AMUNDI TRESO ETAT OPCVM de droit français
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INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
30 SEPTEMBRE
2021
AMUNDI TRESO ETAT
OPCVM de droit français
Société de gestion
Amundi Asset Management
Sous délégataire de gestion comptable en titre
CACEIS Fund Administration France
Dépositaire
CACEIS BANK
Commissaire aux comptes
DELOITTE & ASSOCIESOPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Etat du patrimoine en EUR
Montant à l'arrêté
Eléments de l'état du patrimoine
périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 10 013 396,38
b) Avoirs bancaires 69 960 161,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC 307 256 282,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a + b + c) 387 229 841,02
e) Passif -1 130 710,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d + e = actif net de l'OPC) 386 099 130,11
* Les montants sont signés
Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire
par part
Valeur nette
Nombre de parts
Part Type de part Actif net par part d'inventaire par
en circulation
part
AMUNDI TRESO ETAT E-C en EUR C 17 982 529,67 93 601,502 192,1179
AMUNDI TRESO ETAT I en EUR C 46 047 723,05 198,337 232 169,1013
AMUNDI TRESO ETAT R1 en EUR C 302 155 163,17 3 049,631 99 079,2535
AMUNDI TRESO ETAT SG en EUR C 19 913 714,22 20 357,004 978,2242
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Informations semestrielles au 30/09/2021OPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Eléments du portefeuille titres
Pourcentage actif Pourcentage total
Eléments du portefeuille titres
net * des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire 2,59 2,59
et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu,
ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité
des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par
la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Informations semestrielles au 30/09/2021OPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres,
par devise
Pourcentage actif Pourcentage total
Titres Devise En montant (EUR)
net * des actifs **
Euro EUR 10 013 396,38 2,59 2,59
TOTAL 10 013 396,38 2,59 2,59
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Informations semestrielles au 30/09/2021OPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres,
par pays de résidence de l'émetteur
Pourcentage actif Pourcentage total
Pays
net * des actifs **
FRANCE 2,59 2,59
TOTAL 2,59 2,59
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Informations semestrielles au 30/09/2021OPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par
nature
Pourcentage actif Pourcentage total
Nature d'actifs
net * des actifs **
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats
membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE
et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de
l’UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Autres actifs
Autres
TOTAL
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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Informations semestrielles au 30/09/2021OPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période
en EUR
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
Acquisitions Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire 1 434 516 259,44 1 673 371 687,45
et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu,
ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité
des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par
la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
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Informations semestrielles au 30/09/2021OPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Transparence des opérations de financement sur titres
et de la réutilisation des instruments financiers -
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
Prêts de Emprunts de Mise en Prise en
TRS
titres titres pension pension
a) Titres et matières premières prêtés
Montant
% de l'Actif Net*
*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie
b) Actifs engagés pour chaque type d’opérations de financement sur titres et TRS exprimés en
valeur absolue
Montant 307 241 234,28
% de l'Actif Net 79,58%
c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de
financement
REPUBLIQUE FRANCAISE
130 838 418,44
PRESIDENCE
FRANCE
FRANCE GOVERNMENT BOND
111 339 715,84
OAT
FRANCE
BELGIUM GOVERNMENT BOND 20 000 000,00
BELGIQUE
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 17 498 100,00
AUTRICHE
BANQUE EUROPEENNE
11 000 000,00
D'INVESTISSEMENT
LUXEMBOURG
BELGIUM TREASURY BILL 10 000 000,00
BELGIQUE
CADES CAISSE D
AMORTISSEMENT ET DE LA 6 565 000,00
DETTE SOCIALE
FRANCE
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Informations semestrielles au 30/09/2021OPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Prêts de Emprunts de Mise en Prise en
TRS
titres titres pension pension
d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation
B.R.E.D. PARIS 51 716 269,58
FRANCE
LA BANQUE POSTALE 45 526 999,60
FRANCE
BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA (MADRID) 41 999 898,21
ESPAGNE
SOCIETE GENERALE SA 39 999 999,75
FRANCE
CREDIT AGRICOLE CIB 35 000 000,00
FRANCE
CACEIS BANK DEUTSCHLAND
GMBH 34 998 094,08
ALLEMAGNE
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
EUROPE AG 32 999 973,04
ALLEMAGNE
BNP PARIBAS FRANCE 15 000 000,02
FRANCE
HSBC FRANCE EX CCF 10 000 000,00
FRANCE
e) Type et qualité des garanties (collatéral)
Type
- Actions
- Obligations
- OPC
- TCN
- Cash
Rating
Monnaie de la garantie
Euro
f) Règlement et compensation des contrats
Triparties X
Contrepartie centrale
Bilatéraux X X
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Informations semestrielles au 30/09/2021OPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Prêts de Emprunts de Mise en Prise en
TRS
titres titres pension pension
g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour
1 jour à 1 semaine
1 semaine à 1 mois 8 999 999,42
1 à 3 mois
3 mois à 1 an 12 267 000,00
Plus d'1 an 109 471 370,59
Ouvertes 176 502 864,27
h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches
Moins d'1 jour
1 jour à 1 semaine
1 semaine à 1 mois 277 242 194,77
1 à 3 mois 29 999 039,51
3 mois à 1 an
Plus d'1 an
Ouvertes
i) Données sur la réutilisation des garanties
Montant maximal (%)
Montant utilisé (%)
Revenus pour l'OPC suite au
réinvestissement des garanties
espèces en euros
j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC
CACEIS Bank
Titres 307 241 234,28
Cash
k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Titres
Cash
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Informations semestrielles au 30/09/2021OPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Prêts de Emprunts de Mise en Prise en
TRS
titres titres pension pension
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Revenus
- OPC
- Gestionnaire
- Tiers
Coûts
- OPC 2 584 086,92
- Gestionnaire
- Tiers
e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)
Amundi Asset Management veille à n’accepter que des titres d’une haute qualité de crédit et veille à rehausser
la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est
régulièrement revu et remis à jour.
