 2021‑1A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois
20-04-34a)b)c)d) 3 730 USD 4 717 4 685
+ 1,400 %, 1,35 %, 25-04-34a)b)c)d) 3 930 USD 4 978 4 939
Air Lease Corp., 3,75 %, 01-06-26 17 400 USD 23 463 23 373
série 2021‑4A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois
Alaska Airlines, Inc., titre garanti par nantissement + 1,550 %, 1,774 %, 20-01-32a)b)c) 3 220 USD 4 128 4 048
de matériel, 4,8 %, 15-02-29b) 2 306 USD 3 125 3 173
Beechwood Park CLO Ltd., série 2019‑1A, cat. A1,
Allegany Park CLO, Ltd./Allegany, série 2020‑1A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,330 %, 1,5534 %,
cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,330 %, 17-01-33a)b)c) 7 396 USD 9 762 9 331
1,554 %, 20-01-33a)b)c) 361 USD 476 455
République fédérative du Brésil, 5,625 %, 21-02-47 2 600 USD 3 257 3 322
Ally Financial, Inc. :
Bristol Park CLO Ltd., série 2020‑1A, cat. BR,
5,75 %, 20-11-25 2 980 USD 4 005 4 255 LIBOR en USD à 3 mois + 1,450 %, 1,6913 %,
5,8 %, 01-05-25 3 275 USD 4 839 4 771 15-04-29a)b)c) 2 819 USD 3 750 3 556
8 %, 01-11-31 338 USD 543 592 Brixmor Operating Partnership LP, 4,125 %, 15-05-29 836 USD 1 132 1 134
American International Group, Inc., 5,75 %, 01-04-48a) 1 300 USD 1 698 1 822 BX Trust, taux variable :
American Money Management Corp., Série 2018‑EXCL :
série 2012‑11A, cat. A1R2, LIBOR en USD à cat. A, LIBOR en USD à 1 mois + 1,088 %,
3 mois + 1,010 %, 1,215 %, 30-04-31a)b)c) 3 868 USD 5 105 4 858 1,1936 %, 15-09-37a)b)c) 708 USD 881 863
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4,5 %, cat. D, LIBOR en USD à 1 mois + 2,620 %,
01-06-50 1 379 USD 1 959 1 966 2,731 %, 15-09-37a)b)c) 907 USD 1 213 899
Apollo Aviation Securitization Trust, série 2017‑1X, Série 2018‑IND :
cat. A, 3,967 %, 16-05-42 104 USD 141 131
cat. B, LIBOR en USD à 1 mois + 0,900 %,
Aramark Services, Inc., 5 %, 01-02-28b) 2 000 USD 2 521 2 608 1,006 %, 15-11-35a)b)c) 133 USD 179 167
Ares CLO, série 2019‑54A, cat. A, LIBOR en USD à cat. C, LIBOR en USD à 1 mois + 1,100 %,
3 mois + 1,320 %, 1,5613 %, 15-10-32a)b)c) 611 USD 800 769 1,206 %, 15-11-35a)b)c) 70 USD 93 88
Ares CLO Ltd., série 2020‑58A : CAN Community Health, Inc., 8,5 %, 01-03-28b) 8 500 USD 10 893 11 216
cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,220 %, Capital One Financial Corp., 3,8 %, 31-01-28 178 USD 257 246
1,4558 %, 15-01-33a)b)c) 1 100 USD 1 439 1 383
Castlelake Aircraft Structured Trust, série 2021-1A,
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,550 %, cat. A, 3,474 %, 15-01-46b) 817 USD 1 052 1 043
1,7858 %, 15-01-33a)b)c) 1 760 USD 2 303 2 215
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.,
Ares LIX CLO Ltd., série 2021‑59A, cat. B1, LIBOR en 5,75 %, 15-02-26b) 697 USD 914 904
USD à 3 mois + 1,400 %, 0 %, 25-04-34a)b)c)d) 1 540 USD 1 947 1 934
Cedar Funding Ltd., série 2019‑11A, cat. A1A,
Ares LV CLO Ltd., série 2020‑55A : LIBOR en USD à 3 mois + 1,350 %, 1,5405 %,
cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois + 1,700 %, 29-05-32a)b)c) 250 USD 337 315
1,9413 %, 15-04-31a)b)c) 736 USD 1 038 927 Cedar Funding XII CLO Ltd. / Cedar Funding XII CLO
cat. A2, LIBOR en USD à 3 mois + 1,900 %, LLC, série 2020‑12A, cat. B, LIBOR en USD à
