Fonds Fidelity Obligations de sociétés - États fnanciers semestriels 31 décembre 2021
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Fonds Fidelity Obligations de sociétés États fnanciers semestriels 31 décembre 2021
Fonds Fidelity Obligations de sociétés AVIS DE NON-EXAMEN PAR L’AUDITEUR DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES Fidelity Investments Canada s.r.i., le gestionnaire du Fonds, nomme un auditeur indépendant pour effectuer l’audit des états fnanciers annuels du Fonds. Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si les états fnanciers intermédiaires n’ont pas été examinés par un auditeur, ils doivent être accompagnés d’un avis en faisant état. Les présents états fnanciers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’un examen par un auditeur indépendant du Fonds conformément aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada. États fnanciers semestriels 2
Fonds Fidelity Obligations de sociétés
États fnanciers (non audité)
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
31 décembre 30 juin
Au 2021 2021
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 103 017 $ 109 605 $
Trésorerie 8 134
Plus-value latente des contrats de change à terme 122 2
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 871 872
Souscriptions à recevoir 18 236
104 036 110 849
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements
Livraison régulière 32 159
Livraison différée – 200
Rachats à payer 43 112
Distributions à payer (note 5) – 34
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 77 80
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 11 11
Moins-value latente des contrats de change à terme 10 187
Autres montants et charges à payer (note 4) 8 9
181 792
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 103 855 $ 110 057 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (5 276 $ et 6 415 $, respectivement) 11,23 $ 11,29 $
Série B : (52 912 $ et 40 772 $, respectivement) 11,25 $ 11,31 $
Série F : (31 773 $ et 22 354 $, respectivement) 11,27 $ 11,32 $
Série O : (13 884 $ et 14 520 $, respectivement) 11,30 $ 11,35 $
Série E1 : (1 $ et 12 550 $, respectivement) 10,68 $ 10,74 $
Série E2 : (1 $ et 1 619 $, respectivement) 10,68 $ 10,74 $
Série E3 : (1 $ et 894 $, respectivement) 10,66 $ 10,72 $
Série E4 : (1 $ et 1 $, respectivement) 10,22 $ 10,28 $
Série E5 : (1 $ et 299 $, respectivement) 9,78 $ 9,83 $
Série P1 : (1 $ et 8 073 $, respectivement) 10,58 $ 10,64 $
Série P2 : (1 $ et 2 557 $, respectivement) 10,58 $ 10,64 $
Série P3 : (1 $ et 1 $, respectivement) 10,59 $ 10,65 $
Série P4 : (1 $ et 1 $, respectivement) 10,28 $ 10,34 $
Série P5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 10,28 $ 10,34 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 3Fonds Fidelity Obligations de sociétés
États fnanciers (non audité) (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les semestres clos les 31 décembre 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 1 654 $ 1 839 $
Dividendes 20 34
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 185 207
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 408 813
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements (658) 2 390
(250) 3 203
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change 1 (9)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises 1 (1)
2 (10)
Gain (perte) net sur les dérivés
Gain (perte) net réalisé sur les dérivés (465) 626
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des dérivés 297 (25)
(168) 601
Total des revenus (pertes) de placement 1 443 5 874
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 489 519
Frais d’administration 68 71
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille – –
Taxe de vente 65 71
Total des charges d’exploitation 622 661
Charges abandonnées (note 4) (9) (9)
Charges d’exploitation nettes 613 652
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 830 $ 5 222 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 24 $ 381 $
Série B 435 $ 1 789 $
Série F 340 $ 1 051 $
Série O 196 $ 933 $
Série E1 (84) $ 533 $
Série E2 (10) $ 39 $
Série E3 (5) $ 28 $
Série E4 – $ 5$
Série E5 (2) $ 7$
Série P1 (49) $ 344 $
Série P2 (15) $ 107 $
Série P3 – $ 5$
Série P4 – $ –$
Série P5 – $ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série A 0,04 $ 0,48 $
Série B 0,11 $ 0,49 $
Série F 0,15 $ 0,53 $
Série O 0,16 $ 0,57 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 4Fonds Fidelity Obligations de sociétés États fnanciers (non audité) (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les semestres clos les 31 décembre 2021 2020 Série E1 (0,10) $ 0,47 $ Série E2 (0,10) $ 0,44 $ Série E3 (0,09) $ 0,38 $ Série E4 (0,40) $ 0,60 $ Série E5 (0,09) $ 0,26 $ Série P1 (0,08) $ 0,49 $ Série P2 (0,08) $ 0,49 $ Série P3 0,13 $ 0,50 $ Série P4 (0,37) $ 0,49 $ Série P5 (0,15) $ 0,49 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 5
Fonds Fidelity Obligations de sociétés
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 31 décembre 2021 Total Série A Série B Série F Série O Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 110 057 $ 6 415 $ 40 772 $ 22 354 $ 14 520 $ 12 550 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 830 24 435 340 196 (84)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (1 417) (58) (510) (369) (266) (90)
Réduction des frais de gestion (3) – (2) (1) – –
