Fonds Fidelity Obligations mondiales - États fnanciers annuels 31 mars 2021
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Fonds Fidelity Obligations mondiales États fnanciers annuels 31 mars 2021
Fonds Fidelity Obligations mondiales
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Aux 31 mars 2021 31 mars 2020
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 268 827 $ 214 793 $
Trésorerie 507 3 292
Trésorerie cédée en garantie – 784
Montants à recevoir pour la vente de placements 2 670 4 031
Montant à recevoir au titre de la marge de variation quotidienne des dérivés 10 –
Plus-value latente des contrats de change à terme 1 388 4 706
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 1 588 1 737
Souscriptions à recevoir 107 453
275 097 229 796
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 5 490 5 661
Rachats à payer 279 225
Distributions à payer (note 5) – 52
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 86 81
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 13 11
Montants à payer au titre de la marge de variation quotidienne des dérivés – 121
Swaps de gré à gré bilatéraux, à la valeur – 45
Moins-value latente des contrats de change à terme 1 166 3 775
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 91 94
7 125 10 065
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 267 972 $ 219 731 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (12 270 $ et 16 669 $, respectivement) 11,44 $ 12,05 $
Série B : (34 697 $ et 28 294 $, respectivement) 11,56 $ 12,17 $
Série F : (26 472 $ et 26 607 $, respectivement) 11,70 $ 12,30 $
Série O : (156 570 $ et 120 412 $, respectivement) 11,83 $ 12,44 $
Série E1 : (16 179 $ et 11 674 $, respectivement) 9,49 $ 9,99 $
Série E2 : (1 422 $ et 1 240 $, respectivement) 9,49 $ 9,99 $
Série E3 : (716 $ et 1 $, respectivement) 9,52 $ 10,02 $
Série P1 : (11 958 $ et 8 960 $, respectivement) 9,99 $ 10,51 $
Série P2 : (1 988 $ et 2 479 $, respectivement) 9,99 $ 10,51 $
Série P3 : (4 237 $ et 1 908 $, respectivement) 10,32 $ 10,85 $
Série P4 : (1 462 $ et 1 486 $, respectivement) 10,33 $ 10,86 $
Série P5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 10,36 $ 10,89 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Obligations mondiales
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 4 211 $ 4 606 $
Dividendes 2 289 1 178
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 435 168
Distributions sur les gains en capital provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity – 20
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements (677) 9 979
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements (7 152) (6 373)
(7 829) 3 606
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (421) (781)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (363) 269
(784) (512)
Gain (perte) net sur les dérivés
Gain (perte) net réalisé sur les dérivés (1 256) 3 631
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des dérivés (1 713) 1 108
(2 969) 4 739
Total des revenus (pertes) de placement (4 647) 13 805
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 1 095 807
Frais d’administration 157 112
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille – –
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 75 24
Taxe de vente 153 108
Total des charges d’exploitation 1 480 1 051
Charges abandonnées (note 4) (19) (14)
Charges d’exploitation nettes 1 461 1 037
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (6 108)$ 12 768 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A (275)$ 776 $
Série B (1 167)$ 1 128 $
Série F (550)$ 860 $
Série O (2 900)$ 8 999 $
Série E1 (553)$ 336 $
Série E2 (77)$ 39 $
Série E3 (31)$ –$
Série P1 (337)$ 358 $
Série P2 (69)$ 89 $
Série P3 (125)$ 120 $
Série P4 (24)$ 63 $
Série P5 –$ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série A (0,21)$ 0,56 $
Série B (0,43)$ 0,59 $
Série F (0,24)$ 0,60 $
Série O (0,25)$ 0,82 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 3Fonds Fidelity Obligations mondiales États fnanciers (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les périodes closes les 31 mars 2021 2020 Série E1 (0,38)$ 0,43 $ Série E2 (0,37)$ 0,50 $ Série E3 (0,66)$ 0,56 $ Série P1 (0,34)$ 0,61 $ Série P2 (0,28)$ 0,46 $ Série P3 (0,32)$ 0,68 $ Série P4 (0,17)$ 0,61 $ Série P5 (0,17)$ 0,66 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 4
Fonds Fidelity Obligations mondiales
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 31 mars 2021 Total Série A Série B Série F Série O Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 219 731 $ 16 669 $ 28 294 $ 26 607 $ 120 412 $ 11 674 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (6 108) (275) (1 167) (550) (2 900) (553)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (4 556) (231) (443) (469) (2 913) (194)
Gain net réalisé (4 499) (141) (426) (434) (2 935) (197)
Réduction des frais de gestion (2) – (2) – – –
(9 057) (372) (871) (903) (5 848) (391)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 152 864 4 892 30 687 31 206 51 176 11 117