2,1413 %, 15-04-31a)b)c) 720 USD 1 015 905 3 mois + 1,700 %, 1,9401 %, 25-10-32a)b)c) 810 USD 1 078 1 020
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) 6,5 %, 15-02-48b) 3 300 USD 4 763 $ 4 393 $
CEDF : 6,85 %, 27-01-45b) 2 000 USD 2 782 2 776
série 2018‑6A, cat. AR, LIBOR en USD à 3 mois Dominos Pizza Master Issuer LLC :
+ 1,090 %, 1,314 %, 20-10-28a)b)c) 4 105 USD 5 268 $ 5 157 $ série 2017‑1A, cat. A23, 4,118 %, 25-07-47b) 4 460 USD 6 158 6 034
série 2021‑6A, cat. BRR, LIBOR en USD à 3 mois série 2019‑1A, cat. A2, 3,668 %, 25-10-49b) 2 426 USD 3 398 3 204
+ 1,400 %, 0 %, 20-04-34a)b)c)d) 3 997 USD 5 087 5 024 DPL, Inc., 4,35 %, 15-04-29 6 670 USD 8 671 9 002
Centene Corp. : Dryden CLO, Ltd. :
4,25 %, 15-12-27 675 USD 890 892 série 2019‑75A, cat. AR, LIBOR en USD à 3 mois
4,625 %, 15-12-29 1 050 USD 1 395 1 428 + 1,200 %, 1,4413 %, 15-07-30a)b)c) 479 USD 628 602
CF Hippolyta Issuer LLC, payeur séquentiel, série série 2019‑76A, cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois
2020-1 : + 1,330 %, 1,554 %, 20-10-32a)b)c) 250 USD 331 315
cat. A1, 1,69 %, 15-07-60b) 2 344 USD 3 179 2 967 Série 2021‑83A :
cat. A2, 1,99 %, 15-07-60b) 1 226 USD 1 663 1 526 cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,220 %,
Chicago Board of Ed. : 1,4573 %, 18-01-32a)b)c) 490 USD 641 616
série 2009 G, 1,75 %, 15-12-25 7 160 USD 8 158 8 491 cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,600 %,
série 2010 C, 6,319 %, 01-11-29 5 980 USD 8 515 8 792 1,8373 %, 18-01-32a)b)c) 1 470 USD 1 923 1 848
CIT Group, Inc. : Dryden CLO, Ltd., / Dryden CLO, LLC, LIBOR en USD
à 3 mois + 1,800 %, 2,0133 %, 15-10-32a)b)c) 2 710 USD 3 564 3 411
3,929 %, 19-06-24a) 240 USD 326 319
Dryden Senior Loan Fund :
5 %, 15-08-22 1 029 USD 1 331 1 361
série 2018‑58A, cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois
5 %, 01-08-23 500 USD 649 682 + 1,000 %, 1,2234 %, 17-07-31a)b)c) 1 539 USD 2 018 1 937
6,125 %, 09-03-28 5 130 USD 8 079 7 720 série 2018‑70A, cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois
Columbia Cent CLO 31 Ltd., série 2021‑31A, cat. B, + 1,170 %, 1,3934 %, 16-01-32a)b)c) 1 819 USD 2 422 2 296
LIBOR en USD à 3 mois + 1,550 %, 1,6974 %, série 2019‑72A, cat. A, LIBOR en USD à 3 mois
20-04-34a)b)c) 2 570 USD 3 306 3 228 + 1,330 %, 1,5238 %, 15-05-32a)b)c) 400 USD 539 503
Columbia Cent CLO Ltd. / Columbia Cent CLO Corp., Eaton Vance CLO, Ltd. :
série 2021‑30A :
série 2020‑1A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois
cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois + 1,310 %, + 2,100 %, 2,3413 %, 15-10-30a)b)c) 2 800 USD 3 736 3 529
1,534 %, 20-01-34a)b)c) 1 580 USD 2 019 1 988
Série 2020‑2A :
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,750 %,
1,974 %, 20-01-34a)b)c) 4 000 USD 5 112 5 030 cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois + 1,370 %,
1,5603 %, 15-10-32a)b)c) 1 150 USD 1 517 1 448
Credit Suisse Group AG, 4,194 %, 01-04-31a)b) 1 140 USD 1 595 1 558
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,750 %,
Credit Suisse Mortgage Trust : 1,9403 %, 15-10-32a)b)c) 1 470 USD 1 939 1 852
taux variable, série 2019‑ICE4 : Eaton Vance CLO, Ltd. / Eaton Vance
cat. A, LIBOR en USD à 1 mois + 0,980 %, CLO LLC,série 2021‑1A, cat. A23R, LIBOR en USD