(1 420) (58) (512) (370) (266) (90)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 34 106 323 17 828 13 977 8 795
Réinvestissement des distributions 1 218 57 489 240 266 85
Montants versés au rachat de titres (40 936) (1 485) (6 100) (4 768) (840) (13 255)
(5 612) (1 105) 12 217 9 449 (566) (12 375)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 103 855 $ 5 276 $ 52 912 $ 31 773 $ 13 884 $ 1$
Pour le semestre clos le 31 décembre 2021 Série E2 Série E3 Série E4 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 619 $ 894 $ 1$ 299 $ 8 073 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (10) (5) – (2) (49)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (12) (6) – (2) (78)
Réduction des frais de gestion – – – – –
(12) (6) – (2) (78)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 45 1 22 – 820
Réinvestissement des distributions 11 6 – 2 54
Montants versés au rachat de titres (1 652) (889) (22) (296) (8 819)
(1 596) (882) – (294) (7 945)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1$ 1$ 1$ 1$ 1$
Pour le semestre clos le 31 décembre 2021 Série P2 Série P3 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 557 $ 1$ 1$ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (15) – – –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (26) – – –
Réduction des frais de gestion – – – –
(26) – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 243 – 22 22
Réinvestissement des distributions 8 – – –
Montants versés au rachat de titres (2 766) – (22) (22)
(2 515) – – –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1$ 1$ 1$ 1$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 6Fonds Fidelity Obligations de sociétés
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour le semestre clos le 31 décembre 2020 Total Série A Série B Série F Série O Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 114 858 $ 9 615 $ 40 125 $ 22 851 $ 19 721 $ 11 425 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 5 222 381 1 789 1 051 933 533
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (1 598) (92) (490) (336) (358) (148)
Réduction des frais de gestion (2) – (2) – – –
(1 600) (92) (492) (336) (358) (148)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 22 694 664 9 436 2 818 1 4 685
Réinvestissement des distributions 1 373 88 466 207 358 140
Montants versés au rachat de titres (25 875) (1 877) (8 738) (3 520) (3 906) (3 592)
(1 808) (1 125) 1 164 (495) (3 547) 1 233
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 116 672 $ 8 779 $ 42 586 $ 23 071 $ 16 749 $ 13 043 $
Pour le semestre clos le 31 décembre 2020 Série E2 Série E3 Série E4 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 732 $ 398 $ 292 $ –$ 7 552 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 39 28 5 7 344
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (12) (10) (1) (3) (111)
Réduction des frais de gestion – – – – –
(12) (10) (1) (3) (111)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 858 911 – 297 2 123
Réinvestissement des distributions 12 10 1 3 72
Montants versés au rachat de titres (412) (183) (296) – (2 974)
458 738 (295) 300 (779)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 217 $ 1 154 $ 1$ 304 $ 7 006 $
Pour le semestre clos le 31 décembre 2020 Série P2 Série P3 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 055 $ 90 $ 1$ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 107 5 – –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (36) (1) – –
Réduction des frais de gestion – – – –
(36) (1) – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 901 – – –
Réinvestissement des distributions 15 1 – –
Montants versés au rachat de titres (377) – – –
539 1 – –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 2 665 $ 95 $ 1$ 1$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 7Fonds Fidelity Obligations de sociétés États fnanciers (non audité) (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les semestres clos les 31 décembre 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (21 521) $ (21 416)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 27 114 23 046 Trésorerie reçue au titre des dividendes 20 34 Trésorerie reçue au titre des intérêts 1 795 1 950 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (617) (644) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation 6 791 2 970 Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (236) (264) Produit de la vente de titres 7 233 12 932 Montants versés au rachat de titres (13 914) (15 994) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement (6 917) (3 326) Variation nette de la trésorerie (126) (356) Trésorerie à l’ouverture de la période 134 357 Trésorerie à la clôture de la période 8 $ 1$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 8
Fonds Fidelity Obligations de sociétés
Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2021 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Obligations – 92,0 %
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes – 77,3 % 2 %, 17-04-25 70 $ 70 $ 70 $
Obligations de sociétés – 73,9 % 2,95 %, 19-06-29b) 330 330 338
407 International, Inc. : 3,45 %, 04-04-28b) 186 186 190
1,8 %, 22-05-25a) 190 $ 190 $ 190 $ Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,
3,05 %, 08-02-50 350 313 341
3,65 %, 08-09-44 610 608 667
Canadian Natural Resources Ltd. :
3,72 %, 11-05-48 170 170 189
2,5 %, 17-01-28 80 80 80
Aéroports de Montréal :
4,85 %, 30-05-47 230 233 259