i) Données sur la réutilisation des garanties
« La règlementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en
titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :
o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l’ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés
et autres questions liées aux OPCVM)
o Dépôt
o Titres d`Etats Long Terme de haute qualité
o Titres d`Etats Court Terme de haute qualité
o Prises en pension »
Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.
Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.
k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour
s’assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.
l) Données sur les revenus et les coûts ventilés
Opérations de prêts de titres et de mise en pension :
Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à
Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la
demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et
quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts
de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts
qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus
générés par ces opérations.
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Informations semestrielles au 30/09/2021OPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Portefeuille titres détaillé au 30/09/2021 en EUR
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
Titres de créances
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou
assimilé
FRANCE
FRENCH REP ZCP 01-12-21 EUR 1 000 1 001,13
FRENCH REP ZCP 15-12-21 EUR 1 000 1 001,37
FRENCH REP ZCP 17-11-21 EUR 1 000 1 000,90
FRENCH REP ZCP 23-02-22 EUR 1 000 1 002,90
FRENCH REP ZCP 26-01-22 EUR 1 000 1 002,46
FREN REP PRES ZCP 10-11-21 EUR 10 000 000 10 007 385,45 2,59
FREN REP PRES ZCP 12-01-22 EUR 1 000 1 002,17
TOTAL FRANCE 10 013 396,38 2,59
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché
10 013 396,38 2,59
réglementé ou assimilé
TOTAL Titres de créances 10 013 396,38 2,59
Titres reçus en pension
AUTRICHE
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-04-25 EUR 7 352 000 7 499 040,00 1,94
AUSTRIA GOVERNMENT BONDT 0.0% 15-07-24 EUR 9 803 000 9 999 060,00 2,59
TOTAL AUTRICHE 17 498 100,00 4,53
BELGIQUE
BELGIUM 1.6% 22-06-47 EUR 8 301 000 10 000 000,00 2,59
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31 EUR 20 000 000 20 000 000,00 5,18
TOTAL BELGIQUE 30 000 000,00 7,77
FRANCE
CADES 0.0% 25-05-29 EMTN EUR 6 500 000 6 565 000,00 1,70
E.ETAT 3,40%99-29 OAT INDX EUR 4 000 000 7 600 000,00 1,97
E.ETAT 4,75%04 OAT EUR 2 449 000 3 999 975,88 1,04
EMPRUNT ETAT 5,75%01-32 OAT EUR 9 382 939 15 868 426,44 4,11
ETAT 3.15% 10/02 EUR 4 332 129 8 999 998,00 2,33
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.1% 01-03-26 EUR 31 100 000 35 103 269,58 9,09
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.5% 25-05-29 EUR 15 394 028 16 260 000,03 4,21
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.75% 25-05-28 EUR 20 576 000 22 131 468,00 5,73
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 1.25% 25-05-34 EUR 3 514 000 4 000 003,77 1,04
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39 EUR 7 041 536 8 577 999,16 2,22
FRENCH REP 2.1% 25-07-23 IND EUR 13 900 000 17 448 000,00 4,52
OAT 0% 25/04/2027 EUR 4 893 000 5 000 000,00 1,30
OAT 0% 25/04/25 EUR 4 900 000 5 000 000,00 1,29
OAT 3.25% 25/10/2021 EUR 8 711 644 8 999 999,42 2,33
OAT4,5%25AVR41 EUR 4 297 009 7 499 999,51 1,94
OAT 4.25% 25/10/23 EUR 20 498 076 23 422 001,01 6,07
OAT 4% 04/2055 EUR 10 250 051 19 999 994,32 5,18
OATE 1,85%11-25072027 INDX EUR 13 962 000 19 999 999,16 5,18
OATE 1.1%10-25/07/2022 INDX EUR 10 200 000 12 267 000,00 3,18
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Informations semestrielles au 30/09/2021OPCVM AMUNDI TRESO ETAT
Portefeuille titres détaillé au 30/09/2021 en EUR (suite)
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
TOTAL FRANCE 248 743 134,28 64,43
LUXEMBOURG
BANQ EURO DIN 0.375% 14-04-26 EUR 10 500 000 11 000 000,00 2,85
TOTAL LUXEMBOURG 11 000 000,00 2,85
TOTAL Titres reçus en pension 307 241 234,28 79,58
Indemnités sur titres reçus en pension -35 507,08 -0,01
Créances 50 555,67 0,01
Dettes -1 130 710,91 -0,29
Comptes financiers 69 960 161,77 18,12
Actif net 386 099 130,11 100,00
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Informations semestrielles au 30/09/2021Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 086 262 605 €. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036. Sièges social : 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com
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