Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs - États fnanciers semestriels
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs États fnanciers semestriels 31 décembre 2021
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs AVIS DE NON-EXAMEN PAR L’AUDITEUR DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES Fidelity Investments Canada s.r.i., le gestionnaire du Fonds, nomme un auditeur indépendant pour effectuer l’audit des états fnanciers annuels du Fonds. Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si les états fnanciers intermédiaires n’ont pas été examinés par un auditeur, ils doivent être accompagnés d’un avis en faisant état. Les présents états fnanciers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’un examen par un auditeur indépendant du Fonds conformément aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada. États fnanciers semestriels 2
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs
États fnanciers (non audité)
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Au Au
31 décembre 30 juin
2021 2021
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 1 536 195 $ 1 507 582 $
Trésorerie 2 778 26
Montants à recevoir pour la vente de placements 1 948 1 274
Autres créances 54 145
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 3 644 3 094
Souscriptions à recevoir 255 565
1 544 874 1 512 686
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 5 959 1 785
Rachats à payer 436 436
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 140 105
6 535 2 326
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 1 538 339 $ 1 510 360 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série O : (1 538 339 $ et 1 510 360 $, respectivement) 15,25 $ 16,73 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 3Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs
États fnanciers (non audité) (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les semestres clos les 31 décembre 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts (15 504)$ (10 466)$
Dividendes 8 818 9 506
Prêt de titres 93 22
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 74 86
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 77 119 69 554
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements (7 550) 155 129
69 569 224 683
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (367) (331)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (22) (72)
(389) (403)
Total des revenus (pertes) de placement 62 661 223 428
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil – –
Autres charges d’exploitation – –
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 118 177
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 1 056 716
Taxe de vente – –
Total des charges d’exploitation 1 174 893
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 61 487 $ 222 535 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série O 61 487 $ 222 535 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série O 0,68 $ 3,48 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 4Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 31 décembre 2021 Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 510 360 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 61 487
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (13 152)
Gain net réalisé (178 902)
(192 054)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 37 687
Réinvestissement des distributions 192 055
Montants versés au rachat de titres (71 196)
158 546
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 538 339 $
Pour le semestre clos le 31 décembre 2020 Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 837 502 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 222 535
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (12 218)
Gain net réalisé (121 010)
(133 228)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 353 892
Réinvestissement des distributions 133 229
Montants versés au rachat de titres (18 566)
468 555
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 395 364 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 5Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs États fnanciers (non audité) (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les semestres clos les 31 décembre 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (804 421)$ (1 224 498)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 828 372 878 638 Trésorerie reçue au titre des dividendes 7 538 8 592 Trésorerie reçue au titre des intérêts 4 492 2 569 Trésorerie reçue au titre des autres revenus de placement 93 22 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (124) (177) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation 35 950 (334 854) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Montants empruntés (remboursés) à la banque dépositaire – 54 Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements 1 – Produit de la vente de titres 37 997 353 537 Montants versés au rachat de titres (71 196) (18 773) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement (33 198) 334 818 Variation nette de la trésorerie 2 752 (36) Trésorerie à l’ouverture de la période 26 36 Trésorerie à la clôture de la période 2 778$ – $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 6