3,36 %, 24-04-47 440 440 462
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifque :
5,472 %, 16-04-40 350 435 468
1,589 %, 24-11-23 60 60 60
Air Canada, 4,625 %, 15-08-29 130 130 129
2,54 %, 28-02-28 100 100 101
Alimentation Couche-Tard inc. :
3,05 %, 09-03-50 120 111 114
2,95 %, 25-01-30 (Reg. S) 67 USD 88 88
Cenovus Energy, Inc. :
3,6 %, 02-06-25 310 310 326
2,65 %, 15-01-32 31 USD 39 38
Allied Properties (REIT) :
3,6 %, 10-03-27 60 64 62
1,726 %, 12-02-26 150 150 147
3,75 %, 15-02-52 100 USD 126 127
3,095 %, 06-02-32 200 200 196
4,25 %, 15-04-27 4 USD 5 6
3,113 %, 08-04-27 130 130 134
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix :
3,117 %, 21-02-30 190 190 192
2,456 %, 30-11-26 90 90 91
3,131 %, 15-05-28 180 180 184
2,981 %, 04-03-30 150 150 151
3,394 %, 15-08-29 130 130 134
3,532 %, 11-06-29 530 534 560
AltaGas Ltd., 1,227 %, 18-03-24 110 110 109
3,827 %, 04-03-50 90 90 87
ARC Resources Ltd., 2,354 %, 10-03-26 160 160 160
4,178 %, 08-03-28 200 200 218
ATCO Ltd., 5,5 %, 01-11-78b) 60 60 65
CI Financial Corp. :
Banque de Montréal :
3,215 %, 22-07-24 790 789 817
1,551 %, 28-05-26 250 250 246
3,759 %, 26-05-25 200 200 210
1,758 %, 10-03-26 200 200 198
3,904 %, 27-09-27 200 200 212
1,928 %, 22-07-31b) 290 290 285
Classic RMBS Trust, payeur séquentiel :
2,077 %, 17-06-30b) 130 130 130
série 2021-1, cat. A, 1,433 %, 15-11-51 76 76 76
2,28 %, 29-07-24 230 230 234
série 2021-2, cat. A, 1,528 %, 15-03-52b) 158 158 157
2,37 %, 03-02-25 140 140 142
CMLS Issuer Corp., payeur séquentiel, série 2014-1,
2,88 %, 17-09-29b) 160 160 164
cat. A1, 2,659 %, 12-12-47 121 120 123
La Banque de Nouvelle-Écosse :
CNH Capital Canada Receivables Trust :
1,85 %, 02-11-26 460 460 453
série 2019-1, cat. A2, 2,181 %, 17-11-25 45 45 46
2,836 %, 03-07-29b) 260 260 265
série 2021-1, cat. A2, 1,001 %, 16-11-26 130 130 129
3,89 %, 18-01-29b) 1 020 1 080 1 060
série 2021-2, cat. A2, 1,764 %, 15-06-28 190 190 190
Bell Canada : Fonds de placement immobilier Cominar :
3 %, 17-03-31 130 130 132 4,164 %, 01-06-22 150 150 151
3,5 %, 30-09-50 100 99 96 4,247 %, 23-05-23 220 219 225
6,55 %, 01-05-29a) 2 390 2 741 2 996 4,5 %, 15-05-24 230 230 237
7,3 %, 23-02-32a) 500 605 668 5,95 %, 05-05-25 120 120 129
BMW Canada Auto Trust, série 2021-1, cat. A3, CU, Inc. :
0,755 %, 20-12-25 180 180 177
2,609 %, 28-09-50 120 116 110
British Columbia Ferry Services, Inc., 2,794 %, 15-10-49 120 120 116
3,805 %, 10-09-42 220 232 246
Bruce Power LP : 4,085 %, 02-09-44 580 617 674
2,68 %, 21-12-28 40 40 41 Daimler Trucks Finance Canada, Inc :
4 %, 21-06-30 100 100 109 2,14 %, 13-12-24 170 170 171
4,746 %, 21-06-49 220 220 271 2,46 %, 15-12-26 100 100 101
Calgary Airport Authority, 3,754 %, 07-10-61 210 210 227 Dollarama inc., 2,443 %, 09-07-29 200 200 199
Corporation Cameco : Enbridge Gas, Inc. :
2,95 %, 21-10-27 320 320 324 2,81 %, 01-06-26 470 479 487
4,19 %, 24-06-24 810 810 846 4,88 %, 21-06-41 360 418 452
Banque Canadienne Impériale de Commerce : 4,95 %, 22-11-50 100 143 135
1,1 %, 19-01-26 350 350 339 Pipelines Enbridge, Inc. :
1,96 %, 21-04-31b) 260 260 257 2,82 %, 12-05-31 70 70 70
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 9Fonds Fidelity Obligations de sociétés
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes (suite) 3,062 %, 04-06-27 120 $ 120 $ 124 $
Obligations de sociétés (suite) Great-West Lifeco, Inc., 3,337 %, 28-02-28 70 70 74
Pipelines Enbridge, Inc. : (suite) Autorité aéroportuaire du Grand Toronto :
1,54 %, 03-05-28 700 690 675
3,52 %, 22-02-29 30 $ 30 $ 32 $
2,75 %, 17-10-39 420 425 412
4,13 %, 09-08-46 150 149 156
3,15 %, 05-10-51 70 70 72
4,33 %, 22-02-49 190 198 204
5,3 %, 25-02-41 400 492 536
4,55 %, 29-09-45 108 107 119
Fonds de placement immobilier H&R :
8,2 %, 15-02-24 50 55 57
2,633 %, 19-02-27 60 60 60
Enbridge, Inc., 4,24 %, 27-08-42 1 370 1 365 1 416
2,906 %, 02-06-26 50 50 51
ENMAX Corp. :
4,071 %, 16-06-25 160 160 169
3,331 %, 02-06-25 1 250 1 262 1 294
Banque HSBC Canada, 1,782 %, 20-05-26 280 280 276
3,836 %, 05-06-28 150 150 160
Société fnancière IGM Inc. :
EPCOR Utilities, Inc. :
6,65 %, 13-12-27a) 750 826 920
2,899 %, 19-05-50 20 20 19
7,11 %, 07-03-33 300 335 411
3,106 %, 08-07-49 290 288 291 Institutional Mortgage Securities Canada, Inc. :
3,554 %, 27-11-47 50 50 54 payeur séquentiel, série 2013-3, cat. A3, 3,33 %,
Fair Hydro Trust, 3,52 %, 15-05-38 170 170 187 12-12-22 77 78 78
Fairfax Financial Holdings Ltd. : Série 2016‑7 :
4,23 %, 14-06-29 100 100 107 cat. A1, 2,34 %, 12-02-25 160 160 162
4,25 %, 06-12-27 610 605 650 cat. A2, 3,059 %, 12-09-26 310 309 319
4,95 %, 03-03-25 250 263 270 cat. X, 0,9256 %, 12-10-26b)d) 1 917 39 39
First Capital (REIT) : Intact Corporation fnancière :
3,447 %, 01-03-28 140 140 143 1,207 %, 21-05-24 100 100 99
4,323 %, 31-07-25 40 41 42 2,179 %, 18-05-28 140 140 139
4,79 %, 30-08-24 680 705 723 4,125 %, 31-03-81b) 60 60 60
Fiducie de titrisation automobile Ford : Inter Pipeline Ltd. :
série 2019‑B, cat. A3, 2,472 %, 15-02-25 200 200 203 2,734 %, 18-04-24 110 111 111
série 2020‑A, cat. A3, 1,153 %, 15-11-25 150 150 148 3,173 %, 24-03-25 30 31 31
Crédit Ford du Canada Ltée : 3,484 %, 16-12-26 170 170 175
Taux des acceptations bancaires canadiennes à 3,983 %, 25-11-31 120 120 123
3 mois + 3,030 %, 3,485 %, 10-01-22b)c) 320 320 318 4,232 %, 01-06-27 30 32 32
2,71 %, 23-02-22 670 670 671 4,637 %, 30-05-44 150 156 148
2,961 %, 16-09-26 440 440 431 6,875 %, 26-03-79b) 90 90 96