1,086 %, 15-05-36a)b)c) 1 200 USD 1 611 1 509 à 3 mois + 1,550 %, 1,7101 %, 15-01-34a)b)c) 3 240 USD 4 092 4 072
cat. B, LIBOR en USD à 1 mois + 1,230 %, Exelon Corp., 4,7 %, 15-04-50 92 USD 130 138
1,336 %, 15-05-36a)b)c) 1 300 USD 1 737 1 635 Flatiron CLO Ltd., série 2019‑1A, cat. A, LIBOR
série 2018‑SITE, cat. E, 4,782 %, 15-04-36a)b) 1 871 USD 2 378 1 984 en USD à 3 mois + 1,320 %, 1,5138 %,
CSMC Trust, série 2017‑PFHP, cat. D, LIBOR en USD 16-11-32a)b)c) 674 USD 884 849
à 1 mois + 2,250 %, 2,356 %, 15-12-30a)b)c) 605 USD 778 715 Flatiron CLO Ltd. / Flatiron CLO LLC, série 2020‑1A,
DB Master Finance LLC, série 2017‑1A : cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,750 %,
cat. A2I, 3,629 %, 20-11-47b) 119 USD 145 153 1,9983 %, 20-11-33a)b)c) 2 350 USD 3 121 2 969
cat. A2II, 4,03 %, 20-11-47b) 219 USD 271 292 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust,
DCP Midstream Operating LP : série 2018-3, cat. A1, 3,52 %, 15-10-23 253 USD 351 323
5,85 %, 21-05-43a)b) 12 290 USD 14 599 13 752 Ford Motor Credit Co. LLC :
5,85 %, 21-05-43 (Reg. S)a) 2 400 USD 2 958 2 686 3,087 %, 09-01-23 3 700 USD 4 796 4 725
Deutsche Bank AG, 4,5 %, 01-04-25 2 880 USD 3 756 3 868 3,375 %, 13-11-25 8 700 USD 11 336 11 119
Deutsche Bank AG, succursale de New York, 5,584 %, 18-03-24 422 USD 561 572
5,882 %, 08-07-31a) 2 200 USD 3 009 3 108 GB Trust, taux variable, série 2020‑FLIX :
Discover Financial Services, 4,1 %, 09-02-27 618 USD 865 862 cat. A, LIBOR en USD à 1 mois + 1,120 %,
République dominicaine : 1,226 %, 15-08-37a)b)c) 700 USD 937 882
4,5 %, 30-01-30b) 1 255 USD 1 668 1 585 cat. B, LIBOR en USD à 1 mois + 1,350 %,
5,3 %, 21-01-41b) 2 230 USD 2 832 2 749 1,456 %, 15-08-37a)b)c) 150 USD 201 189
5,875 %, 30-01-60b) 6 900 USD 8 815 8 267 cat. C, LIBOR en USD à 1 mois + 1,600 %,
1,706 %, 15-08-37a)b)c) 100 USD 134 126
6 %, 19-07-28b) 390 USD 513 550
Goldman Sachs Group, Inc., 6,75 %, 01-10-37 616 USD 1 023 1 094
6,4 %, 05-06-49b) 905 USD 1 246 1 191
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 9Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Magnetite XXIX, Ltd. / Magnetite XXIX LLC,
Horizon Aircraft Finance I Ltd., série 2018-1, cat. A, série 2021‑29A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois
4,458 %, 15-12-38b) 3 764 USD 4 802 $ 4 786 $ + 1,400 %, 1,5044 %, 15-01-34a)b)c) 1 430 USD 1 825 $ 1 797 $
HSBC Holdings PLC, 4,95 %, 31-03-30 200 USD 284 293 Millicom International Cellular SA, 6,25 %, 25-03-29b) 8 492 USD 11 904 11 818
Intesa Sanpaolo SpA : Milos CLO, Ltd., série 2020‑1A, cat. BR, LIBOR en USD
à 3 mois + 1,550 %, 1,774 %, 20-10-30a)b)c) 2 604 USD 3 461 3 305
5,017 %, 26-06-24b) 2 696 USD 3 567 3 698
Mississippi Hosp. Equip. & Facilities Auth.,
5,71 %, 15-01-26b) 12 515 USD 17 371 17 627
série 2016 B, 3,72 %, 01-09-26 1 467 USD 2 024 1 921
JBS U.S.A. Lux SA / JBS Food Co. :
Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust, payeur
5,5 %, 15-01-30b) 5 800 USD 8 223 8 067 séquentiel, série 2016‑MART, cat. A, 2,2004 %,
6,5 %, 15-04-29b) 10 000 USD 14 519 14 201 13-09-31b) 280 USD 368 352
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Mortgage Repurchase Agreement Financing Trust :
Trust, payeur séquentiel, série 2020‑NNN, taux variable, série 2020-3 , cat. A1, LIBOR