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2021 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 30,7 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Bailliage de Guernesey – 0,1 % Change Healthcare, Inc., 6,00 % 21 800 1 530 $ 1 932 $
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 % Danaher Corp. :
Genius Sports Ltd. 74 391 1 558 $ 715 $ 4,75 % 6 175 10 714 17 128
série B, 5,00 % 9 990 17 582 22 083
Belgique – 0,4 % TOTAL – SOINS DE SANTÉ 58 257 73 378
ÉNERGIE – 0,4 % INDUSTRIE – 2,7 %
Euronav NV 593 794 6 762 6 677 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 1 174 005 10 937 13 395
Colfax Corp., 5,75 % 13 100 1 910 3 063
Bermudes – 0,0 % Fluor Corp., 6,50 %a) 11 810 16 218 19 696
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 % RBC Bearings, Inc. 43 000 5 488 5 680
Bunge Ltd., 4,875 % 1 000 134 160 TOTAL – INDUSTRIE 34 553 41 834
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 2,0 %
Canada – 1,2 % Broadcom, Inc., série A, 8,00 % 11 900 19 190 31 202
MATÉRIAUX – 1,2 % Sabre Corp., série A, 6,50 % 1 100 200 159
Wheaton Precious Metals Corp. 336 900 17 245 18 287 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 19 390 31 361
MATÉRIAUX – 1,0 %
Luxembourg – 0,9 % Newmont Corp. 196 400 14 417 15 408
MATÉRIAUX – 0,9 % IMMOBILIER – 0,5 %
ArcelorMittal SA, 5,50 % 138 600 7 350 12 993 MGM Growth Properties LLC 147 800 7 262 7 637
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 6,1 %
Îles Marshall – 1,8 % American Electric Power Co., Inc., 6,125 % 1 000 66 66
ÉNERGIE – 1,8 % Dominion Energy, Inc., 7,25 % 1 500 205 191
DHT Holdings, Inc. 4 225 861 31 848 27 743 DTE Energy Co., 6,25 % 67 900 4 268 4 413
Essential Utilities, Inc., 6,00 % 15 000 1 003 1 233
Pays-Bas – 0,5 % NextEra Energy, Inc. :
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,5 % 4,872 % 249 100 18 000 21 414
NXP Semiconductors NV 27 334 4 916 7 876 5,279 % 136 100 8 782 9 872
6,219 % 162 700 11 109 11 912
Taïwan – 0,4 % NiSource, Inc., 7,75 % 1 000 125 142
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,4 % PG&E Corp. 107 800 14 710 15 743
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAE parrainé 40 700 6 395 6 194 Southern Co., 6,75 % 220 900 14 583 14 935
The AES Corp., 6,875 % 54 700 6 970 6 626
États-Unis – 25,4 % UGI Corp., 7,125 % 56 000 7 021 7 381
SERVICES DE COMMUNICATION – 1,2 % TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 86 842 93 928
T-Mobile U.S., Inc., 5,25 %a) 10 800 15 450 14 245
ViacomCBS, Inc., série A, 5,75 % 58 598 5 214 3 619 TOTAL – ÉTATS-UNIS 342 788 390 739
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 20 664 17 864 TOTAL – ACTIONS 418 996 471 384
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,5 %
Aptiv PLC, série A, 5,50 % 44 300 7 315 10 296 Obligations – 60,2 %
Caesars Entertainment, Inc. 52 833 3 825 6 251 Montant du
Chewy, Inc., 6,50 %a) 100 178 171 capital
(en milliers)
Peloton Interactive, Inc., cat. A 129 400 5 871 5 853
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 17 189 22 571 Obligations canadiennes – 0,6 %
FINANCE – 5,6 % Dye & Durham Ltd., 3,75 %, 01-03-26a) 3 318 $ 3 381 3 301
Bank of America Corp., série L, 7,25 % 14 828 27 481 27 130 Shopify, Inc., 0,125 %, 01-11-25 2 093 USD 3 068 3 303
KKR & Co. LP, série C, 6,00 % 77 300 5 271 9 144 SSR Mining, Inc., 2,5 %, 01-04-39 2 079 USD 3 105 3 272
Sports Entertainment Acquisition Corp., cat. A 1 371 353 17 761 17 208
Wells Fargo & Co., 7,50 % 17 649 33 701 33 276 TOTAL – OBLIGATIONS CANADIENNES 9 554 9 876
TOTAL – FINANCE 84 214 86 758
Obligations étrangères – 59,6 %
SOINS DE SANTÉ – 4,8 %
2U, Inc., 2,25 %, 01-05-25 110 USD 187 147
Alder Biopharmaceuticals, Inc., droits 38 441 45 43
8x8, Inc., 0,5 %, 01-02-24 118 USD 182 148
Avantor, Inc., série A, 6,25 % 55 400 4 747 9 036
Accolade, Inc., 0,5 %, 01-04-26a) 100 USD 126 110
Becton, Dickinson & Co., 6,50 % 137 800 9 622 9 123
Affrm Holdings, Inc., 0 %, 15-11-26a) 130 USD 164 148
Boston Scientifc Corp., série A, 5,50 % 97 500 14 017 14 033
Air Transport Services Group, Inc., 1,125 %, 15-10-24 1 088 USD 1 510 1 530
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 7Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) 0,75 %, 15-05-25 20 USD 28 $ 89 $
Airbnb, Inc., 0 %, 15-03-26a) 3 177 USD 4 160 $ 3 932 $ CNX Resources Corp., 2,25 %, 01-05-26 1 636 USD 2 348 2 705
Akamai Technologies, Inc. : Coherus BioSciences, Inc., 1,5 %, 15-04-26 100 USD 141 139
0,125 %, 01-05-25 4 146 USD 6 253 6 864 Coinbase Global, Inc., 0,5 %, 01-06-26a) 11 494 USD 15 948 15 564
0,375 %, 01-09-27 4 527 USD 6 493 6 696 Confuent, Inc., 0 %, 15-01-27a) 120 USD 153 165
Allegheny Technologies, Inc., 3,5 %, 15-06-25 70 USD 95 115 CONMED Corp., 2,625 %, 01-02-24 691 USD 971 1 453
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Coupa Software, Inc. :
Resource Finance Corp., 7,5 %, 01-05-25a) 5 835 USD 7 009 7 492 0,125 %, 15-06-25 1 911 USD 3 424 2 954
Allscripts Healthcare Solutions, Inc., 0,875 %, 0,375 %, 15-06-26 4 598 USD 6 943 5 496
01-01-27 350 USD 461 655 Cracker Barrel Old Country Store, Inc., 0,625 %,
Altair Engineering, Inc., 0,25 %, 01-06-24 1 961 USD 2 819 4 222 15-06-26a) 100 USD 123 121
American Airlines Group, Inc., 6,5 %, 01-07-25 1 450 USD 2 712 2 533 CryoPort, Inc., 0,75 %, 01-12-26a) 100 USD 125 117
American Eagle Outftters, Inc., 3,75 %, 15-04-25 52 USD 73 200 Cytokinetics, Inc., 4 %, 15-11-26 150 USD 489 845