3,742 %, 08-05-23 130 130 132 Emballages Kruger Holding S.E.C., 6 %, 01-06-26 180 180 188
4,46 %, 13-11-24 950 977 988 Les Compagnies Loblaw Limitée, 7 %, 07-06-40 550 579 768
Fortis, Inc., 2,18 %, 15-05-28 100 100 100 Banque Manuvie du Canada :
FortisAlberta, Inc. : 1,337 %, 26-02-26 110 110 108
2,632 %, 08-06-51 100 100 92 1,536 %, 14-09-26 210 210 206
3,734 %, 18-09-48 260 260 291 2,378 %, 19-11-24 90 90 92
4,27 %, 22-09-45 40 40 48 Merrill Lynch Financial Asset, Inc., série 2006‑B, cat. X,
4,54 %, 18-10-41 300 336 366 0 %, 12-10-39b)d) 7 582 0 2
Financière General Motors du Canada Ltée : Metro inc. :
1,7 %, 09-07-25 120 120 118 3,413 %, 28-02-50 170 170 166
1,75 %, 15-04-26 130 130 127 5,97 %, 15-10-35 600 648 768
3,25 %, 07-11-23 170 170 175 North West Redwater Partnership/NWR Financing
Co. Ltd. :
5,95 %, 14-05-24 240 240 262
2 %, 01-12-26 150 150 148
Gibson Energy, Inc. :
2,8 %, 01-06-31 250 250 250
2,45 %, 14-07-25 700 712 707
3,2 %, 24-04-26 840 851 875
2,85 %, 14-07-27 180 182 182
3,7 %, 23-02-43 750 748 770
3,6 %, 17-09-29 80 80 85
4,05 %, 22-07-44 150 154 163
Glacier Credit Card Trust, 1,388 %, 22-09-25 150 150 148
Northern Courier Pipeline, 3,365 %, 30-06-42 (Reg. S) 133 133 136
Granite REIT Holdings LP :
Northwest Territories Power Corp., 5,16 %, 13-09-40 567 618 689
2,194 %, 30-08-28 120 120 119
Nouvelle Autoroute 30 Financement, Inc. :
2,378 %, 18-12-30 90 90 87
3,742 %, 31-12-32 143 143 150
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 10Fonds Fidelity Obligations de sociétés
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes (suite) 3,75 %, 15-03-26 300 $ 300 $ 316 $
Obligations de sociétés (suite) 3,836 %, 15-03-25 160 160 168
Nouvelle Autoroute 30 Financement, Inc. : (suite) Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 15-06-26 230 230 225
3,75 %, 31-03-33 147 $ 164 $ 156 $ Ritchie Bros Holdings Ltd, 4,95 %, 15-12-29 160 160 163
Nova Scotia Power, Inc. : Rogers Communications, Inc. :
3,571 %, 05-04-49 80 90 86 5 %, 17-12-81b) 290 290 294
4,15 %, 06-03-42 700 731 799 6,11 %, 25-08-40 720 997 909
Administration de l’aéroport international Macdonald- 6,68 %, 04-11-39 60 64 80
Cartier d’Ottawa, 2,698 %, 05-05-31 (Reg. S) 150 150 150 Banque Royale du Canada :
Corporation Parkland : 1,589 %, 04-05-26 340 340 334
3,875 %, 16-06-26 180 180 178 1,67 %, 28-01-33b) 140 140 133
4,375 %, 26-03-29 160 160 158 1,833 %, 31-07-28 190 190 185
Pembina Pipeline Corp. : 2,088 %, 30-06-30b) 320 320 319
2,99 %, 22-01-24 40 40 41 2,14 %, 03-11-31b) 220 220 218
3,53 %, 10-12-31 120 120 123 2,328 %, 28-01-27 330 330 333
3,71 %, 11-08-26 70 73 74 2,74 %, 25-07-29b) 130 130 132
4,02 %, 27-03-28 220 228 236 2,88 %, 23-12-29b) 140 140 143
4,24 %, 15-06-27 130 134 140 4,5 %, 24-11-80b) 600 603 628
4,67 %, 28-05-50 260 264 280 Royal Offce Finance LP, série A, 5,209 %, 12-11-32 563 667 699
4,75 %, 30-04-43 630 634 681 Sea to Sky Highway Investment LP, 2,629 %, 31-10-30a) 105 108 105
4,75 %, 26-03-48 100 100 109 SEC LP/Arci Ltd., 5,188 %, 29-08-33 869 874 957
Power Corporation du Canada : Shaw Communications, Inc. :
4,455 %, 27-07-48 70 70 84 3,8 %, 02-11-23 650 682 673
8,57 %, 22-04-39 200 262 333 4,25 %, 09-12-49 130 129 133
Prime Structured Mortgage Trust, 1,856 %, 15-11-24 230 230 231 6,75 %, 09-11-39 531 580 703
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers : Silver Arrow Canada LP, série 2019-1, cat. A3, 2,399 %,
Payeur séquentiel : 15-08-26 160 160 161
Série 2020‑1 : Smart (REIT), 3,648 %, 11-12-30 190 190 198
cat. A1, 2,381 %, 12-02-55 175 174 176 Sobeys, Inc. :
cat. A2, 2,867 %, 12-02-55 100 100 101 6,06 %, 29-10-35 400 409 500
série 2020‑1A, cat. A1, 2,381 %, 12-02-55a) 37 38 37 6,64 %, 07-06-40 130 134 175
Série 2021‑1 : Summit Industrial Income REIT :
cat. A1, 2,395 %, 12-01-30 130 130 130 1,82 %, 01-04-26 490 490 482
cat. A2, 2,873 %, 12-02-31 120 120 121 2,15 %, 17-09-25 310 311 311
série 2014-1, cat. X, 0,9445 %, 12-10-49b)d) 2 548 54 52 2,44 %, 14-07-28 60 60 59
série 2016-1, cat. A2, 3,179 %, 12-05-51 70 71 72 Financière Sun Life, inc. :
Série 2017 : 2,75 %, 23-11-27b) 130 130 132
cat. A2, 3,636 %, 12-11-52 230 232 240 2,8 %, 21-11-33b) 120 120 122
cat. X, 0,4514 %, 12-11-52b)d) 2 083 17 18 3,05 %, 19-09-28b) 650 649 666
Série 2018‑1A : 3,15 %, 18-11-36b) 180 180 185
cat. A1, 3,072 %, 12-08-53 60 60 61 Suncor Énergie, Inc. :
cat. A2, 3,65 %, 12-08-53 410 420 432 5 %, 09-04-30 430 484 495
cat. X, 0,873 %, 12-08-53b)d) 818 16 17 5,39 %, 26-03-37 330 375 397
Série 2019‑1 : Sysco Canada, Inc., 3,65 %, 25-04-25 70 69 73
cat. A1, 2,419 %, 12-06-54 95 95 96 TELUS Corp. :
cat. A2, 3,017 %, 12-06-54b) 230 231 237 2,35 %, 27-01-28 140 140 140
cat. X, 1,498 %, 12-06-54b)d) 1 594 80 81 3,95 %, 16-02-50 50 50 51
série 2019‑1A, cat. X, 1,498 %, 12-06-54b)d) 598 30 30 4,4 %, 01-04-43 1 440 1 437 1 552
série 2019‑HBC, cat. A, 3,641 %, 14-06-61 275 275 278 Teranet Holdings LP :
série 2020-1, cat. X, 1,1986 %, 12-02-55b)d) 1 142 63 63 3,544 %, 11-06-25 350 350 365
série 2021-1, cat. X, 1,1471 %, 12-02-31b)d) 1 198 67 67 5,754 %, 17-12-40 565 588 691
Reliance LP : Terasen Gas Vancouver Island, Inc. :
2,67 %, 01-08-28 80 80 80 2,54 %, 13-07-50 50 50 46
2,68 %, 01-12-27 640 648 640 3,69 %, 30-10-47 260 260 291
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 11Fonds Fidelity Obligations de sociétés
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes (suite) 2,977 %, 13-09-29 110 $ 110 $ 116 $