cat. AFX, 2,8123 %, 16-01-37b) 3 846 USD 5 343 4 971 en USD à 1 mois + 1,250 %, 1,356 %,
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities 23-01-23a)b)c) 479 USD 645 602
Trust, série 2018‑WPT, cat. AFX, 4,2475 %, série 2020-4, cat. A1, LIBOR en USD à 1 mois
05-07-33b) 343 USD 495 456 + 1,350 %, 1,456 %, 23-04-23a)b)c) 2 278 USD 3 066 2 866
Kraft Heinz Foods Co. : série 2020‑5, cat. A1, LIBOR en USD à 1 mois
3,875 %, 15-05-27 2 600 USD 3 664 3 559 + 1,000 %, 1,106 %, 10-08-23a)b)c) 2 150 USD 2 864 2 693
4,375 %, 01-06-46 348 USD 384 457 Natixis Commercial Mortgage Securities Trust :
5,2 %, 15-07-45 2 569 USD 3 452 3 734 payeur séquentiel, série 2019-1776, cat. A,
7,125 %, 01-08-39b) 588 USD 939 1 031 2,5073 %, 15-10-36b) 1 593 USD 2 197 2 044
Lennar Corp., 4,75 %, 29-11-27 7 690 USD 9 993 11 095 série 2020‑2PAC, cat. AMZ1, 3,5 %, 15-01-37a)b) 1 720 USD 2 292 2 245
Lucali CLO Ltd., série 2021‑1A : New York Metropolitan Trans. Auth. Rev, série 2020
cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,210 %, C, 5,175 %, 15-11-49 2 460 USD 3 444 3 829
1,4484 %, 15-01-33a)b)c) 570 USD 746 716 Niagara Park CLO, Ltd., série 2019‑1A, cat. A,
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,600 %, LIBOR en USD à 3 mois + 1,300 %, 1,5234 %,
1,8384 %, 15-01-33a)b)c) 2 140 USD 2 800 2 690 17-07-32a)b)c) 508 USD 685 639
Mack-Cali Realty LP : Omega Healthcare Investors, Inc., 4,95 %,
3,15 %, 15-05-23 10 USD 13 13 01-04-24 1 200 USD 1 560 1 643
4,5 %, 18-04-22 9 437 USD 12 252 12 006 Oracle Corp., 3,85 %, 01-04-60 700 USD 986 863
Madison Park Funding L Ltd. / Madison Park Park Aerospace Holdings Ltd., 5,5 %, 15-02-24b) 4 016 USD 5 484 5 486
Funding L LLC., série 2021‑50A, cat. B, LIBOR en Petrobras Global Finance BV :
USD à 3 mois + 1,400 %, 0 %, 19-04-34a)b)c)d) 2 200 USD 2 803 2 765 5,093 %, 15-01-30 1 384 USD 1 879 1 807
Madison Park Funding Ltd., série 2019‑37A, 6,9 %, 19-03-49 3 900 USD 5 972 5 324
cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois + 1,300 %, 7,25 %, 17-03-44 3 900 USD 5 341 5 593
1,5413 %, 15-07-32a)b)c) 508 USD 683 639 Petroleos Mexicanos :
Madison Park Funding XLV Ltd./Madison Park 6,35 %, 12-02-48 2 715 USD 3 163 2 811
Funding XLV LLC., série 2020‑45A, cat. B,
6,49 %, 23-01-27 385 USD 509 504
LIBOR en USD à 3 mois + 2,150 %, 2,3913 %,
15-07-31a)b)c) 2 360 USD 3 201 2 973 6,5 %, 13-03-27 290 USD 385 379
Madison Park Funding XXXII, Ltd. / Madison Park 6,75 %, 21-09-47 1 510 USD 1 871 1 613
Funding XXXII LLC., série 2021‑32A, cat. BR, 6,84 %, 23-01-30 760 USD 1 004 966
LIBOR en USD à 3 mois + 1,400 %, 1,5879 %, 7,19 %, 12-09-24b) 13 700 MXN 806 782
22-01-31a)b)c) 11 322 USD 14 329 14 229 7,69 %, 23-01-50 13 188 USD 17 035 15 314
Madison Park Funding XXXIII Ltd., série 2019‑33A, Planet Fitness Master Issuer LLC, série 2018‑1A :
cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,330 %, cat. A2I, 4,262 %, 05-09-48b) 12 212 USD 16 155 15 358
1,5713 %, 15-10-32a)b)c) 315 USD 418 398
cat. A2II, 4,666 %, 05-09-48b) 2 321 USD 3 014 2 981
Magnetite CLO Ltd., série 2015‑15A, cat. AR,
Pricoa Global Funding I, 5,625 %, 15-06-43a) 620 USD 829 835
LIBOR en USD à 3 mois + 1,010 %, 1,2278 %,
25-07-31a)b)c) 3 624 USD 4 814 4 546 Prima Capital Ltd., taux variable, payeur séquentiel,