Réinvestissement des distributions 8 761 364 848 785 5 848 372
Montants versés au rachat de titres (98 219) (9 008) (23 094) (30 673) (12 118) (6 040)
63 406 (3 752) 8 441 1 318 44 906 5 449
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 267 972 $ 12 270 $ 34 697 $ 26 472 $ 156 570 $ 16 179 $
Pour la période close le 31 mars 2021 Série E2 Série E3 Série P1 Série P2 Série P3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 240 $ 1$ 8 960 $ 2 479 $ 1 908 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (77) (31) (337) (69) (125)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (22) (3) (150) (48) (55)
Gain net réalisé (33) (9) (174) (44) (82)
Réduction des frais de gestion – – – – –
(55) (12) (324) (92) (137)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 2 268 747 12 962 2 606 5 203
Réinvestissement des distributions 55 11 238 71 117
Montants versés au rachat de titres (2 009) – (9 541) (3 007) (2 729)
314 758 3 659 (330) 2 591
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 422 $ 716 $ 11 958 $ 1 988 $ 4 237 $
Pour la période close le 31 mars 2021 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 486 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (24) –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (28) –
Gain net réalisé (24) –
Réduction des frais de gestion – –
(52) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – –
Réinvestissement des distributions 52 –
Montants versés au rachat de titres – –
52 –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 462 $ 1$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 5Fonds Fidelity Obligations mondiales
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 31 mars 2020 Total Série A Série B Série F Série O Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 215 997 $ 19 571 $ 21 197 $ 16 742 $ 145 318 $ 4 532 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 12 768 776 1 128 860 8 999 336
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (7 614) (407) (636) (570) (5 366) (230)
Gain net réalisé (1 769) (114) (184) (140) (1 164) (65)
Réduction des frais de gestion (1) – (1) – – –
(9 384) (521) (821) (710) (6 530) (295)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 91 480 6 554 21 956 22 246 17 498 11 031
Réinvestissement des distributions 9 100 509 792 564 6 530 278
Montants versés au rachat de titres (100 230) (10 220) (15 958) (13 095) (51 403) (4 208)
350 (3 157) 6 790 9 715 (27 375) 7 101
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 219 731 $ 16 669 $ 28 294 $ 26 607 $ 120 412 $ 11 674 $
Pour la période close le 31 mars 2020 Série E2 Série E3 Série P1 Série P2 Série P3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 296 $ 1$ 3 733 $ 1 882 $ 1 652 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 39 – 358 89 120
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (26) – (212) (67) (61)
Gain net réalisé (6) – (53) (18) (16)
Réduction des frais de gestion – – – – –
(32) – (265) (85) (77)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 233 – 8 163 2 029 420
Réinvestissement des distributions 32 – 217 53 76
Montants versés au rachat de titres (328) – (3 246) (1 489) (283)
937 – 5 134 593 213
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 240 $ 1$ 8 960 $ 2 479 $ 1 908 $
Pour la période close le 31 mars 2020 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 072 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 63 –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (39) –
Gain net réalisé (9) –
Réduction des frais de gestion – –
(48) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 350 –
Réinvestissement des distributions 49 –
Montants versés au rachat de titres – –
399 –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 486 $ 1$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Obligations mondiales États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 31 mars 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (545 940) $ (323 893) $ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 481 680 330 633 Trésorerie (déposée) rendue à titre de garantie 784 (784) Trésorerie reçue au titre des dividendes 2 329 1 117 Trésorerie reçue au titre des intérêts 5 042 5 447 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (1 379) (993) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (57 484) 11 527 Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (348) (232) Produit de la vente de titres 116 254 64 976 Montants versés au rachat de titres (61 210) (73 733) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 54 696 (8 989) Variation nette de la trésorerie (2 788) 2 538 Gain (perte) de change sur la trésorerie 3 1 Trésorerie à l’ouverture de la période 3 292 753 Trésorerie à la clôture de la période 507 $ 3 292 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 7
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille au 31 mars 2021
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Obligations – 77,7 %
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes – 1,8 % 3,932 %, 07-05-25a) 555 USD 755 $ 753 $