Obligations de sociétés (suite) 3,651 %, 13-09-50 60 60 65
Terasen Gas Vancouver Island, Inc. : (suite) 5,2 %, 06-12-40 2 114 2 193
500 $ 499 $ 656 $
TOTAL – OBLIGATIONS CANADIENNES 77 011 80 232
La Banque Toronto-Dominion :
1,128 %, 09-12-25 220 220 214
Obligations étrangères – 14,7 %
1,888 %, 08-03-28 500 500 492
AASET Trust, série 2021‑2X, cat. A, 2,798 %, 15-01-47 250 USD 316 314
1,896 %, 11-09-28 500 500 488
AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation
2,496 %, 02-12-24 390 390 399
Trust, 6,5 %, 15-07-25 150 USD 201 217
3,105 %, 22-04-30b) 440 440 454
AIB Group PLC, 4,263 %, 10-04-25 (Reg. S)b) 200 USD 267 266
TransCanada PipeLines Ltd. :
Air Lease Corp., 2,625 %, 05-12-24 430 413 433
3,8 %, 05-04-27 140 140 149
Ally Financial, Inc., 2,2 %, 02-11-28 96 USD 117 121
4,18 %, 03-07-48 370 385 382
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4,32 %, 15-05-47 200 200 214
4,34 %, 15-10-49 430 459 455
Ares Capital Corp., 3,875 %, 15-01-26 165 USD 221 220
6,89 %, 07-08-28 620 777 765 Aroundtown SA, 4,625 %, 18-09-25 450 459 478
7,9 %, 15-04-27 1 140 1 372 1 442 AT&T, Inc., 4 %, 25-11-25 300 323 322
8,29 %, 05-02-26 100 118 123 Athene Global Funding :
Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,168 %, 1,25 %, 09-04-24 280 280 276
23-06-25 200 200 197
2,47 %, 09-06-28 (Reg. S) 350 347 347
Administration de l’aéroport international de Vancouver,
2,8 %, 21-09-50 150 150 145 Aviva PLC, 4 %, 02-10-30 230 230 249
Ventas Canada Finance Ltd. : Avolon Holdings Funding Ltd., 5,5 %, 15-01-26 (Reg. S) 150 USD 200 210
2,8 %, 12-04-24 380 380 388 Bank of America Corp. :
3,3 %, 01-12-31 150 149 152 1,978 %, 15-09-27b) 260 260 256
4,125 %, 30-09-24 (Reg. S) 460 459 484 2,598 %, 04-04-29b) 210 210 212
Vidéotron ltée : 2,932 %, 25-04-25b) 160 160 164
3,125 %, 15-01-31 560 560 510 Barclays PLC, 2,166 %, 23-06-27 (Reg. S)b) 200 200 197
4,5 %, 15-01-30 350 375 355 BAT Capital Corp., 3,557 %, 15-08-27 260 USD 321 345
Crédit VW Canada, Inc. : BNP Paribas SA, 2,538 %, 13-07-29b) 300 300 294
1,5 %, 23-09-25 70 70 69 Castlelake Aircraft Securitization Trust, série 2021-1RX,
cat. A, 2,741 %, 15-08-41 200 USD 251 249
2,45 %, 10-12-26 90 90 91
Centene Corp. :
West Edmonton Mall Property, Inc. :
2,45 %, 15-07-28 100 USD 123 125
4,056 %, 13-02-24 114 116 116
2,5 %, 01-03-31 180 USD 229 222
4,309 %, 13-02-24 1 110 1 126 1 133
DCP Midstream Operating LP, 5,6 %, 01-04-44 210 USD 271 330
Westcoast Energy, Inc., 4,791 %, 28-10-41 550 580 640
Discovery Communications LLC, 3,625 %, 15-05-30 45 USD 63 61
Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 3,04 %,
03-02-51 150 150 141 DPL, Inc., 4,125 %, 01-07-25 255 USD 347 337
73 768 76 719 Elanco Animal Health, Inc., 5,9 %, 28-08-28b) 21 USD 27 31
Obligations fédérales – 0,3 % Emera U.S. Finance LP, 2,639 %, 15-06-31 200 USD 241 248
Administration portuaire de Montréal, 3,24 %, 22-03-51 290 290 301 Goldman Sachs Group, Inc. :
Obligations municipales – 1,0 % 2,013 %, 28-02-29b) 180 180 175
Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 4,448 %, 2,599 %, 30-11-27b) 300 300 303
01-10-49 450 450 577 Heathrow Funding Ltd. :
Ryerson University, 3,542 %, 04-05-61 150 150 165 3,661 %, 13-01-33 260 260 268
Simon Fraser University, 5,613 %, 10-06-43 200 239 277 3,726 %, 13-04-35 (Reg. S) 400 407 407
839 1 019 Imperial Tobacco Finance PLC, 3,5 %, 26-07-26 (Reg. S) 254 USD 332 338
Obligations provinciales – 2,1 % JBS U.S.A. Lux SA / JBS Food Co., 6,5 %, 15-04-29
Hydro One, Inc. : (Reg. S) 230 USD 323 320
3,63 %, 25-06-49 280 301 310 JPMorgan Chase & Co., 1,896 %, 05-03-28b) 470 470 461
3,91 %, 23-02-46 170 170 196 Kite Realty Group Trust, 4,75 %, 15-09-30 130 USD 169 182
6,35 %, 31-01-34 840 1 103 1 150 Molson Coors International LP, 3,44 %, 15-07-26 380 374 398
Ontario Power Generation, Inc. : Morgan Stanley :
1,17 %, 22-04-26 250 250 243 1,779 %, 04-08-27b) 210 210 205
2,947 %, 21-02-51 120 120 113 3 %, 07-02-24 670 672 688
NatWest Group PLC, 5,125 %, 28-05-24 731 USD 796 997
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 12Fonds Fidelity Obligations de sociétés
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montants en milliers Date de Valeur Plus-value
capital (en milliers) marché règlement (en milliers) (moins-value)
(en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) 1 305 USD Févr. 2022 1 650 $ (2) $
New York Life Global Funding, 2 %, 17-04-28 (Reg. S) 170 $ 170 $ 169 $ 1 305 USD Févr. 2022 1 650 (2)
Occidental Petroleum Corp. :
TOTAL – CONTRATS DE VENTE 9 900 11
3,2 %, 15-08-26 9 USD 12 12
3,5 %, 15-08-29 28 USD 37 36
Contrats d’achat
4,3 %, 15-08-39 4 USD 5 5
1 305 USD Janv. 2022 1 650 2
4,4 %, 15-08-49 4 USD 5 5
0 USD Janv. 2022 0 24
Omega Healthcare Investors, Inc., 4,5 %, 01-04-27 361 USD 457 499
0 USD Janv. 2022 0 25
Ovintiv, Inc., Inc., 5,15 %, 15-11-41 87 USD 110 120
0 USD Janv. 2022 0 25
Petroleos Mexicanos, 7,69 %, 23-01-50 1 126 USD 1 534 1 367
0 USD Janv. 2022 0 25
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,5 %, 15-05-30 104 USD 146 148
Tanger Properties LP, 2,75 %, 01-09-31 51 USD 63 63 TOTAL – CONTRATS D’ACHAT 1 650 101
The Boeing Co., 2,196 %, 04-02-26 450 USD 576 569 TOTAL – CONTRATS DE CHANGE À TERME 112 $
Verizon Communications, Inc. :
2,375 %, 22-03-28 140 140 140
2,5 %, 16-05-30 180 180 178 La valeur des contrats d’achat en pourcentage de l’actif net est de 1,6 %.