Amyris, Inc., 1,5 %, 15-11-26a) 3 210 USD 4 011 3 401 Danimer Scientifc, Inc., 3,25 %, 15-12-26a) 130 USD 168 173
Antero Resources Corp., 4,25 %, 01-09-26 3 037 USD 7 850 15 818 Datadog, Inc., 0,125 %, 15-06-25 274 USD 423 695
Arbor Realty Trust, Inc., 4,75 %, 01-11-22 310 USD 408 430 DexCom, Inc. :
Arch Resources, Inc., 5,25 %, 15-11-25 1 998 USD 3 779 6 637 0,25 %, 15-11-25 4 260 USD 5 941 6 396
Array Technologies, Inc., 1 %, 01-12-28a) 1 340 USD 1 688 1 603 0,75 %, 01-12-23 2 236 USD 3 574 9 237
Arrival SA, 3,5 %, 01-12-26a) 160 USD 202 185 Dick’s Sporting Goods, Inc., 3,25 %, 15-04-25 2 079 USD 3 587 9 293
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc., 1,875 %, 01-06-24 1 495 USD 2 209 3 073 Digitalocean Holdings, Inc., 0 %, 01-12-26a) 145 USD 182 163
Avalara, Inc., 0,25 %, 01-08-26a) 100 USD 125 117 DISH Network Corp. :
Bandwidth, Inc., 0,25 %, 01-03-26 92 USD 160 123 0 %, 15-12-25 7 178 USD 9 526 9 125
Bentley Systems, Inc., 0,125 %, 15-01-26a) 100 USD 127 130 2,375 %, 15-03-24 5 472 USD 6 751 6 628
Beyond Meat, Inc., 0 %, 15-03-27a) 6 772 USD 6 921 5 937 3,375 %, 15-08-26 10 425 USD 13 266 12 482
BigCommerce Holdings, Inc., 0,25 %, 01-10-26a) 116 USD 147 130 DocuSign, Inc., 0 %, 15-01-24a) 120 USD 157 146
Bill.Com Holdings, Inc. : DraftKings, Inc., 0 %, 15-03-28a) 104 USD 129 99
0 %, 01-12-25 100 USD 130 216 Dropbox, Inc. :
0 %, 01-04-27a) 1 850 USD 2 409 2 393 0 %, 01-03-26a) 107 USD 135 132
BlackLine, Inc. : 0 %, 01-03-28a) 137 USD 172 170
0 %, 15-03-26a) 119 USD 149 140 Dynavax Technologies Corp., 2,5 %, 15-05-26a) 100 USD 121 204
0,125 %, 01-08-24 1 920 USD 2 896 3 658 Endeavour Mining Corp., 3 %, 15-02-23a) 2 380 USD 3 210 3 387
Block, Inc. : Enphase Energy, Inc. :
0 %, 01-05-26 3 436 USD 4 865 4 458 0 %, 01-03-26a) 140 USD 177 177
0,125 %, 01-03-25 1 434 USD 2 466 2 691 0 %, 01-03-28a) 140 USD 177 183
0,25 %, 01-11-27 1 573 USD 2 235 2 110 0,25 %, 01-03-25a) 984 USD 1 573 2 902
0,5 %, 15-05-23 989 USD 1 716 2 621 Envista Holdings Corp., 2,375 %, 01-06-25 3 133 USD 6 627 8 773
Bloom Energy Corp., 2,5 %, 15-08-25 1 677 USD 3 995 3 291 EQT Corp., 1,75 %, 01-05-26 3 311 USD 6 462 6 980
Booking Holdings, Inc., 0,75 %, 01-05-25 2 951 USD 4 864 5 482 Etsy, Inc. :
Box, Inc., 0 %, 15-01-26a) 4 029 USD 5 742 6 122 0,125 %, 01-10-26 2 083 USD 3 566 6 714
BridgeBio Pharma, Inc., 2,5 %, 15-03-27 100 USD 134 93 0,125 %, 01-09-27 2 120 USD 2 920 3 597
Brookdale Senior Living, Inc., 2 %, 15-10-26a) 6 060 USD 8 076 7 570 0,25 %, 15-06-28a) 100 USD 121 149
Burlington Stores, Inc., 2,25 %, 15-04-25 810 USD 1 186 1 522 Eventbrite, Inc. :
Cable One, Inc. 0 %, 15-03-26a) 136 USD 172 164 0,75 %, 15-09-26a) 110 USD 144 131
Callaway Golf Co., 2,75 %, 01-05-26 1 961 USD 3 307 4 274 5 %, 01-12-25 302 USD 571 626
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Everbridge, Inc. :
Finance Corp., 11 %, 15-04-25a) 4 933 USD 6 768 6 731 0 %, 15-03-26a) 160 USD 206 171
Camtek Ltd., 0 %, 01-12-26a) 900 USD 1 138 1 204 0,125 %, 15-12-24 130 USD 190 160
Carnival Corp., 5,75 %, 01-04-23 823 USD 1 411 2 192 Exact Sciences Corp. :
CenterPoint Energy, Inc., 2,00 %, ZENS 2 USD 131 147 0,375 %, 15-03-27 1 976 USD 2 802 2 543
Cerence, Inc., 3 %, 01-06-25 446 USD 1 051 1 230 0,375 %, 01-03-28 2 506 USD 3 404 3 061
Ceridian HCM Holding, Inc., 0,25 %, 15-03-26a) 5 122 USD 6 664 6 768 1 %, 15-01-25 1 881 USD 2 821 3 043
Chart Industries, Inc., 1 %, 15-11-24a) 676 USD 1 039 2 347 Expedia, Inc., 0 %, 15-02-26a) 110 USD 140 160
Cheniere Energy, Inc., 4,25 %, 15-03-45 4 337 USD 4 623 4 617 Fastly, Inc., 0 %, 15-03-26a) 1 456 USD 1 583 1 506
Cloudfare, Inc. : Fisker, Inc., 2,5 %, 15-09-26a) 100 USD 125 131
0 %, 15-08-26a) 1 615 USD 2 019 2 172 Five9, Inc., 0,5 %, 01-06-25 1 907 USD 3 203 2 962
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 8Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Lumentum Holdings, Inc. :
Ford Motor Co., 0 %, 15-03-26a) 13 428 USD 17 191 $ 23 366 $ 0,25 %, 15-03-24 895 USD 1 433 $ 2 011 $
Fortive Corp., 0,875 %, 15-02-22 56 911 USD 72 110 72 029 0,5 %, 15-12-26 1 917 USD 2 710 3 016
FTI Consulting, Inc., 2 %, 15-08-23 4 194 USD 6 267 8 212 Luminar Technologies, Inc., 1,25 %, 15-12-26a) 140 USD 180 188
fuboTV, Inc., 3,25 %, 15-02-26a) 101 USD 108 103 Lyft, Inc., 1,5 %, 15-05-25 1 350 USD 1 897 2 274
Gannett Co., Inc., 4,75 %, 15-04-24 600 USD 766 660 Mandiant, Inc. :
Glaukos Corp., 2,75 %, 15-06-27 50 USD 67 75 0,875 %, 01-06-24 3 080 USD 4 145 4 052
Global Blood Therapeutics, Inc., 1,875 %, 15-12-28a) 2 730 USD 3 506 4 006 1,625 %, 01-06-35 2 505 USD 3 208 3 161
Granite Construction, Inc., 2,75 %, 01-11-24 4 343 USD 6 205 7 460 Marathon Digital Holdings, Inc., 1 %, 01-12-26a) 4 276 USD 5 383 4 341
Grizzly Merger Sub 1 LLC, 1,75 %, 30-09-46a) 2 123 USD 3 290 4 725 Marriott Vacations Worldwide Corp. :
Guardant Health, Inc., 0 %, 15-11-27 4 321 USD 6 748 5 529 0 %, 15-01-26a) 100 USD 128 148
Guidewire Software, Inc., 1,25 %, 15-03-25 1 591 USD 2 192 2 337 1,5 %, 15-09-22 99 USD 130 152
Haemonetics Corp., 0 %, 01-03-26a) 130 USD 164 137 Mesa Laboratories, Inc., 1,375 %, 15-08-25 697 USD 985 1 119
Halozyme Therapeutics, Inc., 1,25 %, 01-12-24 190 USD 252 418 Microchip Technology, Inc. :
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure 1,625 %, 15-02-25 1 267 USD 2 652 6 209
Capital, Inc., 0 %, 15-08-23 70 USD 93 107 1,625 %, 15-02-27 1 869 USD 3 313 6 014