Obligations de sociétés – 0,0 % Bayer AG, 2,375 %, 02-04-75 (Reg. S)a) 2 920 EUR 4 328 4 373
La Banque Toronto-Dominion, 3,625 %, 15-09-31a) 67 USD 85 $ 92 $ Berkshire Hathaway Energy Co., 4,25 %, 15-10-50 16 USD 23 23
Obligations fédérales – 1,8 % Blackbird Capital Aircraft, série 2016‑1A, cat. A,
Gouvernement du Canada : 4,213 %, 16-12-41b) 185 USD 248 234
0,5 %, 01-12-30 2 810 $ 2 642 2 543 Bonos de La Tesoreria de La Republica de Chile,
4,5 %, 01-03-26 110 000 CLP 209 213
4 %, 01-06-41 1 670 2 323 2 263
Boston Properties, Inc. :
4 965 4 806
3,25 %, 30-01-31 111 USD 156 144
TOTAL – OBLIGATIONS CANADIENNES 5 050 4 898 4,5 %, 01-12-28 112 USD 148 159
Brandywine Operating Partnership LP, 4,1 %, 01-10-24 47 USD 51 64
Obligations étrangères – 75,9 % Brixmor Operating Partnership LP :
ACCENTRO Real Estate AG, 3,625 %, 13-02-23 4,05 %, 01-07-30 18 USD 24 24
(Reg. S) 650 EUR 945 918 4,125 %, 15-06-26 46 USD 60 64
ADO Properties SA : Broadcom Inc., 1,95 %, 15-02-28b) 52 USD 66 64
1,5 %, 26-07-24 (Reg. S) 200 EUR 294 290 Buoni del Tesoro Poliennali, 3,75 %, 01-09-24 10 EUR 16 17
1,875 %, 14-01-26 (Reg. S) 1 800 EUR 2 762 2 608 BX Trust, taux variable, série 2018‑EXCL, cat. D,
AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust : LIBOR en USD à 1 mois + 2,620 %, 2,731 %,
15-09-37a)b)d) 54 USD 69 54
1,75 %, 30-01-26 383 USD 480 467
Capital One Financial Corp., 3,65 %, 11-05-27 200 USD 283 275
4,45 %, 01-10-25 150 USD 195 205
CBRE Group, Inc. :
6,5 %, 15-07-25 150 USD 201 220
2,5 %, 01-04-31 167 USD 205 203
AIA Group Ltd., 3,375 %, 07-04-30b) 200 USD 281 268
4,875 %, 01-03-26 162 USD 212 234
Air Lease Corp. :
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %,
3,375 %, 01-07-25 183 USD 246 243 01-02-28b) 550 USD 752 731
4,25 %, 01-02-24 169 USD 223 230 Cellnex Finance Co. SA, 0,75 %, 15-11-26 (Reg. S) 400 EUR 611 586
4,25 %, 15-09-24 39 USD 43 54 Centene Corp. :
Alibaba Group Holding Ltd., 2,125 %, 09-02-31 200 USD 256 239 3,375 %, 15-02-30 135 USD 179 171
Ally Financial, Inc., 5,8 %, 01-05-25 139 USD 194 202 4,25 %, 15-12-27 150 USD 198 198
Alpha Bank AE, 4,25 %, 13-02-30 (Reg. S)a) 400 EUR 584 556 Chicago Board of Ed. série 2010 C, 6,319 %, 01-11-29 310 USD 410 456
American International Group, Inc., 5,75 %, 01-04-48a) 150 USD 196 210 CIT Group, Inc. :
Apollo Aviation Securitization Trust, série 2017‑1A, 3,929 %, 19-06-24a) 45 USD 61 60
cat. A, 3,967 %, 16-05-42b) 146 USD 187 184
6,125 %, 09-03-28 45 USD 58 68
Ares Capital Corp., 3,875 %, 15-01-26 233 USD 313 309
Citigroup, Inc. :
AusNet Services Holdings Pty Ltd., 1,625 %,
11-03-81 (Reg. S)a) 100 EUR 153 149 3,106 %, 08-04-26a) 450 USD 640 604
Commonwealth d’Australie : 3,2 %, 21-10-26 750 USD 1 103 1 013
2,25 %, 21-05-28 (Reg. S) 1 565 AUD 1 622 1 594 4,3 %, 20-11-26 49 USD 64 69
2,5 %, 21-05-30 (Reg. S) 100 AUD 96 102 4,412 %, 31-03-31a) 190 USD 275 272
2,75 %, 21-11-28 110 AUD 120 116 Cloverie PLC, 4,5 %, 11-09-44 (Reg. S)a) 1 000 USD 1 414 1 351
2,75 %, 21-06-35 (Reg. S) 630 AUD 658 646 Corporate Offce Properties LP :
3,75 %, 21-04-37 (Reg. S) 130 AUD 156 149 2,75 %, 15-04-31 37 USD 46 45
4,25 %, 21-04-26 485 AUD 510 543 5 %, 01-07-25 27 USD 33 38
AutoZone, Inc., 4 %, 15-04-30 146 USD 206 203 Credit Suisse Group AG :
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15-04-26b) 85 USD 111 112 3,25 %, 02-04-26 (Reg. S)a) 170 EUR 263 277
Banco Central de Chile, 6 %, 01-03-23 5 000 CLP 11 10 4,194 %, 01-04-31a)b) 255 USD 357 349
Banco Espirito Santo SA, 4 %, 31-12-49 (Reg. S)c) 100 EUR 158 21 6,5 %, 08-08-23 (Reg. S) 600 USD 847 829
Bank Ireland Group PLC : CSMC Trust, série 2017‑PFHP, cat. D, LIBOR en USD à
1 mois + 2,250 %, 2,356 %, 15-12-30a)b)d) 66 USD 85 78
2,375 %, 14-10-29 (Reg. S)a) 600 EUR 876 915
CTP BV, 2,125 %, 01-10-25 (Reg. S) 450 EUR 707 704
3,125 %, 19-09-27 (Reg. S)a) 450 GBP 741 795
CVS Health Corp., 4,3 %, 25-03-28 46 USD 59 66
Bank of America Corp. :
République tchèque :
2,592 %, 29-04-31a) 800 USD 1 135 1 003
1 %, 26-06-26 1 860 CZK 106 102
3,95 %, 21-04-25 111 USD 135 153
1,5 %, 24-04-40 600 CZK 36 30
4,25 %, 22-10-26 49 USD 55 69
2,4 %, 17-09-25 1 630 CZK 98 96
Barclays PLC :
4,2 %, 04-12-36 140 CZK 10 10
2 %, 07-02-28 (Reg. S)a) 350 EUR 511 529
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) 8,75 %, 15-05-31 1 385 000 IDR 140 $ 136 $
Royaume du Danemark : 8,75 %, 15-02-44 50 000 IDR 5 5
0,5 %, 15-11-27 1 100 DKK 222 $ 230 $ 10,25 %, 15-07-27 3 300 000 IDR 363 341
0,5 %, 15-11-29 (Reg. S)b) 1 260 DKK 277 263 10,5 %, 15-07-38 400 000 IDR 47 43
4,5 %, 15-11-39 67 DKK 19 24 InterContinental Hotel Group PLC :
Danske Bank A/S, 3,244 %, 20-12-25a)b) 500 USD 662 669 1,625 %, 08-10-24 (Reg. S) 300 EUR 466 458
DCP Midstream Operating LP : 2,125 %, 15-05-27 (Reg. S) 500 EUR 808 787
4,95 %, 01-04-22 100 USD 103 129 3,375 %, 08-10-28 (Reg. S) 1 370 GBP 2 513 2 503
5,85 %, 21-05-43a)b) 450 USD 543 504 3,75 %, 14-08-25 (Reg. S) 100 GBP 187 187
Demeter Investments BV, 5,75 %, 15-08-50 (Reg. S)a) 200 USD 282 281 État d’Israël :
Deutsche Annington Finance BV, 5 %, 02-10-23b) 311 USD 396 414 1 %, 31-03-30 80 ILS 33 30