Wells Fargo & Co. : La valeur des contrats de vente en pourcentage de l’actif net est de 9,5 %.
2,568 %, 01-05-26b) 190 194 193
3,184 %, 08-02-24 210 217 217 Abréviations des monnaies
Zions Bancorp NA, 4,5 %, 13-06-23 73 USD 74 96 USD – Dollar américain
TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 14 990 15 297 Remarque
TOTAL – OBLIGATIONS 92 001 95 529
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Actions privilégiées – 0,7 % Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
ÉNERGIE – 0,7 % Légende
Enbridge, Inc. : a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
5,375 %, 27-09-77b) 630 593 675 revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 4 916 000 $, ou 4,7 % de l’actif net.
6,625 %, 12-04-78b) 82 82 95
b) Le taux d’intérêt des titres à taux variable et à taux ajustable correspond au taux d’intérêt en vigueur à la
TOTAL – ÉNERGIE 675 770 clôture de la période.
Fonds sous-jacents – 6,5 % c) Le coupon est indexé à un taux d’intérêt variable pouvant être multiplié par un facteur déterminé ou être
assujetti à des plafonds ou à des planchers.
Actions/ parts
(en milliers) d) Ce titre versant de l’intérêt seulement (IS) donne droit uniquement à des paiements d’intérêts mensuels
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises d’un portefeuille sous-jacent de titres hypothécaires ou d’actifs Le montant du capital présenté est
neutres – série O 757 6 275 6 705 l’encours du portefeuille à la clôture de la période.
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Canada – série O 1 13 13
TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS 6 288 6 718
TOTAL – TITRES – 99,2 % 98 964 $ 103 017
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – 0,8 % 838
ACTIF NET – 100 % 103 855 $
Contrats de change à terme
Montants en milliers Date de Valeur Plus-value
règlement (en milliers) (moins-value)
(en milliers)
Contrats de vente
1 305 USD Janv. 2022 1 650 $ 21 $
1 305 USD Févr. 2022 1 650 (2)
1 305 USD Févr. 2022 1 650 (2)
1 305 USD Févr. 2022 1 650 (2)
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 13Fonds Fidelity Obligations de sociétés
Notes propres au Fonds
Pour la période close le 31 décembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Obligations de sociétés (le « Fonds ») est le 10 septembre 2010. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 20 septembre 2010 E4 14 juillet 2017
B 20 septembre 2010 E5 28 août 2020
F 20 septembre 2010 P1 4 décembre 2015
O 20 septembre 2010 P2 4 décembre 2015
E1 5 février 2016 P3 4 décembre 2015
E2 5 février 2016 P4 22 septembre 2017
E3 5 février 2016 P5 22 septembre 2017
Le Fonds a pour objectif d’offrir un revenu régulier. Il investit essentiellement dans des titres à revenu fxe de sociétés canadiennes et étrangères. L’indice de référence du Fonds est l’indice
des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada (plafonné).
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit
à la clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 31 décembre 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Obligations 95 529 $ – $ 95 527 $ 2$
Actions privilégiées 770 – 770 –
Fonds sous-jacents 6 718 6 718 – –
Total des titres : 103 017 $ 6 718 $ 96 297 $ 2$
Dérivés :
Actif
Contrats de change à terme 122 $ –$ 122 $ –$
Total de l’actif 122 $ –$ 122 $ –$
Passif
Contrats de change à terme (10)$ –$ (10)$ –$
Total du passif (10)$ –$ (10)$ –$
Total des dérivés : 112 $ –$ 112 $ –$
Données d’entrée au 30 juin 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Obligations 100 311 $ – $ 100 308 $ 3$
Actions privilégiées 764 – 764 –
Fonds sous-jacents 8 530 8 530 – –
Total des titres : 109 605 $ 8 530 $ 101 072 $ 3$
Dérivés :
Actif
Contrats de change à terme 2$ –$ 2$ –$
Total de l’actif 2$ –$ 2$ –$
Passif
Contrats de change à terme (187)$ –$ (187)$ –$
Total du passif (187)$ –$ (187)$ –$
Total des dérivés : (185)$ –$ (185)$ –$
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
États fnanciers semestriels 14Fonds Fidelity Obligations de sociétés
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 31 décembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des placements classés au niveau 3 détenus durant la période.