Health Catalyst, Inc., 2,5 %, 15-04-25 479 USD 941 876 2,25 %, 15-02-37 2 107 USD 3 563 6 938
HubSpot, Inc., 0,375 %, 01-06-25 20 USD 27 60 MicroStrategy, Inc. :
IAC FinanceCo 2, Inc., 0,875 %, 15-06-26a) 2 061 USD 3 209 4 212 0 %, 15-02-27a) 7 561 USD 7 743 6 899
IAC FinanceCo 3, Inc., 2 %, 15-01-30a) 1 928 USD 3 089 4 297 0,75 %, 15-12-25 70 USD 124 138
IAC FinanceCo, Inc., 0,875 %, 01-10-22a) 1 388 USD 2 156 5 258 Middleby Corp., 1 %, 01-09-25 1 220 USD 1 903 2 466
IH Merger Sub LLC, 3,5 %, 15-01-22 800 USD 1 080 2 011 Mitek Systems, Inc., 0,75 %, 01-02-26a) 108 USD 141 149
II-VI, Inc., 0,25 %, 01-09-22 84 USD 121 157 MongoDB, Inc., 0,25 %, 15-01-26 1 869 USD 2 687 6 039
Illumina, Inc., 0 %, 15-08-23 93 USD 132 134 MP Materials Corp., 0,25 %, 01-04-26a) 3 896 USD 5 091 6 222
Infrabuild Australia Pty Ltd., 12 %, 01-10-24a) 7 205 USD 9 278 9 387 Nanostring Technologies, Inc., 2,625 %, 01-03-25 300 USD 403 451
Inotiv, Inc., 3,25 %, 15-10-27a) 100 USD 127 152 Natera, Inc., 2,25 %, 01-05-27 180 USD 250 582
Insight Enterprises, Inc., 0,75 %, 15-02-25 663 USD 877 1 342 National Vision Holdings, Inc., 2,5 %, 15-05-25 1 385 USD 2 213 2 929
Insmed, Inc., 0,75 %, 01-06-28 100 USD 121 137 NCL Corp. Ltd. :
Insulet Corp., 0,375 %, 01-09-26 1 889 USD 2 859 3 161 1,125 %, 15-02-27a) 3 200 USD 4 049 3 790
Integra LifeSciences Holdings Corp., 0,5 %, 15-08-25 112 USD 149 153 5,375 %, 01-08-25 1 250 USD 2 416 2 245
iStar Financial, Inc., 3,125 %, 15-09-22 650 USD 871 1 544 NeoGenomics, Inc., 1,25 %, 01-05-25 80 USD 148 120
JetBlue Airways Corp., 0,5 %, 01-04-26a) 6 076 USD 7 832 7 165 Neurocrine Biosciences, Inc., 2,25 %, 15-05-24 1 811 USD 2 991 2 856
John Bean Technologies Corp., 0,25 %, 15-05-26a) 3 452 USD 4 705 4 799 Nevro Corp., 2,75 %, 01-04-25 534 USD 819 745
KBR, Inc., 2,5 %, 01-11-23 5 649 USD 9 427 13 588 NextEra Energy Partners LP, 0 %, 15-06-24a) 110 USD 134 143
LCI Industries, 1,125 %, 15-05-26 2 090 USD 2 528 2 903 NortonLifeLock, Inc., 2 %, 15-08-22a) 1 975 USD 2 747 3 222
Liberty Broadband Corp. : Novavax, Inc., 3,75 %, 01-02-23 82 USD 128 142
1,25 %, 30-09-50a) 80 USD 104 100 Novocure Ltd., 0 %, 01-11-25 60 USD 79 69
2,75 %, 30-09-50a) 70 USD 92 90 NRG Energy, Inc., 2,75 %, 01-06-48 1 426 USD 1 979 2 140
Liberty Interactive LLC, 1,75 %, 30-09-46a) 944 USD 1 380 2 293 Nuance Communications, Inc. :
Liberty Media Corp. : 1 %, 15-12-35 2 155 USD 3 420 6 229
0,5 %, 01-12-50a) 868 USD 1 132 1 576 1,25 %, 01-04-25 1 635 USD 2 626 5 830
1 %, 30-01-23 931 USD 1 232 2 030 Nutanix, Inc, 0 %, 15-01-23 199 USD 260 256
1,375 %, 15-10-23 104 USD 144 198 Oak Street Health, Inc., 0 %, 15-03-26a) 650 USD 767 662
2,25 %, 01-12-48a) 93 USD 134 212 Okta, Inc. :
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc., 0,5 %, 30-06-51a) 1 497 USD 1 601 1 535 0,125 %, 01-09-25 2 211 USD 3 260 3 792
LivaNova U.S.A., Inc., 3 %, 15-12-25 866 USD 1 177 1 760 0,375 %, 15-06-26 2 615 USD 3 973 3 936
Live Nation Entertainment, Inc. : Omnicell, Inc., 0,25 %, 15-09-25 50 USD 67 119
2 %, 15-02-25 152 USD 216 253 ON Semiconductor Corp. :
2,5 %, 15-03-23 2 297 USD 3 613 5 278 0 %, 01-05-27a) 4 233 USD 5 141 7 791
Livent Corp., 4,125 %, 15-07-25 754 USD 1 488 2 792 1,625 %, 15-10-23 2 022 USD 3 195 8 399
LivePerson, Inc. : Opendoor Technologies, Inc., 0,25 %, 15-08-26a) 100 USD 127 131
0 %, 15-12-26 4 752 USD 6 047 5 068 Pagerduty, Inc., 1,25 %, 01-07-25 858 USD 1 265 1 246
0,75 %, 01-03-24 1 681 USD 2 721 2 465 Palo Alto Networks, Inc. :
Lucid Group, Inc., 1,25 %, 15-12-26a) 120 USD 152 149 0,375 %, 01-06-25 4 474 USD 6 783 10 721
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 9Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Sunnova Energy International, Inc., 0,25 %, 01-12-26a) 120 USD 145 $ 157 $
Palo Alto Networks, Inc. : (suite) Sunrun, Inc., 0 %, 01-02-26a) 140 USD 180 138
0,75 %, 01-07-23 3 666 USD 5 599 $ 9 721 $ Tandem Diabetes Care, Inc., 1,5 %, 01-05-25a) 2 931 USD 4 308 5 496
Par Technology Corp., 1,5 %, 15-10-27 116 USD 147 147 TechTarget, Inc. :
Parsons Corp., 0,25 %, 15-08-25 8 285 USD 11 059 10 393 0 %, 15-12-26a) 120 USD 153 151
Patrick Industries, Inc. : 0,125 %, 15-12-25 485 USD 638 904
1 %, 01-02-23 4 411 USD 6 239 6 186 Teladoc Health, Inc., 1,25 %, 01-06-27 162 USD 211 187
1,75 %, 01-12-28a) 3 207 USD 4 079 4 208 Teradyne, Inc., 1,25 %, 15-12-23 1 088 USD 2 225 7 119
Pebblebrook Hotel Trust, 1,75 %, 15-12-26 6 378 USD 8 624 8 884 Tesla, Inc., 2 %, 15-05-24 737 USD 7 168 15 864
Pegasystems, Inc., 0,75 %, 01-03-25 1 557 USD 2 205 2 080 The Greenbrier Companies, Inc., 2,875 %, 15-04-28a) 2 960 USD 3 797 4 081
Peloton Interactive, Inc., 0 %, 15-02-26a) 6 854 USD 7 942 7 348 The RealReal, Inc. :
Penn National Gaming, Inc., 2,75 %, 15-05-26 1 052 USD 2 481 3 154 1 %, 01-03-28a) 4 121 USD 4 441 4 269
Pioneer Natural Resources Co., 0,25 %, 15-05-25 4 722 USD 8 262 10 643 3 %, 15-06-25 5 376 USD 7 981 6 960
Plug Power, Inc., 3,75 %, 01-06-25 678 USD 6 793 4 817 Turning Point Brands, Inc., 2,5 %, 15-07-24 6 457 USD 8 986 8 307
Progress Software Corp., 1 %, 15-04-26a) 120 USD 150 157 Twitter, Inc., 0,25 %, 15-06-24 11 811 USD 18 027 16 278
Q2 Holdings, Inc., 0,75 %, 01-06-26 1 906 USD 2 995 2 703 Two Harbors Investment Corp., 6,25 %, 15-01-26 100 USD 128 127
Radius Global Infrastructure, Inc., 2,5 %, 15-09-26a) 1 600 USD 2 025 2 017 Tyler Technologies, Inc., 0,25 %, 15-03-26a) 4 835 USD 6 399 7 482