Deutsche Bank AG 1,75 %, 31-08-25 60 ILS 22 24
0,75 %, 17-02-27 (Reg. S)a) 700 EUR 1 072 1 026 2,25 %, 28-09-28 150 ILS 57 62
1 %, 19-11-25 (Reg. S)a) 400 EUR 612 598 3,75 %, 31-03-24 243 ILS 88 101
4,5 %, 01-04-25 200 USD 260 269 5,5 %, 31-01-42 118 ILS 66 72
Deutsche Bank AG, succursale de New York : Gouvernement du Japon :
1,686 %, 19-03-26 400 USD 498 502 0,3 %, 20-06-39 118 050 JPY 1 423 1 308
2,222 %, 18-09-24a) 1 000 USD 1 320 1 290 0,3 %, 20-09-39 52 000 JPY 654 575
Discovery Communications LLC, 3,625 %, 15-05-30 99 USD 139 133 0,3 %, 20-12-39 167 000 JPY 2 192 1 843
République dominicaine, 5,95 %, 25-01-27b) 240 USD 343 338 0,4 %, 20-03-39 78 050 JPY 978 881
Duquesne Light Holdings, Inc., 5,9 %, 01-12-21b) 20 USD 20 26 0,4 %, 20-03-40 759 000 JPY 9 571 8 519
Exelon Corp. : 0,4 %, 20-06-40 16 600 JPY 211 186
4,05 %, 15-04-30 46 USD 65 64 0,4 %, 20-09-40 16 000 JPY 197 179
4,7 %, 15-04-50 21 USD 30 32 0,4 %, 20-06-49 63 750 JPY 768 677
FirstEnergy Corp., 7,375 %, 15-11-31 317 USD 468 533 0,4 %, 20-12-49 82 650 JPY 1 060 875
Ford Motor Credit Co. LLC : 0,5 %, 20-03-38 19 800 JPY 248 229
1,514 %, 17-02-23 1 600 EUR 2 380 2 372 0,5 %, 20-06-38 28 000 JPY 352 323
3,087 %, 09-01-23 320 USD 415 409 1 %, 20-12-35 265 950 JPY 3 307 3 323
Gouvernement de la France, 1,5 %, 25-05-31 (Reg. S) 9 EUR 14 15 John Lewis PLC, 6,125 %, 21-01-25 1 266 GBP 2 386 2 451
République fédérale d’Allemagne : JPMorgan Chase & Co. :
0 %, 15-02-30 (Reg. S) 6 162 EUR 9 779 9 392 2,956 %, 13-05-31a) 123 USD 174 157
0 %, 15-08-30 (Reg. S) 4 740 EUR 7 745 7 210 4,125 %, 15-12-26 79 USD 90 112
0 %, 15-08-50 335 EUR 527 458 Royaume de Thaïlande :
2,5 %, 04-07-44 4 112 EUR 10 009 9 397 2,875 %, 17-06-46 2 080 THB 76 83
2,5 %, 15-08-46 60 EUR 159 140 3,65 %, 20-06-31 7 805 THB 405 361
Goldman Sachs Group, Inc., 3,8 %, 15-03-30 180 USD 254 249 3,775 %, 25-06-32 5 950 THB 294 278
Heathrow Funding Ltd. : 4,675 %, 29-06-44 95 THB 4 5
1,5 %, 12-10-27 (Reg. S) 200 EUR 311 308 République de Corée :
2,75 %, 13-10-31 (Reg. S) 100 GBP 170 178 1,125 %, 10-09-39 100 000 KRW 105 94
7,125 %, 14-02-24 400 GBP 781 794 1,375 %, 10-12-29 1 063 350 KRW 1 186 1 129
HSBC Holdings PLC : 1,375 %, 10-06-30 99 700 KRW 114 105
1,645 %, 18-04-26a) 364 USD 485 458 2,25 %, 10-09-37 430 000 KRW 486 484
2,013 %, 22-09-28a) 400 USD 528 494 2,375 %, 10-12-28 408 850 KRW 490 472
République de Hongrie : 2,625 %, 10-06-28 304 030 KRW 368 357
3 %, 26-06-24 18 900 HUF 89 81 3 %, 10-12-42 66 330 KRW 82 84
6,75 %, 22-10-28 8 000 HUF 48 43 5,5 %, 10-12-29 30 000 KRW 45 43
Iliad SA : Lagardère S.C.A. :
0,625 %, 25-11-21 (Reg. S) 900 EUR 1 400 1 330 1,625 %, 21-06-24 (Reg. S) 1 100 EUR 1 628 1 560
0,75 %, 11-02-24 (Reg. S) 200 EUR 307 295 2,125 %, 16-10-26 (Reg. S) 1 500 EUR 2 188 2 100
République d’Indonésie : Lennar Corp., 4,75 %, 29-11-27 210 USD 272 303
6,125 %, 15-05-28 700 000 IDR 62 59 Lloyds Banking Group PLC, 3,87 %, 09-07-25a) 200 USD 284 274
6,625 %, 15-05-33 2 212 000 IDR 184 186 Gouvernement de Malaisie :
7 %, 15-05-27 1 900 000 IDR 173 171 3,48 %, 15-03-23 902 MYR 285 280
7,375 %, 15-05-48 76 000 IDR 7 6 3,757 %, 22-05-40 180 MYR 61 51
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 9Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Pricoa Global Funding I, 5,375 %, 15-05-45a) 57 USD 68 $ 79 $
Gouvernement de Malaisie : (suite) QBE Insurance Group Ltd., 6,75 %, 02-12-44 (Reg. S)a) 785 USD 1 117 1 097
3,844 %, 15-04-33 150 MYR 45 $ 45 $ République de Singapour :
3,892 %, 15-03-27 52 MYR 18 17 2,75 %, 01-04-42 33 SGD 31 34
4,048 %, 30-09-21 10 MYR 3 3 2,875 %, 01-09-30 115 SGD 115 118
4,127 %, 15-04-32 761 MYR 256 237 3 %, 01-09-24 150 SGD 150 151
4,786 %, 31-10-35 205 MYR 75 66 3,375 %, 01-09-33 16 SGD 15 17
4,935 %, 30-09-43 36 MYR 13 12 Retail Opportunity Investments Partnership LP , 4 %,
Marks & Spencer PLC, 3,75 %, 19-05-26 (Reg. S) 450 GBP 779 805 15-12-24 10 USD 11 13
Millicom International Cellular SA, 6,625 %, 15-10-26b) 239 USD 338 319 Rolls-Royce PLC :
Ministère des Finances de la Fédération de Russie : 1,625 %, 09-05-28 (Reg. S) 500 EUR 725 671
6 %, 06-10-27 5 000 RUB 86 80 3,375 %, 18-06-26 200 GBP 368 344
6,9 %, 23-05-29 900 RUB 17 15 3,625 %, 14-10-25b) 800 USD 1 057 1 009
7 %, 16-08-23 10 475 RUB 198 178 République de Roumanie :
7,65 %, 10-04-30 2 900 RUB 60 51 3,65 %, 28-07-25 495 RON 161 155
8,15 %, 03-02-27 3 081 RUB 67 55 3,65 %, 24-09-31 100 RON 34 31
8,5 %, 17-09-31 2 405 RUB 52 44 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group
BV, 1,8 %, 06-07-24 (Reg. S) 318 EUR 472 466
Morgan Stanley, 5 %, 24-11-25 82 USD 92 118
SITE Centers Corp., 3,625 %, 01-02-25 18 USD 21 24
MPLX LP, 4,8 %, 15-02-29 33 USD 43 48
Sixt AG, 1,75 %, 09-12-24 (Reg. S) 390 EUR 610 587
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.,
2,5 %, 24-03-26 850 GBP 1 472 1 479 Store Capital Corp., 2,75 %, 18-11-30 60 USD 78 74
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande : Royaume de Suède :
1,5 %, 15-05-31 30 NZD 27 26 0,125 %, 12-05-31 (Reg. S)b) 440 SEK 67 61