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Titres :
Solde à l’ouverture – 1er juillet 2021 3$ Solde à l’ouverture – 1er juillet 2020 3$
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement – Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement –
Gain (perte) net latent sur les titres de placement (1) Gain (perte) net latent sur les titres de placement 1
Coût à l’achat – Coût à l’achat –
Produit de la vente – Produit de la vente –
Amortissement net – Amortissement net (1)
Transferts vers le niveau 3 – Transferts vers le niveau 3 –
Transferts du niveau 3 – Transferts du niveau 3 –
Solde à la clôture – 31 décembre 2021 2$ Solde à la clôture – 30 juin 2021 3$
Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés
au niveau 3 détenus au 31 décembre 2021 (1)$ au niveau 3 détenus au 30 juin 2021 1$
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Instruments fnanciers ayant fait l’objet de compensation (note 3)
Les dérivés du Fonds indiqués ci-dessous font l’objet de conventions-cadres de compensation (CCC) qui prennent la forme de conventions de compensation de contrats de change conclues
avec ses contreparties. Selon les pratiques courantes, les conventions de compensation de contrats de change prévoient le règlement net des opérations lorsque les contrats conclus avec une
même contrepartie et qui portent sur la même devise arrivent à échéance en même temps. Une défaillance ou une faillite entraînerait le règlement net des contrats. Les tableaux suivants
présentent les instruments fnanciers qui ont fait l’objet d’une compensation aux fns de leur présentation dans l’état de la situation fnancière, ou qui ont fait l’objet d’une CCC, d’autres
accords similaires ou d’une garantie, sans faire l’objet d’une compensation :
Au 31 décembre 2021 Montant brut ($) Montant compensé ($) Montant net ($) CCC* ($) Garantie* ($) Montant net* ($)
Actif
Contrats de change à terme 124 (2) 122 (10) – 112
Passif
Contrats de change à terme (12) 2 (10) 10 – –
Au 30 juin 2021 Montant brut ($) Montant compensé ($) Montant net ($) CCC* ($) Garantie* ($) Montant net* ($)
Actif
Contrats de change à terme 8 (6) 2 (2) – –
Passif
Contrats de change à terme (193) 6 (187) 2 – (185)
* Montants non compensés dans l’état de la situation fnancière.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, portant sur la prestation de services de conseil en
placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y
compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux (%) Taux (%)
Série A 1,450 Série E5 1,125
Série B 1,200 Série P1 0,700
Série F 0,700 Série P2 0,675
Série E1 1,200 Série P3 0,650
Série E2 1,175 Série P4 0,650
Série E3 1,150 Série P5 0,625
Série E4 1,150
États fnanciers semestriels 15Fonds Fidelity Obligations de sociétés
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 31 décembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$
(palier 3). Les frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,200 0,190 0,180 Série E5 0,125 0,115 0,105
Série B 0,175 0,165 0,155 Série P1 0,100 0,090 0,080
Série F 0,125 0,115 0,105 Série P2 0,100 0,090 0,080
Série E1 0,150 0,140 0,130 Série P3 0,100 0,090 0,080
Série E2 0,150 0,140 0,130 Série P4 0,075 0,065 0,055
Série E3 0,150 0,140 0,130 Série P5 0,075 0,065 0,055
Série E4 0,125 0,115 0,105
Jusqu’au 12 novembre 2021, les frais d’administration s’établissaient comme suit (il est possible que les frais d’administration d’une série ou de l’ensemble des séries n’aient pas changé) :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,200 0,190 0,180 Série E5 0,125 0,115 0,105
Série B 0,175 0,165 0,155 Série P1 0,100 0,090 0,080
Série F 0,125 0,115 0,105 Série P2 0,100 0,090 0,080
Série E1 0,150 0,140 0,130 Série P3 0,100 0,090 0,080
Série E2 0,150 0,140 0,130 Série P4 0,075 0,065 0,055
Série E3 0,150 0,140 0,130 Série P5 0,075 0,065 0,055
Série E4 0,125 0,115 0,105
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds disposait de pertes en capital de 122 $ et ne disposait pas de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 31 décembre 2021
Série A 568 29 5 (132) 470 533
Série B 3 606 1 596 44 (542) 4 704 3 880
Série F 1 974 1 249 21 (424) 2 820 2 207
Série O 1 279 – 24 (74) 1 229 1 250
Série E1 1 169 74 8 (1 251) – 832
Série E2 151 4 1 (156) – 106
Série E3 83 – 1 (84) – 52
Série E4 – 2 – (2) – –
Série E5 30 1 – (31) – 22
Série P1 759 77 5 (841) – 570
Série P2 240 23 1 (264) – 189
Série P3 – – – – – –
Série P4 – 2 – (2) – 1
Série P5 – 2 – (2) – 1
Période close le 31 décembre 2020
Série A 852 58 8 (164) 754 803
Série B 3 549 820 40 (759) 3 650 3 605
Série F 2 018 244 18 (305) 1 975 1 986
Série O 1 737 – 31 (338) 1 430 1 634
Série E1 1 064 430 13 (329) 1 178 1 135
Série E2 68 79 1 (38) 110 89
Série E3 37 83 1 (17) 104 76
Série E4 28 – – (28) – 9
Série E5 – 30 – – 30 30
États fnanciers semestriels 16Fonds Fidelity Obligations de sociétés
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 31 décembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Série P1 710 196 7 (275) 638 699
Série P2 193 84 1 (35) 243 218
Série P3 8 1 – – 9 9
Série P4 – – – – – –
Série P5 – – – – – –
Sociétés affliées – Au 31 décembre 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 13 % du Fonds. Au 30 juin 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 13 %
du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – Voir le tableau « Répartition de la qualité » de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 décembre 2021, qui
présente le risque de crédit pertinent du Fonds.
À l’exception des risques présentés ci-dessus et à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des
périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 décembre 2021, qui présentent le risque de concentration
pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 31 décembre 2021 et au 30 juin 2021, toutes les autres variables étant restées constantes par
ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 5 975 $ (6 412 $ au 30 juin 2021). Cette variation est estimée au moyen du bêta du
Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent
différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Risque de taux d’intérêt – Voir le tableau « Répartition des échéances » de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 décembre 2021,
qui présente l’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt, à la clôture de la période, selon la date de révision contractuelle du taux d’intérêt ou l’échéance, si cette date
est plus proche.
Le Fonds investit directement ou indirectement dans des titres à revenu fxe à rendement élevé qui comportent un risque de défaillance supérieur au risque de taux d’intérêt.
Au 31 décembre 2021 et au 30 juin 2021, si les taux d’intérêt avaient augmenté ou diminué de 25 points de base, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif
net attribuable aux porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 1 658 $ (1 711 $ au 30 juin 2021). Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette
analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Risque de change – Au 31 décembre 2021 et au 30 juin 2021, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds
n’est pas exposé à un risque de change important.
Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
31 décembre 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres 527 917 6 705
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 3 274 773 13
30 juin 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres 689 707 8 126
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 2 734 017 404
Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.