Rambus, Inc., 1,375 %, 01-02-23 280 USD 357 556 Uber Technologies Inc., 0 %, 15-12-25 3 146 USD 4 153 3 906
Rapid7, Inc. : Under Armour, Inc., 1,5 %, 01-06-24 3 090 USD 6 658 7 444
0,25 %, 15-03-27a) 1 200 USD 1 489 1 956 United States Steel Corp., 5 %, 01-11-26 1 942 USD 2 987 4 947
2,25 %, 01-05-25 1 860 USD 3 407 4 711 Uniti Fiber Holdings, Inc., 4 %, 15-06-24a) 3 641 USD 5 667 6 249
Realogy Group LLC/Realogy Co‑Issuer Corp., 0,25 %, Unity Software, Inc., 0 %, 15-11-26a) 160 USD 202 185
15-06-26a) 148 USD 179 184 Upstart Holdings, Inc., 0,25 %, 15-08-26a) 100 USD 127 121
Repay Holdings Corp., 0 %, 01-02-26a) 146 USD 185 160 Upwork, Inc., 0,25 %, 15-08-26a) 100 USD 126 116
Repligen Corp., 0,375 %, 15-07-24 1 340 USD 1 987 3 961 Vail Resorts, Inc., 0 %, 01-01-26 100 USD 127 135
RingCentral, Inc. : Varex Imaging Corp., 4 %, 01-06-25 60 USD 81 126
0 %, 01-03-25 149 USD 212 177 Varonis Systems, Inc., 1,25 %, 15-08-25 60 USD 84 130
0 %, 15-03-26 1 866 USD 2 253 2 090 Veeco Instruments, Inc., 3,75 %, 01-06-27 60 USD 84 166
Royal Caribbean Cruises Ltd. : Veoneer, Inc., 4 %, 01-06-24 82 USD 107 170
2,875 %, 15-11-23 1 400 USD 1 962 2 086 Verint Systems, Inc., 0,25 %, 15-04-26a) 110 USD 139 148
4,25 %, 15-06-23 2 825 USD 4 295 4 547 Veritone, Inc., 1,75 %, 15-11-26a) 116 USD 146 139
SailPoint Technologies Holding Inc., 0,125 %, 15-09-24 59 USD 93 133 Vocera Communications, Inc., 0,5 %, 15-09-26a) 110 USD 139 176
Sarepta Therapeutics, Inc., 1,5 %, 15-11-24 1 143 USD 1 991 2 117 Wayfair LLC, 1,125 %, 01-11-24 50 USD 83 111
Seaspan Corp. : Wolfspeed, Inc., 1,75 %, 01-05-26 1 764 USD 3 214 5 467
3,75 %, 15-12-25a) 2 160 USD 2 750 3 348 Workday, Inc., 0,25 %, 01-10-22 4 445 USD 7 598 10 458
5,5 %, 01-08-29a) 3 200 USD 4 068 4 088 Workiva, Inc., 1,125 %, 15-08-26 374 USD 489 835
Shake Shack, Inc., 0 %, 01-03-28a) 125 USD 158 131 World Wrestling Entertainment, Inc., 3,375 %,
Shift4 Payments, Inc., 0 %, 15-12-25a) 92 USD 118 123 15-12-23 2 008 USD 4 306 5 238
SMART Global Holdings Inc., 2,25 %, 15-02-26 75 USD 103 176 Zendesk, Inc., 0,625 %, 15-06-25 2 576 USD 4 190 3 888
Snap, Inc. : Ziff Davis, Inc., 1,75 %, 01-11-26a) 174 USD 220 272
0 %, 01-05-27a) 2 885 USD 3 617 3 529 Zillow Group, Inc., 2,75 %, 15-05-25 96 USD 186 156
0,25 %, 01-05-25 1 560 USD 3 174 4 391 Zscaler, Inc., 0,125 %, 01-07-25 1 761 USD 2 774 4 868
0,75 %, 01-08-26 1 771 USD 3 873 4 850 Zynga, Inc. :
SoFi Technologies, Inc., 0 %, 15-10-26a) 3 690 USD 4 674 4 825 0 %, 15-12-26 2 852 USD 3 714 3 292
SolarEdge Technologies, Inc., 0 %, 15-09-25 2 120 USD 3 042 3 399 0,25 %, 01-06-24 3 302 USD 5 029 4 509
Southwest Airlines Co., 1,25 %, 01-05-25 5 972 USD 10 179 10 070
TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 788 084 916 746
Splunk, Inc. :
TOTAL – OBLIGATIONS 797 638 926 622
0,5 %, 15-09-23 1 614 USD 2 267 2 178
1,125 %, 15-09-25 2 950 USD 4 444 4 110
1,125 %, 15-06-27 106 USD 135 125
Spotify U.S.A., Inc., 0 %, 15-03-26a) 1 640 USD 1 929 1 876
Starwood Property Trust, Inc., 4,375 %, 01-04-23 113 USD 151 150
Stem, Inc., 0,5 %, 01-12-28a) 1 961 USD 2 489 2 366
Summit Hotel Properties, Inc., 1,5 %, 15-02-26 4 689 USD 6 205 6 186
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 10Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Fonds sous-jacents – 9,0 %
Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) (en milliers) marché
(en milliers)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
É.-U. – série O 10 924 138 258 $ 138 189 $
TOTAL – TITRES – 99,9 % 1 354 892 $ 1 536 195
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
MONTANT NET – 0,1 % 2 144
ACTIF NET – 100 % 1 538 339 $
Abréviations des monnaies
USD – Dollar américain
Remarque
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
Légende
a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être revendus
au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels qualifés. À la
fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 294 904 000 $, ou 19,2 % de l’actif net.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 11Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs
Notes propres au Fonds
Pour la période close le 31 décembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs (le « Fonds ») est le 1er décembre 2011. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates
suivantes :
Série Début des opérations
O 27 janvier 2012
Le Fonds a pour objectif d’offrir à la fois un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. Il investit principalement dans des titres convertibles d’émetteurs américains. L’indice de
référence du Fonds est l’indice ICE® BofA® All US Convertibles.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit
à la clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 31 décembre 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 471 384 $ 142 388 $ 328 953 $ 43 $
Obligations 926 622 – 923 321 3 301
Fonds sous-jacents 138 189 138 189 – –
Total des titres : 1 536 195 $ 280 577 $ 1 252 274 $ 3 344 $
Données d’entrée au 30 juin 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 490 700 $ 262 326 $ 228 332 $ 42 $
Obligations 885 379 – 879 102 6 277
Fonds sous-jacents 131 503 131 503 – –
Total des titres : 1 507 582 $ 393 829 $ 1 107 434 $ 6 319 $
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des placements classés au niveau 3 détenus durant la période.