3,5 %, 14-04-33 (Reg. S) 145 NZD 169 147 0,75 %, 12-05-28 470 SEK 72 70
4,5 %, 15-04-27 60 NZD 61 63 0,75 %, 12-11-29b) 2 365 SEK 356 354
Obligations du gouvernement de Norvège, 2 %, 2,25 %, 01-06-32 30 SEK 5 5
26-04-28 (Reg. S)b) 1 050 NOK 161 162 3,5 %, 30-03-39 20 SEK 4 4
O’Reilly Automotive Inc., 4,2 %, 01-04-30 34 USD 48 48 Confédération suisse :
Occidental Petroleum Corp., 5,5 %, 01-12-25 205 USD 272 272 0 %, 26-06-34 (Reg. S) 225 CHF 327 304
Omega Healthcare Investors, Inc. : 2,25 %, 22-06-31 (Reg. S) 120 CHF 216 201
3,25 %, 15-04-33 161 USD 202 194 3,5 %, 08-04-33 200 CHF 374 384
4,5 %, 15-01-25 15 USD 16 20 Synchrony Financial :
5,25 %, 15-01-26 84 USD 110 119 3,95 %, 01-12-27 68 USD 81 92
République populaire de Chine : 4,25 %, 15-08-24 25 USD 27 34
2,68 %, 21-05-30 8 500 CNY 1 609 1 556 4,375 %, 19-03-24 68 USD 90 93
3,13 %, 21-11-29 11 500 CNY 2 329 2 185 5,15 %, 19-03-29 198 USD 264 287
3,25 %, 06-06-26 11 000 CNY 2 070 2 128 Tanger Properties LP, 3,75 %, 01-12-24 31 USD 35 42
3,27 %, 19-11-30 2 590 CNY 513 499 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV :
3,29 %, 23-05-29 8 850 CNY 1 691 1 702 1,25 %, 31-03-23 (Reg. S) 350 EUR 528 505
3,39 %, 16-03-50 1 300 CNY 231 232 3,25 %, 15-04-22 230 EUR 368 343
3,81 %, 14-09-50 3 450 CNY 679 669 The AES Corp. :
3,86 %, 22-07-49 9 230 CNY 1 828 1 806 3,3 %, 15-07-25b) 200 USD 282 267
République du Pérou, 8,2 %, 12-08-26 550 PEN 263 241 3,95 %, 15-07-30b) 200 USD 281 269
Petroleos Mexicanos : The Boeing Co. :
2,5 %, 21-08-21 (Reg. S) 2 048 EUR 3 063 3 033 5,04 %, 01-05-27 350 USD 487 501
2,5 %, 24-11-22 (Reg. S) 138 EUR 208 204 5,15 %, 01-05-30 340 USD 473 492
3,625 %, 24-11-25 (Reg. S) 200 EUR 302 292 Titulos de Tesoreria B, 5,75 %, 03-11-27 693 000 COP 251 231
3,75 %, 21-02-24 (Reg. S) 1 480 EUR 2 274 2 221 Toledo Hospital :
5,125 %, 15-03-23 (Reg. S) 900 EUR 1 394 1 393 5,325 %, 15-11-28 62 USD 81 90
Gouvernement de la Pologne : 6,015 %, 15-11-48 175 USD 229 266
2,5 %, 25-07-26 50 PLN 17 17 Toll Brothers Finance Corp., 4,35 %, 15-02-28 150 USD 186 204
2,5 %, 25-07-27 190 PLN 72 66 Travis Perkins PLC, 4,5 %, 07-09-23 (Reg. S) 337 GBP 563 623
3,25 %, 25-07-25 919 PLN 327 324 Tullow Oil PLC, 6,25 %, 15-04-22 (Reg. S) 455 USD 573 535
5,75 %, 25-04-29 17 PLN 7 7 Turkiye Garanti Bankasi A/S, 6,25 %, 20-04-21
(Reg. S) 280 USD 376 351
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 10Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) WP Carey Inc., 4 %, 01-02-25 51 USD 63 $ 70 $
Obligations du Trésor américain : YPF SA, 4 %, 12-02-26b)g) 559 USD 599 570
1,125 %, 15-08-40 150 USD 189 $ 153 $
TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 210 764 203 314
1,875 %, 15-02-51 8 520 USD 10 546 9 503
TOTAL – OBLIGATIONS 215 814 208 212
2,25 %, 15-08-46e)f) 1 058 USD 1 287 1 290
2,5 %, 15-02-45 397 USD 524 509
Actions privilégiées – 17,8 %
2,5 %, 15-02-46 70 USD 83 90
2,75 %, 15-08-42 1 295 USD 1 942 1 746
2,75 %, 15-11-42 360 USD 615 485 SERVICES DE COMMUNICATION – 1,5 %
2,875 %, 15-11-46 110 USD 202 151 Telefonica Europe BV :
3,125 %, 15-11-41 90 USD 153 129 2,502 % (Reg. S)a)h) 500 EUR 726 763
3,125 %, 15-02-42 70 USD 107 100 2,625 % (Reg. S)a)h) 2 100 EUR 3 243 3 226
3,5 %, 15-02-39 190 USD 316 286
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 3 969 3 989
4,625 %, 15-02-40 90 USD 202 156
4,75 %, 15-02-37 70 USD 119 120
Billets du Trésor américain : CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 3,4 %
0,75 %, 31-03-26 2 490 USD 3 114 3 102 Volkswagen International Finance NV :
0,875 %, 15-11-30 429 USD 561 499 2,5 % (Reg. S)a)h) 1 249 EUR 1 831 1 873
1,125 %, 29-02-28 2 467 USD 3 115 3 046 2,7 % (Reg. S)a)h) 4 700 EUR 7 127 7 192
1,125 %, 15-02-31 815 USD 970 968
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 8 958 9 065
1,25 %, 31-03-28 19 416 USD 24 442 24 147
UniCredit SpA :
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
2,731 %, 15-01-32 (Reg. S)a) 1 100 EUR 1 593 1 652
Danone SA, 1,75 % (Reg. S)a)h) 300 EUR 447 458
6,572 %, 14-01-22b) 1 450 USD 1 955 1 900
Royaume-Uni, Grande-Bretagne et Irlande du Nord :
FINANCE – 5,8 %
1,25 %, 22-10-41 (Reg. S) 203 GBP 375 345
AIB Group PLC :
1,75 %, 07-09-37 (Reg. S) 876 GBP 1 633 1 630
5,25 % (Reg. S)a)h) 250 EUR 365 396
1,75 %, 22-01-49 (Reg. S) 170 GBP 361 320
6,25 % (Reg. S)a)h) 210 EUR 321 352
4,25 %, 07-12-46 230 GBP 702 645
Assicurazioni Generali SpA, 4,596 % (Reg. S)a)h) 260 EUR 411 436
4,25 %, 07-12-49 (Reg. S) 975 GBP 2 748 2 844
Aviva PLC, 6,125 %a)h) 560 GBP 1 026 1 066
États-Unis du Mexique :
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5,875 % (Reg. S)a)h) 400 EUR 606 628
3,625 %, 09-04-29 100 EUR 151 171
La Banque de Nouvelle-Écosse :
5,75 %, 05-03-26 1 695 MXN 111 103
4,65 %a)h) 820 USD 1 001 1 055
7,5 %, 03-06-27 600 MXN 39 39
4,9 %a)h) 500 USD 689 670
7,75 %, 13-11-42 100 MXN 6 6
Barclays Bank PLC, 7,625 %, 21-11-22 253 USD 325 358
8 %, 07-12-23 3 300 MXN 226 216
Barclays PLC, 7,875 % (Reg. S)a)h) 289 GBP 547 539
8 %, 07-11-47 380 MXN 22 24
Credit Suisse Group AG, 7,5 % (Reg. S)a)h) 3 205 USD 4 709 4 452
8,5 %, 31-05-29 1 716 MXN 135 118