série 2021‑9A, cat. A, LIBOR en USD à 1 mois
Magnetite XVI, Ltd. / Magnetite XVI, LLC,
+ 1,450 %, 1,5603 %, 15-12-37a)b)c) 801 USD 1 011 1 007
série 2018‑16A, cat. BR, LIBOR en USD à 3 mois
+ 1,200 %, 1,4234 %, 18-01-28a)b)c) 1 500 USD 1 944 1 881 Prime Healthcare Foundation, Inc., 7 %, 01-12-27 7 196 USD 10 778 10 623
Magnetite XXI Ltd. : Project Silver, série 2019-1, cat. A, 3,967 %,
15-07-44b) 774 USD 881 971
série 2019‑24A, cat. A, LIBOR en USD à 3 mois
+ 1,330 %, 1,5713 %, 15-01-33a)b)c) 1 193 USD 1 595 1 503 Prudential Financial, Inc., 3,935 %, 07-12-49 303 USD 399 417
série 2021‑21A, cat. AR, LIBOR en USD à 3 mois Retail Properties America, Inc. :
+ 1,020 %, 0 %, 20-04-34a)b)c) 1 087 USD 1 370 1 366 4 %, 15-03-25 986 USD 1 322 1 297
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 10Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) 4,875 %, 15-11-25 1 005 USD 1 300 $ 1 407 $
Retail Properties America, Inc. : (suite) 4,875 %, 15-03-27 175 USD 240 247
4,75 %, 15-09-30 1 599 USD 2 081 $ 2 127 $ Treman Park CLO, Ltd., série 2018‑1A, cat. ARR,
Royal Bank of Scotland Group PLC : LIBOR en USD à 3 mois + 1,070 %, 1,294 %,
20-10-28a)b)c) 1 948 USD 2 600 2 448
5,125 %, 28-05-24 5 100 USD 6 798 7 141
Obligations du Trésor américain :
6 %, 19-12-23 100 USD 137 142
1,25 %, 15-05-50 60 800 USD 80 528 57 661
6,1 %, 10-06-23 3 100 USD 4 161 4 311
1,375 %, 15-08-50 55 500 USD 68 497 54 424
Sabra Health Care LP :
2 %, 15-02-50 37 468 USD 59 843 43 060
3,9 %, 15-10-29 632 USD 828 810
Billets du Trésor américain :
4,8 %, 01-06-24 546 USD 731 747
0,875 %, 15-11-30 91 595 USD 109 242 106 456
SBA Tower Trust :
1,125 %, 15-02-31 24 648 USD 29 727 29 267
1,884 %, 15-07-50b) 367 USD 496 467
États-Unis du Mexique :
2,328 %, 15-07-52b) 280 USD 378 357
7,75 %, 29-05-31 290 823 MXN 19 803 19 054
Sirius XM Radio, Inc., 4,125 %, 01-07-30b) 4 500 USD 6 015 5 662
7,75 %, 13-11-42 299 808 MXN 19 977 18 606
SITE Centers Corp., 4,7 %, 01-06-27 1 050 USD 1 318 1 441
Ventas Realty LP, 4,75 %, 15-11-30 1 189 USD 1 648 1 723
Société Générale, 1,488 %, 14-12-26a)b) 1 629 USD 2 085 2 012
Verde CLO Ltd., série 2019‑1A, cat. A, LIBOR en
State Street Corp., 3,152 %, 30-03-31a) 51 USD 72 68 USD à 3 mois + 1,350 %, 1,5913 %, 15-04-
Sunoco Logistics Partner Operations LP, 5,4 %, 01-10-47 311 USD 381 422 32a)b)c) 424 USD 566 533
Symphony CLO Ltd., série 2020‑22A, cat. A1A, Voya CLO Ltd. :
LIBOR en USD à 3 mois + 1,290 %, 1,5134 %, série 2017‑1A, cat. A1, LIBOR en USD à 3 mois
18-04-33a)b)c) 1 500 USD 1 970 1 895 + 1,250 %, 1,4734 %, 17-04-30a)b)c) 791 USD 1 051 996
Symphony CLO XXIII Ltd, série 2020-23A série 2019‑2A, cat. A, LIBOR en USD à 3 mois
cat. A, LIBOR en USD à 3 mois + 1,320 %, + 1,270 %, 1,494 %, 20-07-32a)b)c) 566 USD 747 712
1,4867 %, 15-01-34a)b)c) 650 USD 857 818 Voya CLO Ltd./Voya CLO LLC :
cat. B, LIBOR en USD à 3 mois + 1,750 %, série 2020‑2A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois
1,9167 %, 15-01-34a)b)c) 1 800 USD 2 374 2 279 + 2,000 %, 2,2234 %, 19-07-31a)b)c) 3 000 USD 3 983 3 780
Symphony CLO XXVI Ltd. / Symphony CLO XXVI LLC, série 2020‑3A, cat. B, LIBOR en USD à 3 mois
série 2021‑26A, cat. B1R, LIBOR en USD à 3 mois + 1,700 %, 1,8965 %, 20-10-31a)b)c) 3 700 USD 4 953 4 659