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Titres :
Solde à l’ouverture – 1er juillet 2021 6 319 $ Solde à l’ouverture – 1er juillet 2020 46 $
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement (85) Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement (8)
Gain (perte) net latent sur les titres de placement (38) Gain (perte) net latent sur les titres de placement (45)
Coût à l’achat – Coût à l’achat 7 279
Produit de la vente (2 840) Produit de la vente (944)
Amortissement net (12) Amortissement net (9)
Transferts vers le niveau 3 – Transferts vers le niveau 3 –
Transferts du niveau 3 – Transferts du niveau 3 –
Solde à la clôture – 31 décembre 2021 3 344 $ Solde à la clôture – 30 juin 2021 6 319 $
Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés
au niveau 3 détenus au 31 décembre 2021 (38)$ au niveau 3 détenus au 30 juin 2021 (45)$
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
États fnanciers semestriels 12Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 31 décembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Prêt de titres (note 3)
Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le montant brut généré par les opérations de prêt de titres du Fonds et le montant net tel qu’il fgure au poste « Prêt de titres » de
l’état du résultat global.
% du total des revenus % du total des revenus
Période close le Total des revenus ($) Revenus du Fonds ($) Revenus de SSB ($) provenant du Fonds provenant de SSB
31 décembre 2021 109 93 16 85 15
31 décembre 2020 26 22 4 85 15
Aucune opération de prêt de titres n’était en cours au 31 décembre 2021 et au 30 juin 2021.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, portant sur la prestation de services de conseil en
placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille,
y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard.
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de 8 $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (5 $ au 31 décembre 2020). Le Fonds a en
outre déboursé 19 $ pour des services de recherche (22 $ au 31 décembre 2020).
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie d’investissement à participation unitaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres du Fonds sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période pondéré de titres
Période close le 31 décembre 2021
Série O 90 264 2 198 12 543 (4 145) 100 860 90 288
Période close le 31 décembre 2020
Série O 57 904 21 788 8 299 (1 168) 86 823 63 967
Sociétés affliées – Au 31 décembre 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient 100 % du Fonds. Au 30 juin 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient 100 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – Voir le tableau « Répartition de la qualité » de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 décembre 2021, qui
présente le risque de crédit pertinent du Fonds.
À l’exception des risques présentés ci-dessus et à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des
périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 décembre 2021, qui présentent le risque de concentration
pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 31 décembre 2021 et au 30 juin 2021, toutes les autres variables étant restées constantes par
ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 62 984 $ (62 621 $ au 30 juin 2021). Cette variation est estimée au moyen du
bêta du Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations
peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Risque de taux d’intérêt – Voir le tableau « Répartition des échéances » de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 décembre 2021,
qui présente l’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt, à la clôture de la période, selon la date de révision contractuelle du taux d’intérêt ou l’échéance, si cette date
est plus proche.
États fnanciers semestriels 13Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 31 décembre 2021 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Le Fonds investit directement ou indirectement dans des titres à revenu fxe à rendement élevé qui comportent un risque de défaillance supérieur au risque de taux d’intérêt.
L’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt est telle qu’une variation de 25 points de base des taux d’intérêt du marché n’exposerait pas le Fonds à un risque de taux
d’intérêt important.
Risque de change – Le tableau suivant indique les devises auxquelles sont fortement exposés les instruments fnanciers du Fonds à la clôture de la période.
Au 31 décembre 2021 En pourcentage de Au 30 juin 2021 En pourcentage
Devise Exposition nette ($) l’actif net Exposition nette ($) de l’actif net
Dollar américain 1 062 266 69,1 1 012 387 67,0
Livre sterling – – 3 872 0,3
Au 31 décembre 2021 et au 30 juin 2021, si le dollar canadien s’était apprécié ou déprécié de 5 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables étant restées constantes par
ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 53 113 $ (50 813 $ au 30 juin 2021). Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent
différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
31 décembre 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 456 565 138 189
30 juin 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 544 841 131 503
Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.