Danske Bank A/S, 6,125 % (Reg. S)a)h) 220 USD 260 296
8,5 %, 18-11-38 309 MXN 20 21
HSBC Holdings PLC, 5,25 %a)h) 264 EUR 420 408
10 %, 20-11-36 1 698 MXN 131 130
QBE Insurance Group Ltd., 5,25 % (Reg. S)a)h) 1 250 USD 1 574 1 669
Unum Group, 4,5 %, 15-03-25 196 USD 275 275
Société Générale, 7,875 % (Reg. S)a)h) 400 USD 563 569
Ventas Realty LP, 3 %, 15-01-30 126 USD 166 161
Stichting AK Rabobank Certifcaten, 2,1878 % (Reg. S)a)d)h) 643 EUR 1 069 1 227
VEREIT Operating Partnership LP :
UBS AG, 5,125 %, 15-05-24 (Reg. S) 200 USD 279 288
2,2 %, 15-06-28 24 USD 31 30
UBS Group AG, 7 % (Reg. S)a)h) 900 USD 1 356 1 298
3,4 %, 15-01-28 45 USD 61 60
Vodafone Group PLC : TOTAL – FINANCE 15 521 15 707
2,625 %, 27-08-80 (Reg. S)a) 550 EUR 858 837
6,25 %, 03-10-78 (Reg. S)a) 1 700 USD 2 445 2 355
SOINS DE SANTÉ – 2,4 %
Wells Fargo & Co., 2,188 %, 30-04-26a) 700 USD 985 908
Bayer AG, 2,375 %, 12-11-79 (Reg. S)a) 2 500 EUR 3 617 3 830
Wizz Air Finance Co., 1,35 %, 19-01-24 (Reg. S) 1 000 EUR 1 544 1 495
Eurofns Scientifc SA, 2,875 % (Reg. S)a)h) 1 720 EUR 2 554 2 630
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 6 171 6 460
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions privilégiées (suite)
Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
INDUSTRIE – 0,1 %
AerCap Holdings NV, 5,875 %, 10-10-79a) 300 USD 410 $ 398 $
IMMOBILIER – 3,8 %
Aroundtown SA, 3,375 % (Reg. S)a)h) 1 700 EUR 2 485 2 631
CPI Property Group SA, 3,75 % (Reg. S)a)h) 200 EUR 296 287
Deutsche Annington Finance BV, 4 % (Reg. S)a)h) 300 EUR 473 459
Grand City Properties SA, 1,5 % (Reg. S)a)h) 400 EUR 617 582
Heimstaden Bostad AB, 3,248 % (Reg. S)a)h) 1 700 EUR 2 513 2 590
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB :
2,624 % (Reg. S)a)h) 1 100 EUR 1 563 1 628
4,625 % (Reg. S)a)h) 1 226 EUR 1 940 1 992
TOTAL – IMMOBILIER 9 887 10 169
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,6 %
EDF SA, 5,25 % (Reg. S)a)h) 800 USD 1 124 1 065
ELM BV for Firmenich International SA, 3,75 %
(Reg. S)a)h) 300 EUR 451 486
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 1 575 1 551
TOTAL – ACTIONS PRIVILÉGIÉES 46 938 47 797
Fonds sous-jacents – 4,8 %
Actions/parts
(en milliers)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – série O 915 8 051 7 986
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada –
série O 331 3 311 3 311
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes
multi-actifs – série O 19 219 209
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. –
série O 104 1 316 1 312
TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS 12 897 12 818
TOTAL – TITRES – 100,3 % 275 649 $ 268 827
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – (0,3)% (855)
ACTIF NET – 100 % 267 972 $
Contrats à terme normalisés
Nombre de Échéance Valeur Valeur Plus-value
contrats nominale (en milliers) (moins-value)
(en milliers) latente
(en milliers)
Vente
Contrats sur indice obligataire
Contrats Eurex Euro-Bobl (Allemagne) 28 Juin 2021 5 574 $ (5) $ (5) $
Contrats Eurex Euro-Schatz (Allemagne) 43 Juin 2021 7 104 0 0
TOTAL – CONTRATS À TERME NORMALISÉS (5) $
La valeur nominale des contrats à terme normalisés vendus en pourcentage de l’actif net est de 4,7 %.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Contrats de change à terme Abréviations des monnaies
Montants en milliers Date de Valeur Plus-value AUD – Dollar australien
règlement (en milliers) (moins-value) CHF – Franc suisse
(en milliers)
CLP – Peso chilien
Contrats de vente
CNY – Yuan chinois
975 CNY Avr. 2021 187 $ 0$
654 700 COP Avr. 2021 225 1 COP – Peso colombien
102 EUR Avr. 2021 150 2 CZK – Couronne tchèque
180 EUR Avr. 2021 265 0 DKK – Couronne danoise
22 762 EUR Avr. 2021 33 549 1 174
EUR – Euro
56 EUR Avr. 2021 83 (2)
78 GBP Avr. 2021 135 0 GBP – Livre sterling
1 546 GBP Avr. 2021 2 678 68 HUF – Forint hongrois
910 GBP Avr. 2021 1 577 4
IDR – Roupie indonésienne
36 550 JPY Avr. 2021 415 1
18 600 JPY Avr. 2021 211 3 ILS – Shekel israélien
12 500 JPY Avr. 2021 142 1 JPY – Yen japonais
1 MYR Avr. 2021 0 0 KRW – Won coréen
733 PEN Avr. 2021 246 6
MXN – Peso mexicain
21 USD Avr. 2021 26 4
22 277 USD Avr. 2021 27 996 107 MYR – Ringgit malais
164 USD Avr. 2021 206 (37) NOK – Couronne norvégienne
122 USD Avr. 2021 153 (1) NZD – Dollar néo-zélandais
TOTAL – CONTRATS DE VENTE 68 244 1 331 PEN – Nouveau sol péruvien
PLN – Zloty polonais
Contrats d’achat RON – Leu roumain
909 AUD Avr. 2021 868 (30)
RUB – Rouble russe
341 CHF Avr. 2021 453 (18)
202 605 CLP Avr. 2021 353 2 SEK – Couronne suédoise
42 111 CNY Avr. 2021 8 071 (110) SGD – Dollar de Singapour
787 EUR Avr. 2021 1 160 (9) THB – Baht thaïlandais
1 608 200 JPY Avr. 2021 18 254 (765)
USD – Dollar américain
12 800 JPY Avr. 2021 145 (2)
322 900 KRW Avr. 2021 360 (3)
Remarque
807 NOK Avr. 2021 119 (8)
221 NZD Avr. 2021 194 (10) Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
3 762 SEK Avr. 2021 541 0 Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
1 219 SEK Avr. 2021 175 (8)
200 SGD Avr. 2021 187 (3) Légende