États fnanciers semestriels 17Notes annexes Pour la période close le 31 décembre 2021 (non audité) (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 1. Création des Fonds Les Fonds Fidelity (collectivement, les « Fonds ») sont des fducies de placement à capital variable constituées selon les lois de l’Ontario et régies par une déclaration de fducie cadre et ses modifcations. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de titres. Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), à titre de gestionnaire et de fduciaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable des activités quotidiennes des Fonds et fournit tous les services de gestion générale et d’administration. Fidelity, également le conseiller en valeurs, est responsable de la gestion des portefeuilles des Fonds. Le siège social des Fonds est situé au 483 Bay Street, Suite 300, Toronto (Ontario) M5G 2N7. Actuellement, les séries suivantes des fonds communs de placement Fidelity sont offertes : Les titres des séries A, C, T5 et T8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription différés. Les titres des séries A, T5 et T8 seront respectivement convertis en titres des séries B, S5 et S8, dont les frais de gestion et de conseil sont moins élevés, un an après l’expiration des délais prévus dans le barème des frais de rachat. Les titres des séries B, D, S5 et S8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries C et D sont offerts aux investisseurs inscrits au service de rééquilibrage. Les titres des séries F, F5 et F8 ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs ayant des comptes sur honoraires auprès de courtiers ayant conclu une entente d’admissibilité avec Fidelity. Les titres des séries E1, E1T5, E2, E2T5, E3, E3T5, E4, E4T5, E5 et E5T5 (collectivement, la « série E ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série B ou S5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série E. Les titres des séries P1, P1T5, P2, P2T5, P3, P3T5, P4, P4T5, P5 et P5T5 (collectivement, la « série P ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série F ou F5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série P. Les titres de série O sont destinés i) aux investisseurs institutionnels, qui peuvent être des particuliers ou des institutions fnancières, ayant reçu l’autorisation de Fidelity et ayant conclu une entente d’achat de titres de série O avec les Fonds Fidelity; ou ii) à d’autres fonds et comptes pour lesquels Fidelity est le gestionnaire ou le conseiller. Les parts de série Q sont offertes uniquement à des courtiers qui utilisent des portefeuilles modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les courtiers qui souhaitent souscrire des parts de série Q pour leurs clients doivent conclure avec Fidelity une entente d’admissibilité pertinente. Les titres des séries I, I5 et I8 sont offerts à tous les investisseurs ayant conclu une convention de compte de série I avec Fidelity moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries F5, F8, I5, I8, T5, T8, S5, S8, E1T5, E2T5, E3T5, E4T5, E5T5, P1T5, P2T5, P3T5, P4T5 et P5T5 donnent droit à des distributions mensuelles composées d’un revenu net et/ou d’un remboursement de capital (si disponible). Chaque Fonds répond à la défnition d’entité d’investissement puisqu’il a pour objet d’investir son actif net afn de réaliser une appréciation du capital et/ou un revenu de placement au bénéfce de ses porteurs de titres et que la performance de ses placements est évaluée à la juste valeur. Les états de la situation fnancière sont arrêtés au 31 décembre 2021 et au 30 juin 2021, selon le cas, et les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres et les tableaux des fux de trésorerie portent sur les semestres clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020, selon le cas. Lorsqu’un Fonds a été créé pendant la période considérée ou la période précédente, l’information présentée porte sur la période allant de la date de création de ce Fonds jusqu’au 31 décembre 2021 ou au 31 décembre 2020, selon le cas. La date de création de chaque Fonds est indiquée dans les notes propres au Fonds. L’inventaire du portefeuille pour chacun des Fonds est arrêté au 31 décembre 2021. Dans le présent document, le terme « périodes » désigne les périodes défnies ci-dessus. À compter du 12 novembre 2021, les avantages de la tarifcation du Programme Privilège de Fidelity dont les porteurs de titres ont profté sur leurs placements dans les séries à tarifcation réduite seront désormais offerts sous la forme de remises sur les frais au moyen de distributions. Par conséquent, i) les placements des investisseurs dans les séries E1 à E5 et les séries E1T5 à E5T5 (série « E ») et dans les séries P1 à P5 et les séries P1T5 à P5T5 (série « P ») ont été automatiquement échangés contre des placements dans les séries principales correspondantes (séries B, S5, F ou F5, selon le cas); et ii) la série E et la série P ne seront plus offertes. 2. Référentiel comptable Déclaration de conformité – Les présents états fnanciers intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information fnancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et applicables à la préparation d’états fnanciers intermédiaires, notamment la norme IAS 34 Information fnancière intermédiaire. Sauf indication contraire, les méthodes comptables présentées ci-après ont été appliquées uniformément. Les méthodes comptables appliquées lors de la préparation des présents états fnanciers intermédiaires sont fondées sur les IFRS publiées en date du 10 février 2022, date à laquelle la publication des présents états fnanciers intermédiaires a été autorisée par le conseil d’administration de Fidelity. Toute modifcation ultérieure apportée aux IFRS et applicable aux états fnanciers annuels d’un Fonds pour la période close le 30 juin 2022 pourrait donner lieu à un retraitement des présents états fnanciers intermédiaires. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation – Les présents états fnanciers sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de chaque Fonds, à l’exception des états fnanciers du Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U. et de la Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., qui sont présentés en dollars américains. Notes propres au Fonds – Chaque Fonds présente l’information fnancière pertinente à ses états fnanciers dans ses notes propres au Fonds. Ces informations fgurent immédiatement après l’inventaire du portefeuille du Fonds et sont à lire en parallèle avec les présentes notes annexes. 3. Résumé des principales méthodes comptables Base d’évaluation – Les présents états fnanciers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour les placements et les dérivés évalués à la juste valeur dans l’état de la situation fnancière. Utilisation d’estimations et de jugements – En appliquant les IFRS, la direction doit faire certaines estimations et poser certains jugements à la date des états fnanciers. Les principaux éléments des états fnanciers pouvant donner lieu à des estimations et des jugements comptables importants sont les suivants : Évaluation de la juste valeur – Un Fonds peut investir dans des instruments fnanciers qui ne sont pas cotés sur un marché actif. S’il y a lieu, ces instruments sont classés aux niveaux 2 et 3 de la hiérarchie des justes valeurs décrite ci-après. Lorsque les prix ou les cours de marché ne sont pas faciles à obtenir ou qu’ils ne sont pas fables, des méthodes d’évaluation conformes aux politiques adoptées par le gestionnaire sont utilisées de bonne foi. Les facteurs pris en compte pour l’évaluation de la juste valeur sont, entre autres, les cours obtenus auprès de teneurs de marché réputés, États fnanciers semestriels 18
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