États fnanciers semestriels 14Notes annexes Pour la période close le 31 décembre 2021 (non audité) (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 1. Création des Fonds Les Fonds Fidelity (collectivement, les « Fonds ») sont des fducies de placement à capital variable constituées selon les lois de l’Ontario et régies par une déclaration de fducie cadre et ses modifcations. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de titres. Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), à titre de gestionnaire et de fduciaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable des activités quotidiennes des Fonds et fournit tous les services de gestion générale et d’administration. Fidelity, également le conseiller en valeurs, est responsable de la gestion des portefeuilles des Fonds. Le siège social des Fonds est situé au 483 Bay Street, Suite 300, Toronto (Ontario) M5G 2N7. Actuellement, les séries suivantes des fonds communs de placement Fidelity sont offertes : Les titres des séries A, C, T5 et T8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription différés. Les titres des séries A, T5 et T8 seront respectivement convertis en titres des séries B, S5 et S8, dont les frais de gestion et de conseil sont moins élevés, un an après l’expiration des délais prévus dans le barème des frais de rachat. Les titres des séries B, D, S5 et S8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries C et D sont offerts aux investisseurs inscrits au service de rééquilibrage. Les titres des séries F, F5 et F8 ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs ayant des comptes sur honoraires auprès de courtiers ayant conclu une entente d’admissibilité avec Fidelity. Les titres des séries E1, E1T5, E2, E2T5, E3, E3T5, E4, E4T5, E5 et E5T5 (collectivement, la « série E ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série B ou S5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série E. Les titres des séries P1, P1T5, P2, P2T5, P3, P3T5, P4, P4T5, P5 et P5T5 (collectivement, la « série P ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série F ou F5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série P. Les titres de série O sont destinés i) aux investisseurs institutionnels, qui peuvent être des particuliers ou des institutions fnancières, ayant reçu l’autorisation de Fidelity et ayant conclu une entente d’achat de titres de série O avec les Fonds Fidelity; ou ii) à d’autres fonds et comptes pour lesquels Fidelity est le gestionnaire ou le conseiller. Les parts de série Q sont offertes uniquement à des courtiers qui utilisent des portefeuilles modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les courtiers qui souhaitent souscrire des parts de série Q pour leurs clients doivent conclure avec Fidelity une entente d’admissibilité pertinente. Les titres des séries I, I5 et I8 sont offerts à tous les investisseurs ayant conclu une convention de compte de série I avec Fidelity moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries F5, F8, I5, I8, T5, T8, S5, S8, E1T5, E2T5, E3T5, E4T5, E5T5, P1T5, P2T5, P3T5, P4T5 et P5T5 donnent droit à des distributions mensuelles composées d’un revenu net et/ou d’un remboursement de capital (si disponible). Chaque Fonds répond à la défnition d’entité d’investissement puisqu’il a pour objet d’investir son actif net afn de réaliser une appréciation du capital et/ou un revenu de placement au bénéfce de ses porteurs de titres et que la performance de ses placements est évaluée à la juste valeur. Les états de la situation fnancière sont arrêtés au 31 décembre 2021 et au 30 juin 2021, selon le cas, et les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres et les tableaux des fux de trésorerie portent sur les semestres clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020, selon le cas. Lorsqu’un Fonds a été créé pendant la période considérée ou la période précédente, l’information présentée porte sur la période allant de la date de création de ce Fonds jusqu’au 31 décembre 2021 ou au 31 décembre 2020, selon le cas. La date de création de chaque Fonds est indiquée dans les notes propres au Fonds. L’inventaire du portefeuille pour chacun des Fonds est arrêté au 31 décembre 2021. Dans le présent document, le terme « périodes » désigne les périodes défnies ci-dessus. À compter du 12 novembre 2021, les avantages de la tarifcation du Programme Privilège de Fidelity dont les porteurs de titres ont profté sur leurs placements dans les séries à tarifcation réduite seront désormais offerts sous la forme de remises sur les frais au moyen de distributions. Par conséquent, i) les placements des investisseurs dans les séries E1 à E5 et les séries E1T5 à E5T5 (série « E ») et dans les séries P1 à P5 et les séries P1T5 à P5T5 (série « P ») ont été automatiquement échangés contre des placements dans les séries principales correspondantes (séries B, S5, F ou F5, selon le cas); et ii) la série E et la série P ne seront plus offertes. 2. Référentiel comptable Déclaration de conformité – Les présents états fnanciers intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information fnancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et applicables à la préparation d’états fnanciers intermédiaires, notamment la norme IAS 34 Information fnancière intermédiaire. Sauf indication contraire, les méthodes comptables présentées ci-après ont été appliquées uniformément. Les méthodes comptables appliquées lors de la préparation des présents états fnanciers intermédiaires sont fondées sur les IFRS publiées en date du 10 février 2022, date à laquelle la publication des présents états fnanciers intermédiaires a été autorisée par le conseil d’administration de Fidelity. Toute modifcation ultérieure apportée aux IFRS et applicable aux états fnanciers annuels d’un Fonds pour la période close le 30 juin 2022 pourrait donner lieu à un retraitement des présents états fnanciers intermédiaires. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation – Les présents états fnanciers sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de chaque Fonds, à l’exception des états fnanciers du Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U. et de la Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., qui sont présentés en dollars américains. Notes propres au Fonds – Chaque Fonds présente l’information fnancière pertinente à ses états fnanciers dans ses notes propres au Fonds. Ces informations fgurent immédiatement après l’inventaire du portefeuille du Fonds et sont à lire en parallèle avec les présentes notes annexes. 3. Résumé des principales méthodes comptables Base d’évaluation – Les présents états fnanciers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour les placements et les dérivés évalués à la juste valeur dans l’état de la situation fnancière. Utilisation d’estimations et de jugements – En appliquant les IFRS, la direction doit faire certaines estimations et poser certains jugements à la date des états fnanciers. Les principaux éléments des états fnanciers pouvant donner lieu à des estimations et des jugements comptables importants sont les suivants : Évaluation de la juste valeur – Un Fonds peut investir dans des instruments fnanciers qui ne sont pas cotés sur un marché actif. S’il y a lieu, ces instruments sont classés aux niveaux 2 et 3 de la hiérarchie des justes valeurs décrite ci-après. Lorsque les prix ou les cours de marché ne sont pas faciles à obtenir ou qu’ils ne sont pas fables, des méthodes d’évaluation conformes aux politiques adoptées par le gestionnaire sont utilisées de bonne foi. Les facteurs pris en compte pour l’évaluation de la juste valeur sont, entre autres, les cours obtenus auprès de teneurs de marché réputés, États fnanciers semestriels 15