2 734 THB Avr. 2021 110 (4) a) Le taux d’intérêt des titres à taux variable et à taux ajustable correspond au taux d’intérêt en vigueur à la
26 941 USD Avr. 2021 33 856 (137) clôture de la période.
1 463 USD Avr. 2021 1 838 (19) b) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
857 USD Avr. 2021 1 077 15 revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 9 199 000 $, ou 3,4 % de l’actif net.
TOTAL – CONTRATS D’ACHAT 67 761 (1 109)
TOTAL – CONTRATS DE CHANGE À TERME 222 $ c) Titre non productif de revenu. Un défaut de paiement est constaté pour ce titre.
d) Le coupon est indexé à un taux d’intérêt variable pouvant être multiplié par un facteur déterminé ou être
La valeur des contrats d’achat en pourcentage de l’actif net est de 25,3 %. assujetti à des plafonds ou à des planchers.
La valeur des contrats de vente en pourcentage de l’actif net est de 25,5 %. e) Tout ou partie du titre a été cédé en garantie de la marge requise pour les contrats à terme normalisés. À
la clôture de la période, la valeur des titres cédés en garantie était de 112 000 $.
f) Tout ou partie du titre a été cédé en garantie dans le cadre de contrats de change à terme ouverts. À la
clôture de la période, la valeur des titres cédés en garantie était de 449 000 $.
g) Titre émis à un taux d’intérêt initial qui sera plus élevé à la conversion. Le taux affché correspond au taux
d’intérêt en vigueur à la clôture de la période.
h) Titre perpétuel et n’ayant pas de date d’échéance fxe.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Obligations mondiales
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Obligations mondiales (le « Fonds ») est le 13 mars 2007. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 13 avril 2007 E3 5 février 2016
B 13 avril 2007 P1 4 décembre 2015
F 13 avril 2007 P2 4 décembre 2015
O 13 avril 2007 P3 22 septembre 2017
E1 5 février 2016 P4 22 septembre 2017
E2 5 février 2016 P5 22 septembre 2017
Le Fonds a pour objectif d’obtenir un revenu régulier et un potentiel de gains en capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fxe étrangers, dont des obligations d’État et
d’organismes paragouvernementaux et des obligations de sociétés. L’indice de référence du Fonds est l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit à la
clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 31 mars 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Obligations 208 212 $ – $ 208 212 $ –$
Actions privilégiées 47 797 – 47 797 –
Fonds sous-jacents 12 818 12 818 – –
Total des titres : 268 827 $ 12 818 $ 256 009 $ –$
Dérivés :
Actif
Contrats de change à terme 1 388 $ –$ 1 388 $ –$
Total de l’actif 1 388 $ –$ 1 388 $ –$
Passif
Contrats de change à terme (1 166)$ –$ (1 166)$ –$
Contrats à terme normalisés (5) (5) – –
Total du passif (1 171)$ (5)$ (1 166)$ –$
Total des dérivés : 217 $ (5)$ 222 $ –$
Données d’entrée au 31 mars 2020 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Obligations 160 448 $ – $ 160 448 $ –$
Actions privilégiées 43 268 – 43 268 –
Fonds sous-jacents 11 077 11 077 – –
Total des titres : 214 793 $ 11 077 $ 203 716 $ –$
Dérivés :
Actif
Contrats de change à terme 4 706 $ –$ 4 706 $ –$
Contrats à terme normalisés 993 993 – –
Total de l’actif 5 699 $ 993 $ 4 706 $ –$
Passif
Contrats de change à terme (3 775)$ –$ (3 775)$ –$
Swaps (45) – (45) –
Total du passif (3 820)$ –$ (3 820)$ –$
Total des dérivés : 1 879 $ 993 $ 886 $ –$
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Obligations mondiales
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Instruments fnanciers ayant fait l’objet de compensation (note 3)
Les dérivés du Fonds indiqués ci-dessous font l’objet de conventions-cadres de compensation (CCC) qui prennent la forme d’ententes ISDA et d’accords de compensation centrale. Les modalités
habituelles des opérations de change effectuées aux termes d’ententes ISDA prévoient le règlement du montant net lorsque des contrats portant sur la même devise arrivent à échéance en même
temps. Une défaillance ou une faillite entraînerait le règlement net des contrats. Les tableaux suivants présentent les instruments fnanciers qui ont fait l’objet d’une compensation aux fns de leur
présentation dans l’état de la situation fnancière, ou qui ont fait l’objet d’une CCC, d’autres accords similaires ou d’une garantie, sans faire l’objet d’une compensation :
Au 31 mars 2021 Montant brut ($) Montant compensé ($) Montant net ($) CCC* ($) Garantie* ($) Montant net* ($)
Actif
Contrats de change à terme 1 446 (58) 1 388 (353) – 1 035
Passif
Contrats de change à terme (1 224) 58 (1 166) 353 449 (364)
Au 31 mars 2020 Montant brut ($) Montant compensé ($) Montant net ($) CCC* ($) Garantie* ($) Montant net* ($)
Actif
Contrats de change à terme 5 570 (864) 4 706 (3 699) – 1 007
Passif
Contrats de change à terme (4 639) 864 (3 775) 3 699 76 –
Montants à payer au titre de la marge de variation quotidienne :
Contrats à terme normalisés (121) – (121) – 121 –
Swaps de gré à gré bilatéraux (45) – (45) – 45 –
TOTAL (4 805) 864 (3 941) 3 699 242 –
*Montants non compensés dans l’état de la situation fnancière.