+ 1,500 %, 1,6092 %, 20-04-33a)b)c) 2 640 USD 3 370 3 318
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, taux
Société Sysco : variable, série 2016‑C32, cat. A3FL, LIBOR
3,25 %, 15-07-27 341 USD 476 461 en USD à 1 mois + 1,420 %, 1,5275 %,
6,6 %, 01-04-40 1 526 USD 2 330 2 675 15-01-59a)c) 3 140 USD 4 252 4 096
T-Mobile U.S.A, Inc., 4,5 %, 15-04-50b) 308 USD 435 435 WF‑RBS Commercial Mortgage Trust, série 2012‑C9,
Taconic Park CLO, Ltd., série 2020‑1A, cat. A2R, cat. A/S, 3,388 %, 15-11-45 503 USD 709 653
LIBOR en USD à 3 mois + 1,450 %, 1,674 %,
20-01-29a)b)c) 1 862 USD 2 467 2 347 TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 1 032 748 962 212
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, TOTAL – OBLIGATIONS 1 046 535 975 861
2,8 %, 21-07-23 1 027 USD 1 253 1 287
Tharaldson Hotel Portfolio Trust, série 2018‑THL, Actions privilégiées – 1,5 %
cat. D, LIBOR en USD à 1 mois + 2,150 %,
2,254 %, 11-11-34a)b)c) 512 USD 637 626
ÉNERGIE – 0,1 %
The AES Corp., 2,45 %, 15-01-31b) 479 USD 593 576
Enbridge, Inc., 5,75 %, 15-07-80a) 1 857 USD 2 514 2 525
The Boeing Co. :
5,04 %, 01-05-27 1 430 USD 1 990 2 049
FINANCE – 1,4 %
5,15 %, 01-05-30 1 430 USD 1 990 2 070
La Banque de Nouvelle-Écosse :
5,705 %, 01-05-40 1 430 USD 1 990 2 199
4,65 %a)f) 10 435 USD 13 072 13 423
5,805 %, 01-05-50 1 430 USD 1 990 2 262
4,9 %a)f) 7 000 USD 9 642 9 385
5,93 %, 01-05-60 5 330 USD 8 211 8 595
Barclays Bank PLC, 7,625 %, 21-11-22 2 440 USD 3 343 3 451
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., série 2018‑A, cat. A,
4,147 %, 15-09-38a)b) 3 477 USD 4 401 4 377
TOTAL – FINANCE 26 057 26 259
Time Warner Cable LLC, 6,75 %, 15-06-39 398 USD 710 670
TOTAL – ACTIONS PRIVILÉGIÉES 28 571 28 784
Toledo Hospital :
5,325 %, 15-11-28 114 USD 149 165
6,015 %, 15-11-48 297 USD 388 451
Toll Brothers Finance Corp. :
3,8 %, 01-11-29 6 000 USD 8 037 7 964
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
Inventaire du portefeuille (suite)
Fonds sous-jacents – 48,1 %
Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) (en milliers) marché
(en milliers)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé –
série O 12 614 108 917 $ 110 147 $
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Canada – série O 36 358 358
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable
Composantes multi-actifs – série O 35 333 411 721 394 442
Fiducie de placement Fidelity Titres de créance
mondiaux ex-É.-U. – série O 41 926 398 868 391 883
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. –
série O 2 221 28 152 27 912
TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS 948 016 924 742
TOTAL – TITRES – 100,3 % 2 023 122 $ 1 929 387
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – (0,3) % (5 982)
ACTIF NET – 100 % 1 923 405 $
Contrats de change à terme
Montants en milliers Date de Valeur Plus-value
règlement (en milliers) (moins-value)
(en milliers)
Contrats de vente
295 765 MXN Avr. 2021 18 141 $ (183) $
TOTAL – CONTRATS DE VENTE 18 141 (183)
Contrats d’achat
14 231 USD Avr. 2021 17 884 (74)
TOTAL – CONTRATS D’ACHAT 17 884 (74)
TOTAL – CONTRATS DE CHANGE À TERME (257) $
La valeur des contrats d’achat en pourcentage de l’actif net est de 0,9 %.
La valeur des contrats de vente en pourcentage de l’actif net est de 0,9 %.