Notes annexes (suite) Pour la période close le 31 décembre 2021 (non audité) (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) les événements ayant touché le marché ou le titre concerné, les fuctuations des taux d’intérêt et la qualité du crédit. Les modèles d’évaluation de la juste valeur utilisent des données observables lorsque cela est possible. Le gestionnaire doit toutefois, à l’occasion, formuler des estimations et des hypothèses en s’appuyant sur la meilleure information dont il dispose au moment concerné. Toute révision apportée à ces estimations pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des instruments fnanciers, et cette incidence pourrait être importante. Classement et évaluation des instruments fnanciers – Fidelity a formulé des jugements importants afn de classer et d’évaluer les instruments fnanciers d’un Fonds conformément à IFRS 9 Instruments fnanciers (IFRS 9). Ces jugements portent essentiellement sur l’analyse des caractéristiques des fux de trésorerie et du modèle économique. Cette analyse a permis de déterminer que les actifs fnanciers d’un Fonds devaient être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net en raison de facteurs comme l’évaluation du rendement et la gestion du Fonds sur la base de la juste valeur. Présentation des instruments fnanciers – Fidelity a formulé des jugements importants afn de classer les titres rachetables d’un Fonds en tant que passifs fnanciers, conformément à IAS 32 Instruments fnanciers : Présentation (IAS 32). Pour arriver à ce classement, le Fonds a établi que ses titres rachetables ne présentent pas des caractéristiques identiques s’ils sont offerts en plusieurs séries et que son obligation à leur égard comporte une obligation contractuelle visant la distribution en trésorerie, au moins une fois par an (si le porteur de titres en fait la demande), du revenu net et des gains en capital nets réalisés. L’obligation permanente de rachat n’est donc pas la seule obligation contractuelle attachée aux titres. Nature de la relation avec les fonds sous-jacents gérés par Fidelity – Fidelity a formulé des jugements importants afn d’établir la capacité d’un Fonds d’exercer un contrôle ou une infuence notable sur un fonds sous-jacent géré par Fidelity, conformément à IFRS 10 États fnanciers consolidés (IFRS 10) et à IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (IAS 28). Pour ce faire, Fidelity s’appuie sur des activités pertinentes, tels les droits de vote, la participation au choix des politiques et les fux de trésorerie signifcatifs comme le produit des souscriptions et des rachats. Fidelity a déterminé qu’un Fonds n’a pas la capacité d’exercer une infuence signifcative sur un fonds sous-jacent géré par Fidelity ou de le contrôler du fait de son incapacité à exercer ses droits de vote et à orienter les décisions fnancières et opérationnelles ou à y participer. Évaluation des placements et des dérivés – Les placements, y compris les dérivés, sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9 et sont évalués à la juste valeur. Chaque Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Niveau 1 – prix cotés sur des marchés actifs pour des placements identiques Niveau 2 – autres données d’entrée observables importantes (y compris les prix cotés pour des placements semblables, les taux d’intérêt, la fréquence des remboursements anticipés, etc.) Niveau 3 – données d’entrée non observables (y compris les propres hypothèses du Fonds, fondées sur la meilleure information disponible) Les changements apportés aux méthodes d’évaluation peuvent donner lieu au transfert d’un placement d’un niveau à un autre. Les transferts entre les niveaux sont considérés comme ayant été effectués à l’ouverture de la période. Les transferts entre les niveaux 1 et 2 résultent principalement des méthodes utilisées pour l’évaluation des titres de capitaux propres étrangers. Les transferts vers le niveau 3 s’expliquent par un manque de données de marché observables résultant de baisses d’activité sur le marché, de baisses de liquidité, de restructurations ou d’opérations sur titres. Les transferts à partir du niveau 3 sont attribuables à des données de marché observables devenues disponibles pour ces titres. Les méthodes utilisées pour l’évaluation des placements et des dérivés d’un Fonds selon les principales catégories sont les suivantes : Les titres de capitaux propres, y compris les titres soumis à restrictions et les fonds négociés en bourse (FNB), pour lesquels des cours de marché peuvent être facilement obtenus, sont évalués au dernier cours ou au cours de clôture offciel observé sur le principal marché ou la principale bourse où sont négociés ces titres et fourni par un service d’évaluation indépendant. Ils sont classés au niveau 1 de la hiérarchie. Lorsque le dernier cours ou le cours de clôture offciel ne peut être obtenu facilement, ou qu’il ne s’inscrit pas dans l’écart acheteur-vendeur, le point de l’écart acheteur-vendeur le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause sera utilisé. Dans le cas des titres de capitaux propres étrangers, si des événements importants touchant le marché ou les titres concernés surviennent, les titres de capitaux propres sont évalués par comparaison avec les évaluations des certifcats américains d’actions étrangères, des contrats à terme normalisés, des FNB et de certains indices, ainsi que des prix cotés de titres semblables. Lorsqu’ils sont évalués de cette façon, les titres de capitaux propres étrangers sont classés au niveau 2. L’utilisation de ces méthodes d’évaluation peut donner lieu à des transferts entre le niveau 1 et le niveau 2. Si les données d’entrée observables sont limitées, les titres de capitaux propres, y compris les titres soumis à restrictions, sont évalués au moyen d’hypothèses relatives à l’activité du marché et au risque. Il arrive qu’ils soient classés au niveau 3. Les titres de créance, y compris les titres soumis à restrictions, sont évalués en fonction des prix fournis par des services d’évaluation indépendants ou des courtiers teneurs de marché pour ces titres. Les services d’évaluation ont recours à des évaluations matricielles qui tiennent compte des rendements ou des cours d’obligations de même qualité, de même taux d’intérêt, de même échéance et de même type, ainsi que des hypothèses sur la fréquence des remboursements anticipés, des caractéristiques de la garantie et des prix fournis par des courtiers. Ils sont généralement classés au niveau 2, mais il arrive qu’ils soient classés au niveau 3. Les swaps sont évalués quotidiennement à la valeur de marché au moyen de services d’évaluation indépendants ou d’évaluations fournies par des courtiers. Les variations de valeur sont comptabilisées en tant que plus-value (moins-value) latente. Les services d’évaluation ont recours à des évaluations matricielles qui s’appuient sur des comparaisons avec les courbes de taux d’intérêt, les courbes d’écart de crédit, les possibilités de défaillance et les taux de recouvrement. En conséquence, ils sont en général classés au niveau 2. En l’absence d’évaluations indépendantes ou lorsque les évaluations indépendantes ne sont pas fables, les titres de créance et les swaps peuvent être évalués au moyen d’évaluations matricielles qui tiennent compte de facteurs comparables à ceux qui auraient été retenus par des services d’évaluation indépendants. Ils sont généralement classés au niveau 2, mais il arrive qu’ils soient classés au niveau 3 si les circonstances l’exigent. Les évaluations indépendantes fournies par une source ou par un courtier unique sont évaluées par la direction. Il arrive qu’elles soient classées au niveau 3. La valeur en dollars canadiens des contrats de change à terme est déterminée au moyen des taux de change de clôture. Ces contrats sont classés au niveau 2. Les contrats à terme normalisés sont évalués au prix de règlement établi quotidiennement par la bourse ou le marché où ils sont négociés. Ils sont classés au niveau 1. Les options négociées en bourse sont évaluées au moyen du dernier cours ou, en l’absence de vente, du dernier cours vendeur. Elles sont classées au niveau 1. Les options négociées hors bourse sont évaluées au moyen d’évaluations fournies par des courtiers. Elles sont classées au niveau 2. Les fonds sous-jacents gérés par Fidelity et les FNB gérés par Fidelity qui investissent principalement dans des titres nord-américains sont évalués à la valeur liquidative par titre observée à la clôture de chaque jour ouvrable. Les FNB gérés par Fidelity qui investissent principalement dans des titres internationaux sont évalués au cours moyen calculé selon la moyenne du dernier écart acheteur-vendeur États fnanciers semestriels 16
Vous pouvez aussi lire