Contrats de change à terme (note 3)
Le Fonds a cédé une garantie de – $ (784 $ au 31 mars 2020) en trésorerie, inscrite au poste « Trésorerie cédée en garantie » de l’état de la situation fnancière.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC et FMR Investment Management (U.K.) Limited, portant sur la
prestation de services de conseil en placement visant tout ou partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements
du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux avant le Taux avant le
Taux (%) 1er novembre 2020 (%) Taux (%) 1er novembre 2020 (%)
Série A 1,350 1,450 Série P1 0,600 0,625
Série B 1,100 1,200 Série P2 0,550 0,575
Série F 0,600 0,700 Série P3 0,525 0,550
Série E1 1,100 1,125 Série P4 0,500 0,525
Série E2 1,050 1,075 Série P5 0,475 0,500
Série E3 1,025 1,050
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier 3). Les
frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,200 0,190 0,180 Série P1 0,100 0,090 0,080
Série B 0,175 0,165 0,155 Série P2 0,100 0,090 0,080
Série F 0,125 0,115 0,105 Série P3 0,075 0,065 0,055
Série E1 0,150 0,140 0,130 Série P4 0,075 0,065 0,055
Série E2 0,150 0,140 0,130 Série P5 0,075 0,065 0,055
Série E3 0,125 0,115 0,105
États fnanciers annuels 15Fonds Fidelity Obligations mondiales
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de – $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (– $ au 31 mars 2020). Le Fonds a en outre
déboursé – $ pour des services de recherche (– $ au 31 mars 2020).
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 31 mars 2021
Série A 1 384 400 30 (741) 1 073 1 274
Série B 2 325 2 492 69 (1 885) 3 001 2 742
Série F 2 163 2 500 63 (2 463) 2 263 2 305
Série O 9 679 4 048 465 (961) 13 231 11 647
Série E1 1 169 1 103 37 (604) 1 705 1 447
Série E2 124 226 5 (205) 150 208
Série E3 – 74 1 – 75 49
Série P1 853 1 220 22 (898) 1 197 979
Série P2 236 243 7 (287) 199 243
Série P3 176 477 11 (253) 411 394
Série P4 137 – 5 – 142 139
Série P5 – – – – – –
Période close le 31 mars 2020
Série A 1 654 538 42 (850) 1 384 1 378
Série B 1 776 1 793 65 (1 309) 2 325 1 927
Série F 1 390 1 792 46 (1 065) 2 163 1 441
Série O 11 905 1 414 527 (4 167) 9 679 10 963
Série E1 463 1 101 28 (423) 1 169 787
Série E2 30 124 3 (33) 124 79
Série E3 – – – – – –
Série P1 363 775 21 (306) 853 584
Série P2 183 190 5 (142) 236 196
Série P3 155 40 7 (26) 176 176
Série P4 101 32 4 – 137 105
Série P5 – – – – – –
Sociétés affliées – Au 31 mars 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 58 % du Fonds. Au 31 mars 2020, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 55 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – Voir le tableau « Répartition de la qualité » de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2021 qui présente le risque de
crédit pertinent du Fonds.
À l’exception des risques présentés ci-dessus et à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2021 qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 31 mars 2021 et de 15 % au 31 mars 2020, toutes les autres variables étant restées constantes par
ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 9 990 $ (27 432 $ au 31 mars 2020). Cette variation est estimée au moyen du bêta du
Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer
de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important. La sensibilité de l’indice de référence au 31 mars 2020 a été ajustée afn de reféter la conjoncture de marché.
Risque de taux d’intérêt – Voir le tableau « Répartition des échéances » de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2021 qui présente
l’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt, à la clôture de la période, selon la date de révision contractuelle du taux d’intérêt ou l’échéance, si cette date est plus proche.
États fnanciers annuels 16Fonds Fidelity Obligations mondiales
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Le Fonds investit directement ou indirectement dans des titres à revenu fxe à rendement élevé qui comportent un risque de défaillance supérieur au risque de taux d’intérêt.
Aux 31 mars 2021 et 2020, si les taux d’intérêt avaient augmenté ou diminué de 25 points de base, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net attribuable aux
porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 4 829 $ (3 879 $ au 31 mars 2020). Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et
l’écart peut être important.
Risque de change – Le tableau suivant indique les devises auxquelles sont fortement exposés les instruments fnanciers du Fonds à la clôture de la période.
Au 31 mars 2021 Au 31 mars 2020
En pourcentage de En pourcentage de
Devise Exposition nette ($) l’actif net Exposition nette ($) l’actif net
Dollar américain 106 589 39,8 98 530 44,8
Euro 65 059 24,3 50 340 22,9
Yen japonais 36 564 13,6 33 977 15,5
Livre sterling 13 575 5,1 9 955 4,5
Autres devises 35 765 13,3 21 606 9,8
Aux 31 mars 2021 et 2020, si le dollar canadien s’était apprécié ou déprécié de 5 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net
attribuable aux porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 12 870 $ (10 713 $ au 31 mars 2020). Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette
analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
31 mars 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé 3 068 608 7 986
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 2 408 141 3 311
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs 1 234 673 209
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 193 177 1 312
31 mars 2020 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé 2 587 168 1 865
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 1 316 119 1 185
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs 822 432 198
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 254 348 7 829
Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.
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