Abréviations des monnaies
MXN – Peso mexicain
USD – Dollar américain
Remarque
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
Légende
a) Le taux d’intérêt des titres à taux variable et à taux ajustable correspond au taux d’intérêt en vigueur à la
clôture de la période.
b) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être revendus au
cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels qualifés. À la fn
de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 369 742 000 $, ou 19,2 % de l’actif net.
c) Le coupon est indexé à un taux d’intérêt variable pouvant être multiplié par un facteur déterminé ou être
assujetti à des plafonds ou à des planchers.
d) Titre acheté en tout ou en partie sur livraison différée ou avant émission.
e) Titre émis à un taux d’intérêt initial qui sera plus élevé à la conversion. Le taux affché correspond au taux
d’intérêt en vigueur à la clôture de la période.
f) Titre perpétuel et n’ayant pas de date d’échéance fxe.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Obligations multisectorielles (le « Fonds ») est le 28 avril 2017. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 10 mai 2017 E4 10 mai 2017
B 10 mai 2017 E5 10 mai 2017
F 10 mai 2017 P1 10 mai 2017
O 10 mai 2017 P2 10 mai 2017
E1 10 mai 2017 P3 10 mai 2017
E2 10 mai 2017 P4 10 mai 2017
E3 10 mai 2017 P5 10 mai 2017
Un placement dans un fonds sous-jacent géré par Fidelity ou dans un FNB géré à l’externe est désigné comme un fonds sous-jacent.
Le Fonds a pour objectif d’offrir à la fois un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. Le Fonds investit essentiellement dans une combinaison de titres à revenu fxe d’émetteurs
américains et d’autres émetteurs du monde entier. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en investissant dans d’autres fonds sous-jacents. L’indice de référence du
Fonds est l’indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit à la
clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 31 mars 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Obligations 975 861 $ – $ 975 861 $ – $
Actions privilégiées 28 784 – 28 784 –
Fonds sous-jacents 924 742 924 742 – –
Total des titres : 1 929 387 $ 924 742 $ 1 004 645 $ – $
Dérivés :
Passif
Contrats de change à terme (257)$ – $ (257)$ – $
Total du passif (257)$ – $ (257)$ – $
Total des dérivés : (257)$ – $ (257)$ – $
Données d’entrée au 31 mars 2020 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Obligations 516 931 $ – $ 516 931 $ – $
Actions privilégiées 13 734 – 13 734 –
Fonds sous-jacents 467 041 467 041 – –
Total des titres : 997 706 $ 467 041 $ 530 665 $ – $
Dérivés :
Actif
Contrats de change à terme 34 $ – $ 34 $ – $
Total de l’actif 34 $ – $ 34 $ – $
Passif
Contrats de change à terme (305)$ – $ (305)$ – $
Total du passif (305)$ – $ (305)$ – $
Total des dérivés : (271)$ – $ (271)$ – $
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Instruments fnanciers ayant fait l’objet de compensation (note 3)
Les dérivés du Fonds indiqués ci-dessous font l’objet de conventions-cadres de compensation (CCC) qui prennent la forme d’ententes ISDA. Les modalités habituelles des opérations de change
effectuées aux termes d’ententes ISDA prévoient le règlement du montant net lorsque des contrats portant sur la même devise arrivent à échéance en même temps. Une défaillance ou une faillite
entraînerait le règlement net des contrats. Les tableaux suivants présentent les instruments fnanciers qui ont fait l’objet d’une compensation aux fns de leur présentation dans l’état de la situation
fnancière, ou qui ont fait l’objet d’une CCC, d’autres accords similaires ou d’une garantie, sans faire l’objet d’une compensation :
Au 31 mars 2021 Montant brut ($) Montant compensé ($) Montant net ($) CCC* ($) Garantie* ($) Montant net* ($)
Passif
Contrats de change à terme (257) – (257) – – (257)
Au 31 mars 2020 Montant brut ($) Montant compensé ($) Montant net ($) CCC* ($) Garantie* ($) Montant net* ($)
Actif
Contrats de change à terme 34 – 34 (34) – –
Passif
Contrats de change à terme (305) – (305) 34 – (271)
*Montants non compensés dans l’état de la situation fnancière.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, portant sur la prestation de services de conseil en placement
visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y compris toutes les
ententes de courtage nécessaires à cet égard. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux avant le Taux avant le
Taux (%) 1er novembre 2020 (%) Taux (%) 1er novembre 2020 (%)
Série A 1,350 1,450 Série E5 0,975 1,000
Série B 1,100 1,200 Série P1 0,600 0,625
Série F 0,600 0,700 Série P2 0,550 0,575
Série E1 1,100 1,125 Série P3 0,525 0,550
Série E2 1,050 1,075 Série P4 0,500 0,525
Série E3 1,025 1,050 Série P5 0,475 0,500
Série E4 1,000 1,025
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier 3).
Les frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,200 0,190 0,180 Série E5 0,125 0,115 0,105
Série B 0,175 0,165 0,155 Série P1 0,100 0,090 0,080
Série F 0,125 0,115 0,105 Série P2 0,100 0,090 0,080
Série E1 0,150 0,140 0,130 Série P3 0,075 0,065 0,055
Série E2 0,150 0,140 0,130 Série P4 0,075 0,065 0,055
Série E3 0,125 0,115 0,105 Série P5 0,075 0,065 0,055
Série E4 0,125 0,115 0,105
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 31 mars 2021
Série A 2 838 2 853 122 (2 478) 3 335 3 329
Série B 6 522 14 425 356 (11 393) 9 910 9 063
Série F 11 394 24 952 584 (19 246) 17 684 15 341
Série O 60 321 102 765 5 357 (20 433) 148 010 94 712
Série E1 2 861 5 359 156 (3 166) 5 210 4 274
Série E2 607 1 932 44 (1 495) 1 088 1 150
Série E3 610 1 139 33 (891) 891 777
Série E4 36 1 022 11 (11) 1 058 313
Série E5 – 6 – (1) 5 5
Série P1 6 856 10 088 322 (7 368) 9 898 8 828
Série P2 2 890 4 615 107 (4 374) 3 238 3 135
Série P3 1 662 4 471 88 (3 487) 2 734 2 043
Série P4 447 2 127 43 (1 055) 1 562 985
Série P5 2 404 195 37 (2 251) 385 1 198
Période close le 31 mars 2020
Série A 1 724 2 166 81 (1 133) 2 838 2 416
Série B 4 617 7 446 213 (5 754) 6 522 5 753
Série F 6 183 20 000 340 (15 129) 11 394 9 247
Série O 32 708 51 006 3 130 (26 523) 60 321 52 887
Série E1 1 606 3 423 82 (2 250) 2 861 2 658
Série E2 639 757 13 (802) 607 518
Série E3 174 601 7 (172) 610 258
Série E4 35 39 2 (40) 36 53
Série E5 1 381 – – (1 381) – 1 091
Série P1 1 932 8 621 197 (3 894) 6 856 5 067
Série P2 576 3 869 70 (1 625) 2 890 1 603
Série P3 515 1 979 50 (882) 1 662 1 159
Série P4 488 467 25 (533) 447 544
Série P5 – 2 462 11 (69) 2 404 267
Sociétés affliées – Au 31 mars 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 72 % du Fonds. Au 31 mars 2020, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 61 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – Voir le tableau « Répartition de la qualité » de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2021 qui présente le risque de
crédit pertinent du Fonds.
À l’exception des risques présentés ci-dessus et à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2021 qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 31 mars 2021 et de 15 % au 31 mars 2020, toutes les autres variables étant restées constantes par
ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 54 988 $ (149 656 $ au 31 mars 2020). Cette variation est estimée au moyen du bêta du
Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer
de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important. La sensibilité de l’indice de référence au 31 mars 2020 a été ajustée afn de reféter la conjoncture de marché.
Risque de taux d’intérêt – Voir le tableau « Répartition des échéances » de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2021 qui présente
l’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt, à la clôture de la période, selon la date de révision contractuelle du taux d’intérêt ou l’échéance, si cette date est plus proche.
Le Fonds investit directement ou indirectement dans des titres à revenu fxe à rendement élevé qui comportent un risque de défaillance supérieur au risque de taux d’intérêt.
Aux 31 mars 2021 et 2020, si les taux d’intérêt avaient augmenté ou diminué de 25 points de base, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net attribuable aux
porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 20 240 $ (11 778 $ au 31 mars 2020). Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette analyse de sensibilité,
et l’écart peut être important.
États fnanciers annuels 15Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Risque de change – Le tableau suivant indique les devises auxquelles sont fortement exposés les instruments fnanciers du Fonds à la clôture de la période.
Au 31 mars 2021 En pourcentage de Au 31 mars 2020 En pourcentage de
Devise Exposition nette ($) l’actif net Exposition nette ($) l’actif net
Dollar américain 1 831 095 95,2 917 323 92,7
Autres devises 21 221 1,1 10 681 1,1
Aux 31 mars 2021 et 2020, si le dollar canadien s’était apprécié ou déprécié de 5 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net
attribuable aux porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 92 582 $ (46 338 $ au 31 mars 2020). Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette
analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
31 mars 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($) 31 mars 2020 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fonds Fidelity Titres américains à Fonds Fidelity Titres américains à
rendement élevé 3 068 608 110 147 rendement élevé 2 587 168 76 361
Fiducie de placement Fidelity Marché Fiducie de placement Fidelity Marché
monétaire Canada 2 408 141 358 monétaire Canada 1 316 119 64
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable
Composantes multi-actifs 1 234 673 394 442 Composantes multi-actifs 822 432 175 218
Fiducie de placement Fidelity Titres de Fiducie de placement Fidelity Titres de
créance mondiaux ex-É.-U. 867 666 391 883 créance mondiaux ex-É.-U. 456 050 200 355
Fiducie de placement Fidelity Marché Fiducie de placement Fidelity Marché
monétaire É.-U. 2 193 177 27 912 monétaire É.-U. 2 254 348 15 043
Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.
États fnanciers annuels 16Vous pouvez aussi lire
